Fibonači serpentino seka – naudojame gerai žinomą įrankį naujose rinkos realijose

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Daugelyje klasikinių knygų apie treidingą yra minimi postulatai apie rinkos judėjimo pastovumą, kas leidžia mums ir šiandien pritaikyti praėjusio amžiaus strategijas. Toks tvirtinimas yra logiškas ilgalaikiai ir vidutinio laikotarpio prekybai. Day-treidinge trendai su korekcijomis vis dažniau yra pakeičiami ryžtingais impulsais.

Gyvenimas nestovi vietoje: keičiasi žmonės, keičiasi technologijos, keičiasi rinkos. Treideriai, ko gero, kaip niekas kitas iš kitų profesijų jaučia ir pastebi tuos pasikeitimus, beje, vieni iš pirmųjų. Ir tam, kad prekyba išliktų pelninga, jie turi greitai į tai reaguoti ir turėti tinkamą instrumentų arsenalą. Šiandieniniame straipsnyje mes aptarsime klasikinio instrumento Fibonači variaciją, kuri tiks naujoms rinkos realijoms, pažiūrėsime, kuo šis instrumentas galės būti naudingas.

Klasikinių dienos judėjimų transformacija vyksta nuo pat pirmosios elektroninės prekybos vystymosi dienos. Kiekvienas naujas XXI amžiaus dešimtmetis atneša reikšmingą duomenų perdavimo greitį ir procesorių galingumą.

Forex rinkoje atsiranda vis daugiau skalperių, robotų, VPS-serverių, orderiai išstatomi ir atšaukiami per milisekundes. Milijardai dolerių likvidumo vaikšto tarp rinkos dalyvių sąskaitų tiesiog per sekundes.

Valiutų porų kotiruočių impulsivūs šuoliai dienos metu – tai yra viso to rezultatas – greito likvidumo kaita, taip pat algoprekyba. Tam, kad prisitaikyti prie naujos intra-day paradigmos, tenka optimizuoti techninės analizės instrumentus, panaudojant neoklasikinį metodą.

Fibonači lygiai – mūsų pirmas bandymas adaptuoti kanoninę teoriją, kuri pagrįsta tais pačiais matematiniais principas, kaip ir pirmųjų korekcinių linijų paieška.

Klasikinė Fibonači teorija Forex rinkoje

Pirmuosiuose treidingo mokymosi etapuose, kai yra braižomi palaikymo ir pasipriešinimo lygiai, beveik kiekvienas prekiautojas susipažįsta su Fibonači lygiais. Tai viena iš pačių populiariausių Forex temų: mūsų portale galima rasti nemažai straipsnių apie tai, paieškoje surinkus atitinkamus raktažodžius.

Fibonači lygiai buvo pastebėti bangų teorijos kūrėjo, finansininko Ralfo Nelsono Elliotto, ir panaudoti kaip konstantos trendo korekcijai, ieškant dugno arba viršūnių. Surasti koeficientai pasirodė universalūs nustatant trendo tęsinį, kanalus, klasterius ir net laikinąsias zonas.

Fibonači lygių efektyvumas yra įrodytas laiko, jie yra prieinami kiekvienam treideriui, bet kokioje prekybos platformoje. Analitikai naudoja standartinę Fibonači procentinių reikšmių eilę braižydami palaikymo/pasipriešinimo lygius, treidingo teoretikai ir praktikai kuria pagal tai strategijas ir prekybos sistemas.

Nežiūrint į daugybę pritaikymo variantų (inversijos, veidrodinės projekcijos ir t.t.), dešimtmečiais yra naudojama viena ir ta pati standartinių reikšmių eilė:

  • 23,6 (šio lygio nebuvo klasikinėje Elliotto teorijoje)
  • 38,2
  • 50,0 (Ellioto sugalvotas lygis)
  • 61,8
  • 76,4 (šio lygio nebuvo klasikinėje Elliotto teorijoje).

Aukščiau išvardinti lygiai, išskyrus 50%, yra matematinių išskaičiavimų rezultatas, gautas skaičių sekos dalyba, kuriuos surado Fibonačis matematinėse knygose Indijoje viduramžiais. Pastebėti koeficientai – tai daugybės geometrinių ir gamtos kūnų proporcijų konstantos, supančiame mus pasaulyje.

Šis faktas paaiškino, kad bangų teorijos kūrėjas panaudojo skaičių padalijimo rezultatus kaip santykinius procentus bangų dugnui ar viršūnei nustatyti. Fibonačio lygius galima laikyti bangų judėjimo teorijos pasekme, kurią įrodė gamta ir matematika. Bangos viršūnės ir įdubos daro šiuos lygius kaip pasipriešinimo ir palaikymo lygius trendiniuose judėjimuose.

Kaip atidaryti naują Fibonači lygį?

Fibonači skaičių unikalumas yra tame, kad dalinant juos vienas su kitu, gaunamas nuolatinis vienodas rezultatas, todėl surasti naujų lygių neįmanoma be matematinių transformacijų.

Ieškant naujų reikšmių, pasitelksime Farėjaus seką, kuri atrado teigiamų nedalomų frakcijų seką, kur vardiklis visada bus lygus skaičiui, didesniu vienu vienetu, nei sekos numeris:

Esant sekai n=8, trupmenos vardiklis niekada neviršys skaičiaus 8 ir tt. Farėjaus teorema ir seka turi daug įdomių matematinių savybių, visų pirma, viena iš jų yra Fibonačio skaičių buvimas joje.

Jeigu pateiktose sekose atlikti matematinį pridėjimo veiksmą, galima jas sumažinti iki tokios formos:

Rezultate gaunamos begalinio ilgio trupmenos, kuriose galima aiškiai atsekti Fibonačio skaičius:

Matematikoje ji vadinama Fibonacci-Farey seka. Jos skaičius galima parašyti kitokia forma:

Matematikas Aleksandras Beicas performavo šią trupmenų seką į serpentino formos Fibonači seką:

Ankstesnės trupmenos skaitiklio kryžminis dalijimas iš sekančio vardiklio, išskyrus pirmąjį, reiškia 0,145. Antroje mažėjančios serpentino sekos dalyje ankstesnio trupmenos vardiklį padalijant iš trupmenos, kuri po jos eina, skaitikliu, gaunamas 68 lygis.

Fibonačio serpentino sekos lygiai Forex

Fibonači serpentino seka turi viso labo du lygius, išsidėsčiusius arti minimumų/maksimumų – 14,5% ir labiau tolimesnį 68%. Iš techninės analizės pusės jie turi tokią pačią logiką, kaip ir penkios standartinės linijos:

  • 14,5% – apsisukimo linija arba trendo tęsinio patvirtinimas;
  •  68% – trendo pabaigos linija.

Pirmos linijos artimas išsidėstymas ties ekstremumais yra pateisinamas greita valiutinių trendų kaita, kurie nespėja susikoreguoti link senųjų lygių 23.6%, 38.2% ir žemiau. Daugeliu atveju, šių linijų palietimas įvyksta apsisukimo arba fleto metu, priverčiant treiderį praleisti didesnę dalį kryptingo judėjimo.

Beje, pačio artimiausio lygio 23,6% neegzistuoja klasikinėje Elliotto teorijoje, jis buvo pridėtas vėliau dėl tų pačių įsitikinimų, kurie privertė mus ieškoti neoklasikinių Fibonači sekos elementų.

Grafike žemiau pateiktas pavyzdys su EURUSD, kai kotiruotės kilo tris dienas iš eilės. Valandiniame grafike matyti, kad senoji teorija neleido įeiti treideriui jau ties trečiojo maksimumo atsinaujinimu, ir tokiu būdu jis praleido trečios dienos impulsą.

Vienas iš patvirtinančių signalų, kad trendas tęsiasi – tai jo perėjimas iš intra-day į vidutinį laikotarpį, bet būtent tuo momentu lygiai nustoja veikti. Turint galvoje tą faktą, kad 61,8 ir 68 lygiai yra naudojami stop-loss išstatymui, galima pažymėti, kad papildomi keletas procentų šiuo atveju išgelbėja treiderį nuo stopų suveikimo dėka Fibonači serpentino strategijos, tačiau tik dienos viduje.

Prekybos strategija pagal Fibonači serpentino sekos lygius

Fibonači lygiai turi unikalią ypatybę prisitaikyti prie rinkos volatilumo, išsiplėsdami arba nutoldami nuo einamosios kainos, taip padidinant judėjimo diapazoną. Dienos vidaus  strategija pagal neoklasikinę serpentininę seką, kaip trendo atskaitos tašką ima dienos pradžią, praleidžiant pirmas tris žvakes.

Tuo metu atsidaro pagrindinės Azijos rinkos, bet volatilumas daugelyje porų išlieka mažas, kas leidžia atlikti įėjimą su minimaliomis išlaidomis (stopais).

70% atvejų azijietiška sesija arba sekanti po jos europietiška atkarpa nustato bendrą trendą, o pats aukščiausias prekybos volatilumas tenka dienos pabaigai. Tai reiškia, kad  trendo pasikeitimo signalai – stopų išmušimas ties 68% lygiu – įvyks pirmojoje dienos pusėje, kai lygiai bus minimaliai išsiplėtę.

Strategijos charakteristikos

Platforma: MetaTrade 4
Valiutų poros: bet kokios, išskyrus AUD, NZD, JPY
Laiko intervalas: H1
Prekybos laikas: 3.00 – 21.00 val. Lietuvos laiku
Rekomenduojami brokeriai: RoboforexAlpari

Fibonači indikatoriaus ir serpentino sekos lygių nustatymas

Prekybos terminale Metatrader Fibonači instrumentams yra skirtas atskiras skyrius, kuris atidaromas taip: “Insert”, “Fibonacci”,”Retracement”.

Tam, kad pakeisti standartines reikšmes į vartotojiškas 14,5 ir 68, reikia ištempti lygius bet kuriame grafiko taške, vėliau paspaudus ant jų dešiniu pelės mygtuku, treideriui atsidarys papildomas meniu, spaudžiame “Fibo properties” ir mums atsidarys indikatoriaus lygių keitimo langelis.

Pridedame naujus 14,5 ir 68 lygius spaudžiant “Add”, kitus ištriname, spaudžiant “Delete” (lygiai 23,6; 38,2; 50; 61,8; 76,4).

Jeigu viskas teisingai nustatyta, grafike galutiniame rezultate Fibo-linijos turi atrodyti taip:

Strategijos prekybos taisyklės

  • Atskaičiuojame tris žvakes nuo sesijos atsidarymo pradžios;
  • Išstatome Fibo linijas nuo kainos atsidarymo dienos iki trečiosios žvakės maksimumo, jeigu dieninė žvakė kylanti, arba iki minimumo kursui krentant žemiau vakarykščio uždarymo.

Po trečiosios žvakės užsidarymo, ties lygiu 14,5 išstatome atidėtą orderį tokio tipo:

  • Kylančiame trende – Buy Stop, jeigu lygis yra aukščiau trečios žvakės užsidarymo kainos; Buy Limit, jeigu Fibo lygis žemiau trečios žvakės užsidarymo kainos;
  • Krentančiame trende – Sell Stop, jeigu lygis 14,5 žemiau trečios žvakės užsidarymo kainos; o jei aukščiau kainos užsidarymo, statomas Sell limit.

Stop-loss statomas tik po sandorio atsidarymo, ties lygiu 68. Trendo krypties pasikeitimas įvyksta, kai tik žvakė paliečia šią liniją uodega arba kūnu.

  • Treideris ištempia Fibo-lygius atvirkštine kryptimi, išstatydamas atidėtus orderius (Stop arba Limit) iškart po pramušimo žvakės užsidarymo. Toks greitis yra pagrįstas aukšta įėjimo tikimybe jau ties sekančia žvake, dėl to, kad 14,5 lygis yra arti einamosios kainos.

Su kiekviena nauja žvake, trendo kryptimi lygiai persistato, prieš tai buvęs stopas atšaukiamas ir perkeliamas paskui 68% linija. Sandoriai nepaliekami nakčiai, uždaromi 21.00 val. jeigu ekonominiame kalendoriuje tą valandą nėra jokių svarbių naujienų.

Išvados

Finansinių technologijų ir interneto vystymasis pagreitina sandorių sudarymą Forex rinkoje, ir būtent tai keičia trendų charakterį, formuojant didelį kiekį impulsinių, bekorekcinių judėjimų dienos viduje. Straipsnyje pristatyti lygiai leidžia prisitaikyti prie naujos dienos prekybos paradigmos, įskaitant volatilumą ir trijų prekybos sesijų ypatumus: azijietiškos, europietiškos ir amerikietiškos.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email