Sekmadienis, 14 liepos, 2024

Paslėpta derinamų laiko intervalų galia

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Šiandien apžvelgsime, kaip, ir svarbiausia kodėl, reikia derinti kelis laiko intervalus treidinge. Klasikinis požiūris ir labiau modernesnis, leidžiantis sumažinti stopą.


Kodėl reikia derinti laiko intervalus?

Paprastai treideris dirba pagal strategiją, kuri yra griežtai susieta su vienu laiko intervalu. Šiame laiko intervale nustatoma trendo kryptis ir ieškoma strategijos signalų. Aleksandras Elderis pasiūlė atlikti papildomą analizę ir patvirtinti trendo judėjimą dar dviejuose aukštesnio laiko intervalo grafikuose.

Šis metodas pirmą kartą buvo aprašytas knygoje “Trading for a Living” ir tapo klasika, pavadintas “Trys Elderio ekranai”. Laiko intervalų derinys buvo skirtas:

  • Padidinti pelningų sandorių procentinę dalį (winrate)
  • Padidinti įėjimų tikslumą

“Trijų Elderio ekranų” technika yra tik vienas iš būdų derinti skirtingus laiko intervalus Forex rinkoje. Šiame straipsnyje lyginami klasikinis ir šiuolaikinis metodai, kaip vienu metu dirbti su skirtingais laiko intervalais.

“Trijų Elderio ekranų” strategijos trūkumai

Klasikinė “Trijų Elderio ekranų” strategija išsamiai aprašyta atskirame mūsų svetainės straipsnyje. Autoriaus knygą, kurioje aprašomas laiko intervalų derinimo metodas, rasite rekomenduojamos literatūros prekiautojams skiltyje.

Aleksandras Elderis pasiūlė prie “darbinio” grafiko pridėti dar vieną grafiką – ekraną su aukštesniu laiko intervalu, kad būtų galima susidaryti bendrą trendo vaizdą ir nustatyti jo kryptį. O sandorių sudarymo taškų ieškoti trečiame ekrane su mažiausiu laiko intervalu.

Teoriškai trendo sutapimas dviejuose aukštesniuose laiko intervaluose padidina pelningų sandorių procentą. Perkėlus strategijos algoritmą į mažesnį laiko intervalą, sumažėja stop loss ir fiksuotų nuostolių dydis.

Pavyzdžiui, treideris analizuoja bendrą trendą dienos grafike ir nustato jo kryptį. Tarkime, tai kylanti valiutų pora – kotiruotės yra aukščiau slankiojo vidurkio MA (200).

Remiantis strategijos taisyklėmis, turėtume pereiti prie 4 valandų grafiko ir sulaukti trendo patvirtinimo šiame grafike. Valiutų pora taip pat turėtų pakilti aukščiau MA (200).

Kai D1 ir H4 trendai sutapo, turėtumėte laukti panašaus signalo M15 arba M5. Tada bus galima ieškoti įėjimo taško į pirkimo sandorį pagal savo prekybos strategijos algoritmą.

Praktika parodė, kad laiko intervalų derinimas pagal Elderio strategiją rezultatai yra mažai vertingas. Net jei bendras dienos grafiko trendas yra kylantis, žemesniame grafike, pavyzdžiui, 15 minučių arba 5 minučių grafike, gali vykti kokie tik nori kainų pokyčiai.

Tom Hougaard prieina prie tos pačios išvados, mūsų portale yra išversta šio treiderio knyga. Norėdamas tai įrodyti, jis atliko Dow Jones indekso tyrimą, žinomo dėl daugiau nei šimtmetį trukusio augimo.

Nepaisant pasaulinės seniausio Amerikos akcijų indekso tendencijos, per pastaruosius 30 metų tik 50 % dienų indeksas užsidarė aukščiau ankstesnės dienos uždarymo kainos. Pasirodo, kad nuosekliai augančiame Dow indekse teigiamos ir neigiamos dienos pasiskirsto tolygiai.

Visoje Forex rinkoje taip pat galima tikėtis maždaug tolygaus pasiskirstymo, ypač jei atsižvelgsime į valiutų rinkos diapazoninį pobūdį, t. y. vyresniojo filtro tikslumas iš aukštesnių laiko intervalų veikia 50/50. Todėl pasikliauti vien tik aukštesnio laiko intervalo trendu nerekomenduojama dienos treideriams.

Tačiau jei toks signalų filtravimas suteikia jums psichologinio pasitikėjimo, galite taikyti šią taktiką. Psichologija ir emocinis komfortas yra svarbi prekybos dalis.

Kaip sumažinti stop-loss ir padidinti prekybos sistemos efektyvumą derinant laiko intervalus

Egzistuoja ir kitas požiūris į laiko intervalų derinimą treidinge, kurį galima rasti Tomo Dantės darbuose.

Ši taktika pagrįsta Dantes darbais ir leidžia derinti kelis laiko intervalus, naudojant struktūrinę kainų judėjimo analizę. Užuot tiesiog filtravęs signalus, treideris ieško sutampančių modelių skirtinguose laiko intervaluose, kurie gali nurodyti patikimesnius įėjimo į prekybą taškus.

Didesnio winrate ir mažesnių stop-losses galima pasiekti taikant strategiją, kuri vienodai gerai veikia skirtinguose laiko intervaluose. Pavyzdžiui, Price Action strategija idealiai atitinka šiuos reikalavimus.

Kaip ir klasikinėje Elderio strategijoje, viskas prasideda nuo bendro trendo analizės D1 grafike. Tik treideris užsiima palaikymo / pasipriešinimo lygių, pagrindinių žvakių modelių ir kitų Price Action signalų paieška.

Tarkime, žemiau pateiktame pavyzdyje D1 laiko intervale treideris pastebėjo modelį meškų Išorinis baras. Jei treideris nuspręstų atidaryti trumpąją poziciją, stop loss turėtų būti išstatytas už meškų žvakės maksimumo, tačiau tokiu atveju, stopo dydis siektų 130 punktų.

Vėliau galima pereiti prie 4 valandų grafiko ir paieškoti Price Action modelių, galinčių patvirtinti bendrą trendą. Mūsų atveju jų nėra, todėl mes pereiname į H1 laiko intervalą.

H1 laiko intervale į akis krenta modelis Vidinis baras, pagal kurį: a) mes į rinką įeiname anksčiau nei pagal D1 grafiką ir  b) mūsų stopas pagal H1 grafiką tampa mažesnis – ne 130 punktų, o 40.

Taigi, derindami kelių grafikų informaciją, galite tiksliau nustatyti, kada įeiti į rinką. Nerekomenduojama leistis žemiau valandinio grafiko, jei D1 buvo pradinis laiko intervalų derinimo taškas. Treideris taip pat gali supaprastinti sutapimo strategiją iki dviejų laiko intervalų, pavyzdžiui, D1 ir H1.

D1 laiko intervalo derinimas su H1 objektyviai leidžia treideriui:

  • Sumažinti stop loss ir padidinti orderio lotą;
  • Padidinti pelną naudojant Take Profit pozicijos uždarymui, kuris nustatomas D1 grafike.

Mūsų nagrinėjamu atveju, potencialūs Take Profit lygiai, kuriuos nustatėme D1 grafike, mums leistų pasiekti rizikos ir pelno santykio 1:5 arba net 1:14.

Stop Loss H1 grafike leidžia daug kartų viršyti pelno ir rizikos santykį, kai prekiaujama D1 grafike. Nederinant laiko intervalų, rizikos ir pelno santykis būtų 1:1 arba bent jau 1:2.

Apibendrinkime paprastas taisykles, skirtas struktūrinei kombinuotos laiko intervalų strategijos analizei:

  • Randame modelį D1 laiko intervale
  • Pereiname į H4/H1 ir laukiame signalo pagal tą pačią strategiją
  • Atidarome sandorį pagal strategijos taisykles H4/H1
  • Išstatome Stop Loss pagal H4/H1
  • Išstatome Take Profit pagal D1

Išvados

Verta pažymėti, kad siūloma strategija pareikalaus papildomų Price Action įgūdžių. Modelių paieškai reikia daug dėmesio ir kantrybės laukti patvirtinimo signalų kiekviename laiko intervale. Tačiau šis metodas gali padidinti įėjimų tikslumą ir sumažinti klaidingų signalų tikimybę.

Rizikos valdymas yra svarbiausias laiko intervalų derinimo aspektas. Naudodami mažesnius laiko intervalus galite nustatyti tikslesnius stop-loss ir take-profit lygius, remdamiesi aukštesniais laiko intervalais. Tai padeda sumažinti riziką ir padidinti galimą pelną.

Kaip ir kiekvienai naujai strategijai, struktūrinės rinkos analizės derinimo idėjai įgyvendinti reikia praktikos demo sąskaitoje, kad būtų galima rasti tinkamesnes prekybos sistemas ir praktiškai suderinti signalus.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com


 

Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!


Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimus Forex brokerius.

Registruokis į Jaunojo Treiderio ABC kursą ir įgyk reikiamų žinių. Spekuliantas.biz mokykla – geriausios investicijos į save..

5 3 balsai
Article Rating
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Comments
Įterptieji atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Prisijunk

2,414SekėjaiPatinka
1,830ŽiūrovaiPrenumeruoti
- Reklama -

Paskutiniai straipsniai

0
Norėtųsi jūsų minčių, pakomentuokite.x