Būkite savo prekybos mechanikas
Kaip patobulinti bet kokią prekybos strategiją
Nelaukite nuosmukio, kad patikrintumėte savo produktyvumą. Sėkmingi treideriai tai darys reguliariai ir sistemingai. Šiame straipsnyje panagrinėsime, kaip galite perimti tokį mąstymą ir šias svarbias sąvokas, kad padidintumėte savo pelningumą.
Atlikote savo tyrimus ir turite gerai veikiančią ir jūsų lūkesčius atitinkančią prekybos strategiją. Žinoma, ją galima tobulinti, bet kol ji pelninga, galite tiesiog sėdėti ir galvoti, kam išleisti iš treidingo gautus pinigus. Tačiau bet kuri strategija anksčiau ar vėliau patiria nuosmukį. Nieko baisaus, jūs tai numatėte ir esate tam pasiruošę. Tačiau nuosmukis tęsiasi, ir ateina momentas, kai nebegalite jo ignoruoti. Galiausiai pasiraitojate rankoves ir grįžtate prie darbo galvodami, kaip pataisyti savo prekybos laivą.
Būtent taip į savo prekybos strategijas žiūri dauguma treiderių: jie laukia, kol kas nors nutiks ne taip, ir tik tada pradeda jas koreguoti – tai visiškai neteisingas požiūris! Ar laukiate, kol suges jūsų automobilis greitkelio pakraštyje, ir tik tada keičiate variklio alyvą? Žinoma, ne. Žiūrite į degalų matuoklį ir pilate benziną į degalų baką, kol jis nesibaigė. Tepalus keičiate reguliariai, net jei automobilis važiuoja gerai. Taip pat turėtumėte elgtis ir su savo prekybos strategijomis: testuoti, koreguoti ir tobulinti jas net tada, kai jos gerai veikia, o ypač tada, kai duoda pelno.
Štai keletas veiksmų, kurių galite imtis norėdami patobulinti bet kurią savo prekybos strategiją:
Nustokite sudarinėti blogiausius sandorius
Kiekvienoje strategijoje kai kurie sandoriai yra geresni už kitus. Paklauskite savęs: “Kuri sandorių grupė turi didžiausią pranašumą, o kuri – mažiausią? Ši įžvalga suteiks jums pakankamai lankstumo tobulinti savo strategiją. Beveik kiekvienoje strategijoje, kurią naudojau prekiaudamas daugelį metų, buvo neefektyvių ar net nuostolingų sandorių, kuriuos galiausiai sugebėjau suprasti, atpažinti ir jų atsikratyti kaip savo prekybos sistemos dalies.
Atsikratę blogiausių sandorių, galite apskritai sudaryti mažiau sandorių ir dažnai uždirbti tiek pat bendro pelno, o tai yra reikšmingas pagerėjimas.
1 pav. pateiktas strategijos pavyzdys, kuriame mėlyna kapitalo kreivė rodo prekybos rezultatą, kai buvo praleista blogiausia pusė sandorių ir labai nedaug sumažėjo bendras pelnas.
1 pav. Blogiausių sandorių pašalinimas. Mėlyna kapitalo kreivė rodo prekybos, kai buvo praleista blogiausia pusė sandorių ir labai nedidele dalimi sumažintas bendras pelnas.
2 pav. Pozicijos apimties didinimas geriausiems sandoriams. Kapitalo kreivė rodo didelį pagerėjimą, kai galite nustatyti sandorius su didžiausiu pranašumu ir padidinti jų pozicijos dydį.
Sudarykite geresnius sandorius su didesniu dydžiu
Dabar, kai pašalinote blogiausių sandorių grupę, jūsų sistema turėtų būti stabilesnė. Kitas žingsnis – nustatyti pelningiausius sandorius. Nesvarbu, kokio dydžio yra jūsų sąskaita, visada yra tam tikra riba. Turėtumėte nuolat analizuoti būdus, kaip efektyviau paskirstyti savo kapitalą. Kai jūsų sistema yra maksimaliai naudinga, naudokite didesnes sandorių apimtis.
Įsivaizduokite, kad savo prekybos sistemą pažįstate pakankamai gerai, kad jaustumėtės patogiai prekiaudami dvigubai ar trigubai (ar net daugiau) didesniu nei įprasta prekybos dydžiu. Toks nepakankamai įvertintas požiūris gali turėti didelę įtaką jūsų prekybos rezultatams.
2 pav. parodytas strategijos pavyzdys, kai man pavyko nustatyti sandorius su didžiausiu pranašumu ir prekiauti jais tris kartus didesniu nei įprasta pozicijos dydžiu. Dėl to mano strategijos rezultatai labai pagerėjo!
Nors įėjimai į rinką yra svarbūs, paprastai daugiausia galimybių suteikia išėjimo iš rinkos tobulinimas.
Taikykite “neseniai atliktų veiksmų” teoremą
Jei nesate tikri, kokius rodiklius turėtumėte ištirti, kad geriau filtruotumėte savo sandorius, yra gera teorema, kurią sukūriau ir kuri paprastai veikia beveik visose strategijose, kurias naudojau prekiaudamas, nepriklausomai nuo prekybos laikotarpių. Vadinu ją “neseniai atliktų veiksmų” teorema.
Neseniai atlikto veiksmo teorema teigia, kad jūsų svarstomame filtrų diapazone neseniai atliktų veiksmų filtrai suteikia daugiau vertingos informacijos nei filtrai, kurie taikomi senesniems veiksmams. Šia teorema galite vadovautis rinkdamiesi iš šimtų indikatorių, kuriais galima filtruoti savo sandorius.
Kaip konkretų pavyzdį paimkime dabartinės dienos akcijų prekybos modelį su gepu. Ir jūs norite filtruoti šį modelį, kad išvengtumėte mažiausiai pelningų sandorių sistemoje. Tarkime, kad nagrinėjate šiuos rodiklius:
- Pozicija ankstesniame 200 dienų intervale
- Pozicija ankstesniame 50 dienų intervale
- Pozicija ankstesnės dienos intervale
Visi šie rodikliai potencialiai gali turėti tam tikrą poveikį jūsų modeliui, tačiau naujausio veiksmo teorema teigia, kad pirmiausia turėtumėte sutelkti pastangas į poziciją praėjusios dienos intervale, nes šis veiksmas yra naujesnis nei kiti. Nors ši teorema nėra patikima, ji yra gera praktinė taisyklė, nes ją galima taikyti bet kuriai strategijai, be to, ji intuityviai suprantama: kuo senesni duomenys, tuo labiau jie išnyksta iš prekiautojo trumpalaikės atminties ir todėl yra mažiau svarbūs jo veiklos rezultatams.
Bet kuris atskiras sandoris yra nereikšmingas. Svarbu tai, kas pasiteisina daugelyje sandorių.
Analizuokite savo uždarymus
Jei esate vienas iš daugumos treiderių, daug dėmesio skiriate savo įėjimams į sandorius. Nors įėjimai į rinką yra svarbūs, paprastai labiausiai tobulėti galima tobulinant išėjimus iš rinkos. Ar naudojate stop loss? Ar svarstėte galimybę naudoti Take Profit? Kiek laiko leidžiate savo sandoriams “atidirbti”, prieš uždarydami juos? Paprastai yra daugybė galimybių patobulinti savo prekybos sistemą koreguojant išėjimą iš prekybos. Blogai parengta išėjimo strategija gali lengvai paversti potencialiai pelningą strategiją nuostolinga.
Geriausiems sandoriams “atidirbti” ir tapti pelningiems reikia daug laiko, tačiau dauguma prekiautojų neturi kantrybės, ir dažnai:
- Jie išeina iš sandorio per anksti
- Jie nustato per mažą Stop loss
- Jie išstato Take Profit per arti įėjimo kainos
Bet kuris atskiras sandoris neturi reikšmės. Svarbu tai, kas pasiteisina daugelyje sandorių. Analizuodami tai, kas pasiteisina bendroje visumoje, labiau pasitikėsite savimi ir pagerinsite savo prekybą.
Apibendrinimas
Sėkmingi prekiautojai nelaukia, kol atsiras nuosmukis, kad patobulintų savo prekybos strategijas – jie reguliariai ir sistemingai jas tobulina. Kai išsiugdysite tokį mąstymą, jūsų prekyba bus daug patikimesnė.
Dave’as Mabe’as yra mokymo svetainės techninis direktorius, kuri padeda prekiautojams priimti pelningesnius prekybos sprendimus naudojant dirbtinį intelektą, grįžtamąjį testavimą ir įspėjimus realiuoju laiku.
Dave’as Mabe’as,
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com