Ketvirtadienis, 29 rugsėjo, 2022
spot_img

„Prekyba su zona“ – Sandorių atidarymo technika su mažesne rizika

Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams

Prenumeruokite, kad atrakintumėte šį turinį.

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Šiandien kalbėsime apie sandorių atidarymo techniką „Prekyba su zona“, kurioje derinami vidurkinimo ir piramidingo elementai. Šis metodas leidžia nedidinti rizikos (kas paprastai siejama su vidurkinimu), bet netgi leidžia šiek tiek ją sumažinti. Be to, tai palengvina treideriui tenkančią psichologinę naštą.


Skirtumas tarp vidurkinimo ir piramidingo

Vidurkinimas – tai nuostolingos pozicijos stiprinimas atidarant papildomus orderius prieš kainos judėjimą.

Tarkime, kad su pora EURUSD atsidarėme ilgąją poziciją (pirkimo sandorį), tačiau kaina toliau krito. Sekantys valiutų poros pirkimai paspartins nuostolius, jei meškų trendas tęsis.

Kita vertus, keletas atidarytų orderių žemiau pirmojo suvidurkina bendrą pozicijos kainą, ir korekcijos atveju galime uždirbti daugiau už tikslinį uždarymą ties take profit, nei apskaičiavome sudarydami pirmąjį sandorį. Problema ta, kad kelis kartus išaugus nuostoliams gali įvykti margin-call – priverstinis orderių uždarymas esant nepakankamam depozitui, jei judėjimas žemyn tęsis.

Aprašytos rizikos nėra piramidinge – pelningos pozicijos stiprinimo taktikoje.

Piramidingas – tai pelningos pozicijos stiprinimas atidarant papildomus orderius kainos judėjimo kryptimi.

Jei aukščiau pateiktame pavyzdyje būtume atidarę trumpąją poziciją (pardavimo orderį) ir krentant kainai atidarytume papildomus orderius, kai pasirodo pelnas, kiekvienas naujas minimumas padidintų mūsų „popierinį“ pelną.

Šiuo atveju riziką galima sumažinti iki nulio, ties vidutine kaina išstačius stop loss (nuostolio ribą).

Šio straipsnio tikslas – pabandyti sujungti vidurkinimo technikos privalumus atsiradus nuostoliui ir padidinti pelną, kai sėkmingai sekama paskui trendą, minimizuojant pradinio sandorio nuostolius. Aprašytas metodas gali būti taikomas bet kuriai prekybos strategijai.

Šiame straipsnyje panaudota garsaus treiderio Tomo Dantės internetinių seminarų apie darbą su zonomis medžiaga, kurio straipsnį galite rasti mūsų portale.

Technika „Darbas su zona“ arba „Rizikos padalijimas“

Algoritmas „Darbas su zona“ yra gana paprastas:

  1. Surandame signalą pagal strategiją (savo);
  2. Įeiname į rinką 1/3, 1/4 arba 1/5 pozicijos… Kaip jums patinka;
  3. Atidarome papildomus orderius ta pačia kryptimi, kai tik atsiranda nauji signalai pagal strategiją, jei kaina dar nepasiekė stop-loss arba take-profit.

Kaip įprastai, įėjimo tašką surandame pagal esamos (jūsų) prekybos sistemos taisykles. Žemiau pateiktame pavyzdyje tai bus kontrtrendinis sandoris pagal Dodži modelį – pirkimas, tikintis korekcijos nuo lygio.

Vienintelis skirtumas yra įėjimo taktikoje: reikia padalyti sandorį į dalis, geriausia į tris, tačiau galimi ir kiti įėjimo variantai (1/4, 1/5 ir t. t., priklausomai nuo to, kaip jums patogiau). Jei jūsų įprastas prekybos orderis (kaip pavyzdys) yra 0,3 loto, tai pirmasis sandoris atidaromas su 0,1 loto. Kiti du orderiai laikomi rezerve, kaip atsarginiai šoviniai) ir pateikiami rinkai:

  • Didėjant pelnui – piramidingas;
  • Kaip patiriami nuostoliai – vidurkinimas.

Ties kokiais lygiais reikėtų įeiti?

Prekiautojas neturėtų nukrypti nuo savo strategijos taisyklių – naujos pozicijos atidaromos tik tada, kai yra signalų jau atidaryto sandorio kryptimi. Nagrinėjamame pavyzdyje buvo naudojama žvakių analizė, todėl antroji pozicija atidaroma 1/3, atsiradus Išorinio baro (meškų) modeliui, net ir šiek tiek užėjus už krentančios žvakės atidarymo kaina.

Taigi, rinkoje yra du orderiai, antrasis orderis yra aukščiau už pirmąjį, o tai reiškia, kad buvo panaudota piramidingo taktika. Pavyzdžiui, jei kursas kils toliau ir grafike pasirodys, pavyzdžiui, Vidinio baro modelis, tai bus panaudojamas trečiasis ir paskutinis orderis. Tačiau staigaus kainos kritimo atveju ir net jei kaina nukristų žemiau pirmojo įėjimo lygio, prekiautojas taip pat gali įeiti į rinką pagal pvz., kokį nors Pin-barą, nors tai jau gali būti laikoma vidurkinimo pozicija.

Šių dviejų taktikų derinys yra gana priimtinas, nes pagrindinė taktikos užduotis – rizikos paskirstymas. Tarkime, kad treideris naudoja standartinius rizikos valdymo nustatymus ir vienam sandoriui skiria 3 % nuo depozito.

Orderių padalijimo taktika sumažins nuostolius pradžioje, jei kaina pajudėtų iki stop loss, nes pozicija sudaro tik 1/3 (arba mažiau, kaip pageidauja prekiautojas). Vėlesni orderiai pagerins įėjimo kainą ir emocinį foną dėl „antrosios galimybės“ efekto.

Teoriškai, prekiautojas gali patirti diskomfortą, jei kursas smarkiai pasikeičia reikiama kryptimi, tačiau Forex rinka yra gana techniška ir taip nutinka retai. Labiausiai tikėtina, kad kiti piramidingo sandoriai nedaug padidins vidutinę kainą, o kiti įėjimo signalai tik patvirtins trendo prognozės teisingumą.

Statistiškai, pradedantys prekiautojai daug dažniau „nuina į minusą“ su pirmuoju orderiu, nei gauna pelną iškarto, ir vidurkinimas gaunasi labiau naudingesnis, nes padengia negautą pelną nuo piramidingo.

Svarbūs niuansai

Dirbant su strategija, pas prekiautoją gali atsirasti noras padidinti vidurkinimų skaičių arba sukurti aukštesnę piramidę. Taip būtų pažeistos šios taktikos taisyklės, kuriose nenumatyta didinti strategijai būdingos rizikos.

  • Niekada neviršykite pradinės rizikos. Niekada, niekada neviršykite bendros pradinės rizikos didindami savo poziciją! Nustatykite sau, kokią bendrą riziką esate pasirengę prisiimti atidarant pirmąjį sandorį. Pavyzdžiui – 3% nuo depozito. Ir neviršykite šios rizikos.
  • Kiekvienas orderis turi būti visiškai nepriklausomas sandoris.

Pavyzdžiui, prekiaujate Fibonači lygiais. Šios strategijos taisyklės numato įėjimus pagal trendą korekcijose, tikintis apsisukimo ties Fibo lygiais: 23,6 %, 32,8 % arba 50 %.

Nepriklausomai nuo įėjimo taško, prekiautojas išstato stop-loss ties 61,8 % lygiu. Ši taisyklė neturėtų būti keičiama, net jei nusprendžiama taikyti rizikos padalijimo taktiką, pvz., kiekviename lygyje įeiti su 1/3 pozicijos. Sandorių padalijimas nepanaikina įprastų strategijos Take Profit ir Stop Loss lygių.

Laiko intervalų derinimas prekiaujant dieninėse žvakėse

Padalijimo taktikos naudojimas leidžia pagerinti įėjimus pagal strategijos signalus dieniniuose grafikuose. Šis metodas tinka labai aukšto volatilumo poroms, pavyzdžiui, USDJPY.

Nustatę dieninę įėjimo žvakę, pavyzdžiui, pagal Pin-barą, mes sandorį atsidarome ne pagal sekančios dienos kainą, o laukiame signalų ta pačia kryptimi H1 grafike.

Tie, kas prekiauja jenomis žino, kad yra didelė tikimybė, jog kainos svyravimai per dieną nukris žemiau įėjimo taško. Kai tik H1 žvakės nupieš apsisukimą, prekiautojas gali atidaryti 1/3 poziciją. Tokia taktika gerokai sumažins stopo dydį, kuris dieninėse žvakėse gali siekti iki šimto (senų) punktų.

Vėlesni sandoriai taip pat atidaromi H1, kai signalai pasirodo D1 grafike.

Orderių dydis

Dienos vidaus prekyba gali rodyti daug įėjimo lygių, kaip ir prekyba D1, ypač kai pora prekiauja šoniniame koridoriuje. Šiuo atveju galima padidinti pozicijų padalijimų skaičių.

Šie padalijimai nebūtinai turi būti kartotiniai. Kiekvieno iš jų dydis gali būti susietas su signalo stiprumu arba galite palikti didžiąją dalį jų galutiniam orderiui, t.y. treiderio nuožiūra.

Pavyzdžiui, ties stipresniu lygiu galima atidaryti 0,2 loto orderį, ir 0,1 loto esant mažiau reikšmingam lygiui.

Išvados

Derinant vidurkinimo ir piramidingo taktiką galima veiksmingai optimizuoti strategijos riziką nekeičiant prekybos taisyklių. Orderių padalijimas tinka volatilioms poroms, sumažina stopo dydį, pagerindamas vidutinę pozicijos kainą, ir padeda derinant laiko intervalus.

Taktikos taikymas nepanaikina rizikos valdymo taisyklių: neverta viršyti nustatyto prekybos loto dydžio, stop-loss ir take-profit lygių.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com


Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!


Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.

Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!

4 KOMENTARAI

4.3 3 balsai
Article Rating
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
4 Comments
Naujausias
Seniausias Daugiausiai balsavo
Įterptieji atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
crash
crash
2022-08-21 10:43

Mano nuomone kažko trūksta šitame straipsnyje… Neparašėte nieko apie komisinius, jeigu bus atidaroma daug pozicijų ir dar jeigu pozicijos bus didelės tai tikrai pasijaus per komisinius. Kitas dalykas, tai vidurkinimas kai einama į minusą… Treideriai stato stopus virš rinkos struktūros, kur ją sulaužius didelė tikimybė kad trendas keisis ir būti pozicijoje prasmės nėra, todėl vidurkinti, kai rinka eina prieš mus yra rizikos didinimas, o ne mažinimas (mano nuomone). Geriau tada kaip tik kol pozicija yra maža, fiksuoti loss ir palaukti naujo švaraus signalo. Kitas dalykas, tai pilno uždarbio potencialo praradimas, nes jeigu ištestavote savo strategiją ir žinote, kad jinai veikia… Skaityti daugiau »

Doni
Doni
2022-08-20 10:28

Ačiū Mykolai!

Prisijunk

2,336SekėjaiPatinka
1,540ŽiūrovaiPrenumeruoti
- Reklama -

Paskutiniai straipsniai

4
0
Norėtųsi jūsų minčių, pakomentuokite.x