Trendinės prekybos sistemos – ką reikia žinoti

Sveiki, mielieji skaitytojai!

Prekyba pagal stiprų trendą jau daugiau nei du šimtmečius laikoma pelningiausiu darbo finansų rinkose metodu, todėl trendinės prekybos sistemos turėtų būti kiekvieno profesionalaus prekiautojo arsenale. Daugumoje mokymo centrų mokant pradedančiuosius paprastai nekreipiama tinkamo dėmesio į trendinę prekybą. Būtent todėl, kad gebėjimas pagauti trendą yra raktas į pelningą prekybą, o ne į greito sudegimo metodą, ir galiausiai kiekvienas iš mūsų tai jaučia savo depozitu.

Jei palygintume daugybę skirtingų prekybos sistemų tarpusavyje, nesunku pastebėti, kad už visų jų slypi ne tiek jau daug pagrindinių idėjų, principų. Viename iš ankstesnių straipsnių apžvelgėme pramušimo prekybos sistemas. Kaip jau supratote, šiandien kalbėsime apie trendines strategijas. Išanalizuosime įėjimo ir išėjimo būdus, indikatorius, kurie dažniausiai naudojami tokiose prekybos sistemose, ir apsvarstysime kiekvienos būdų grupės pavyzdžius.

Strategijų esmė – rinkos neefektyvumas

Bet kokia idėja, kuri vėliau gali tapti prekybos strategija, turi išnaudoti vieną ar kitą rinkos neefektyvumą. Jų nėra daug, tačiau, nepaisant visų aplinkybių, tokie neefektyvumai egzistuoja. Kai kurie iš jų yra netvarūs ir pasirodo kartkartėmis. Geras, nors ir nuvalkiotas, pavyzdys – naktiniai skalperiai. Trendinėse strategijose, kaip matyti iš pavadinimo, siekiant gauti pelno, naudojamasi rinkos neefektyvumas, toks kaip trendas. Tikriausiai visi žinote, kaip nustatyti trendą, nes tai vienas pirmųjų dalykų, kurių išmoksta naujokai. Susipažinsime su skirtingomis trendinių sistemų klasėmis ir išanalizuosime jų savybes remdamiesi realiais pavyzdžiais.

Trendinių sistemų įėjimai ir išėjimai

Trendinės ir pramušimo sistemos yra panašios daugeliu atžvilgiu. Pavyzdžiui, kaip ir su pramušimo sistemomis, trendinėms sistemoms nebūdinga turėti Take Profit ir apgalvotą slenkančio stopo sistemas. Tai gali būti trailingas pagal fraktalus, žvakių šešėlius ar aukštų laiko intervalų ekstremumus, treilingas su Parabolic SAR ar slankiaisiais vidurkiais dienos metu ant H1, ar net treilingas su ATR skalpuojant laikotarpiais nuo M15 ir žemiau. Stop Loss taip pat turėtų būti nustatytas priklausomai nuo pasirinkto laiko intervalo.

Paprastai, kuo žemesnis laiko intervalas, tuo daugiau rinkos triukšmo. O tai reiškia, kad turite kažkaip atsižvelgti į šį triukšmą – arba sutrumpinti prekybos laiką, sumažindami norimo pelno lygį, kas labai nepageidautina trendinėms sistemoms, arba padidinti stop loss dydį. Kalbant apie dieninius grafikus, daugeliu atvejų, optimalus stop loss būtų per 2 ATR, tuo tarpu H1 grafikui jau butų 4-6 ATR. Čia galioja bendra taisyklė – kuo labiau vienakryptis instrumentas juda, tuo mažesnio stop loss reikia. Todėl trendinėms sistemoms labiau tinka dideli laiko intervalai.

Tipiniai indikatoriai, naudojami trendinėms sistemoms – yra, žinoma, slankieji vidurkiai, specialieji slankieji vidurkiai, MACD indikatorius, Bollinger juostos, Williamso indikatorius Aligatorius, Keltner kanalai, Ishimoku. Be to, treideriai šiuo metu turi daug gerų šiuolaikinių indikatorių, pavyzdžiui, Candle Meter MA arba PZ Trend Trading, tačiau, kaip taisyklė, visi jie – klasikinių indikatorių modifikacijos.

Be to, kalbant apie įėjimo į rinką techniką, taip pat galima išskirti keletą skirtingų variantų. Pirma, yra grynai trendą sekantis, klasikinis įėjimas, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje:

Tai yra, mes gauname dviejų slankiųjų vidurkių susikirtimo signalą, ir iš karto atsidarome poziciją. Rinkose, kuriose vyrauja stiprios ir ilgalaikės tendencijos, toks požiūris pateisinamas. Tačiau Forex rinka yra prisotinta įvairių įvykių ir valiutoms įtaką darančių veiksnių, kurie rinką gali pakreipti į vieną ar kitą pusę. Todėl nusistovėję trendai Forex rinkoje nepasitaiko taip dažnai, kaip norėtųsi, ir jie netrunka pakankamai ilgai, kad tokie įėjimai suveiktų pakankamai gerai.

Todėl tikslinga derinti įvairius kitų tipų strategijų elementus. Vienas iš jų – įėjimas į pramušimą. Vietoj to, kad iš karto įeitumėte į rinką pagal signalą, galite nustatyti atidėtą orderį ir laukti momento, kai pati kaina patvirtins norą tęsti trendą.

Tokia taktika padės atsikratyti bent dalies klaidingų signalų ir neleis praleisti tikrai vertingų įėjimų. Be to, taip pat dažnai rekomenduojama stebėti ADX indikatorių, kad būtų išvengta įėjimo į fletines sritis (šoninius judėjimus).

Ir dar vienas, treiderių dažniausiai naudojamas variantas – įėjimas korekcijos metu:

Užuot įėjus į rinką iš karto, kai tik pasirodo trendinis signalas, kartais naudinga palaukti, kol kaina atsitrauks iki palankesnio lygio. Tai leis jums sumažinti nuosmukį ir stop-loss dydžius. Tokiu atveju būtų labai patogu išstatyti limit tipo orderius ties numatomais korekcijų lygiais arba įeiti į rinką iškart.

Tačiau korekcijos visada gali virsti priešinga tendencija. Jei norite būti tikri dėl gauto signalo teisingumo, taip pat galite palaukti korekcijos ir tada išstatyti atidėtą orderį tikintis diapazono pramušimo, kuris paprastai susiformuoja korekcijos pabaigoje.

Osciliatoriai, tokie kaip WPR, CCI, Stochastic, RSI ir kiti, paprastai naudojami sekti šių strategijų klasių korekcijų pabaigą.

Trendinės linijos

Trendinės linijos – viena iš seniausių techninės analizės priemonių. Tačiau jos turi vieną savybę, kuri daro beprasmiškus visus bandymus automatizuoti prekybą jomis. Reikalas tas, kad skirtingų treiderių rinkos vizija yra tokia individuali, kad kiekvienas šias ribas brėžia visiškai skirtingose vietose. Tai įrodo ir daugybė eksperimentų – kai skirtingiems valiutų spekuliantams buvo pasiūlyta tame pačiame grafike nubrėžti trendines linijas, nė vienas iš jų neturėjo jų vienodų grafike.

Štai kodėl trendinių linijų brėžimas ir prekyba pagal jas yra labiau primena meną. Jei treideriui tai gerai sekasi, tai nereiškia, kad ir jums seksis. Be to, nebūtinai ir išvis kada nors pelningai prekiausite pagal trendines linijas.

Šio straipsnio rėmuose, įėjimai atliekami nuo trendinių linijų atšokimų. Ir gana dažnai tokie įėjimai vyksta suformuotos tendencijos kryptimi, leidžiančia mums paimti didelį kąsnį iš jos. Žinoma, niekas negali tiksliai žinoti, ar tai paskutinis atšokimas ir kiek jis bus pelningas. Visai įmanoma, kad įeisite į žemiausią kritimo tendencijos tašką, ir nuo to galima apsisaugoti tik vienu būdu – naudojant stop loss orderius ir subalansuotą kapitalo valdymą.

Slankieji vidurkiai

Tai bene labiausiai paplitusi trendinės prekybos sistemų klasė. Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotas paprastas slankusis vidurkis pagal uždarymo kainas, kurio laikotarpis yra 48 dienų periodas:

Principas yra toks pat, kaip ir ankstesniame pavyzdyje – kaina atšoka nuo slankiojo vidurkio ir tuo metu atliekamas įėjimas. Taip pat naudinga naudoti įvairius kanalų indikatorius, pavyzdžiui, Bollingerio juostas arba Keltnerio kanalus. Jie leidžia nustatyti stop loss ir take profit orderius pagal jų ribas. Siauri kanalai taip pat naudojami kaip tam tikras signalo filtras, kaip ir pramušimo sistemose, tik numatomo atšokimo kryptimi. Kol kaina neperžengia tokio siauro kanalo atšokimo kryptimi, įeiti neleidžiama. Paprastas pavyzdys – Bollingerio juostos su 1 ar net 0,5 nuokrypiu.

Be to, treideriai dažnai tikisi, kad žvakių modeliai patvirtins apsisukimą. Tai padeda geriau filtruoti klaidingus signalus. Taip pat ir atidėtų stopų naudojimas, o tai, žinoma, reiškia, kad prarasite tam tikrą pelną, bet neįeisite, jei slenkamasis vidurkis bus pramuštas, bet neapsisuks.

Įėjimas remiantis slankiųjų vidurkių pagrindu, sekant trendą, iš esmės yra panašus į pramušimą. Tokie įėjimai yra intuityvūs ir neabejotinai suteiks galimybę patekti į bet kokią pagrindinę tendenciją. Tačiau, kaip ir dauguma trendus sekančių metodų, tokie įėjimai atsilieka nuo rinkos ir įėjimas į bet kokį judėjimą prasideda dažnai per vėlai. Greiti slankieji vidurkiai gali sumažinti atsilikimą, bet taip pat tuo metu jie gali padaryti prekybą labiau „pjūklinę” – daugiau apgaulingų įėjimų.

Internete yra labai daug strategijų su slankiaisiais vidurkiais, tačiau dauguma jų dažnai yra gana paprastos ir nenagrinėja rinkos giliau, nei to reikalauja šiandieninės prekybos sąlygos.

Nepaisant to, šios klasės prekybos sistemos gali duoti nemažai pelno. Tokios strategijos pavyzdžiai, naudojant įėjimą korekcijose su vienu slankiuoju vidurkiu yra HA30.

Savo ruožtu, įėjimai korekcijose ir vienu iš kanalo indikatorių yra naudojami robote MilkyWay, kuris rodo neblogus rezultatus per eilę metų.

Dar vienas variantas – naudoti dviejų slankiųjų vidurkių, kuriuos aptarėme aukščiau, kryžminį persikirtimą. Tipiški tokių prekybos strategijų pavyzdžiai yra „Rami upė„.

Žinoma, du slankieji vidurkiai nėra riba. Nėra reta, kai naudojami trys slankieji vidurkiai, pavyzdžiui, kaip Bilo Viljamso Aligatorius. Remdamasis šiuo indikatoriumi, jis sukūrė prekybos sistemą, pavadintą „Profitunity„, kuri yra gana pelninga akcijų rinkose, o po tam tikrų pakeitimų gali duoti pelno ir Forex rinkoje.

Tikriausiai, kai kurie strategijų autoriai mano, kad kuo daugiau slankiųjų vidurkių, tuo linksmiau. Štai kodėl kartais prekybos sistemose sutinkami ir keturi slankieji vidurkiai. Tačiau paprastai jie skirstomi į grupes. Pavyzdžiui, du vidurkiai naudojami nustatyti trendui, kiti du, greitesni, naudojami konkretiems įėjimo taškams nustatyti. Galbūt tokių strategijų autoriai nėra girdėję apie MACD rodiklį, o gal jiems tiesiog patinka daug slankiųjų vidurkių grafike. Juk tokių atvejų vis dėlto pasitaiko:

Gražu, ar ne? Šis indikatorius vadinamas Rainbow ar kažkas panašaus. Jame net yra kiekvienos spalvos pavadinimas… Tiesą sakant, man tai netrukdo, tegu būna ir šimtas slankiųjų vidurkių, jeigu tai atneša pelno.

Ichimoku strategijos

Apie šį indikatorių pas mus portale yra parašytas atskiras straipsnis. Taigi, į jo aprašymą nesileisime.

Vienintelis dalykas, kurį reikia pasakyti, yra tai, kad šis indikatorius yra gana daugiafunkcinis ir, be to, kad kaina pramuša debesį, linijų kirtimas taip pat duoda puikių rezultatų. Ten naudojama visą sistema ir, jei teisingai naudojate Ishimoku, daug sandorių nebus, bet jie bus snaiperiško tikslumo.

MACD indikatorius

MACD taip pat dažnai naudojamas trendinėse prekybos sistemose. Nors daugelis mano, kad tai osciliatorius, tai visgi yra trendinis indikatorius.

Mes jau ne kartą portale rašėme apie tai, kaip naudoti MACD indikatorių. Ir jeigu sunku pateikti Ichimoku naudojančios strategijos pavyzdį, tai beveik kas trečia trendinė strategija naudoja MACD. Pavyzdžiui, garsusis robotas „Trys šokėjai„.

Osciliatorių naudojimas trendinėse strategijose

Kaip suprantate, trendas niekada neturi vienareikšmės trajektorijos – visada būna korekcijos, sąstingių, sulėtėjimų ir pagreitėjimų. Bet kurio treiderio užduotis visais laikais susiveda į paprastą patarimą – pirkti pigiai ir parduoti brangiai. O pagal trendines strategijas šis patarimas gali būti suformuluotas taip: pirkti korekcijose, o parduoti trendo  pakilime.

Slankusis vidurkis, Aligatorius, Ishimoku ir kiti trendiniai indikatoriai negali generuoti įėjimo taškų geriausiomis kainomis. Jie atsilieka nuo rinkos, tačiau puikiai parodo esamą tendenciją. Tačiau yra indikatorių klasė, galinti aptikti subtilius rinkos svyravimus. Tai, žinoma, yra osciliatoriai.

Daugelis treiderių naudoja trendines  strategijas, kai įeina į rinką būtent korekcijos momentu, nes pirkdami korekcijose iš tiesų perkate geresne kaina. Taikant šį metodą dažnai naudojamas trendinis indikatorius, kad būtų nustatyta bendra rinkos kryptis, ir vienas ar daugiau osciliatorių, kad būtų nustatyta korekcijos pabaiga.

Štai paprastas tokios sistemos pavyzdys – trendas nustatomas esant dviem paprastiems slankiesiems vidurkiams, kurių periodai yra 100 ir 48. Įėjimas atliekamas, kai kaina artėja prie slankiojo vidurkio iš teisingos pusės (iš apačios pardavimui ir iš viršaus pirkimui), o CCI osciliatorius yra už 100 arba -100 lygio.

Žali apskritimai yra trendo pokytis (slankiųjų vidurkių persikirtimas), mėlyni stačiakampiai yra potencialūs įėjimo taškai, oranžiniai yra išėjimo taškai ir raudonas kvadratas yra klaidingas signalas, kuris buvo išfiltruotas CCI osciliatoriaus. Kaip matote – prekiaujant trendinėmis valiutų poromis net tokia paprasta sistema gali būti gana pelninga.

Korekcijų pabaigoms nėra būtina naudoti indikatorius. Šiems tikslams dažnai naudojami įvairūs lygiai, pavyzdžiui, Fibonači, Miurėjaus, Kamarilos ir kiti. Taip pat Price Action paternai dažnai naudojami signalo patvirtinimui.

Be jau minėtų sistemų, idėja įeiti į rinką korekcijose turi gerai žinoma prekybos sistema kaip „Trys Elderio ekranai” arba legendinė „Base 150” sistema, kuri taip pat naudojama trendiniam įėjimui korekcijos metu, tačiau labai rekomenduojama palaukti korekcijos po pramušimo. Taip pat bus įdomi šiuolaikinė trijų ekranų versija – „Wildfire” strategija.

Viena iš naujesnių trendinių strategijų – „Prekyba pagal trendą” – kurios pagrindas yra bazinė trendo sąvoka, pirmą kartą aprašyta legendinio treiderio Čarlzo H. Dau (Charles H.Dow).

Pabaigai

Trendinės prekybos sistemos – pati seniausia strategijų rūšis. Trendai rinkose visada egzistavo, egzistuoja ir šiandien, ir vargu ar kada nors išnyks. Taigi trendas – vienas iš stabiliausių ir patikimiausių rinkos neefektyvumų, kurį verta panaudoti savo naudai.

Šiuo metu egzistuoja daugybė trendinių prekybos sistemų, tačiau dažniausiai visos jos susiveda į kelias klases, kurias bandžiau aprašyti šiame straipsnyje. Kad ir kas nutiktų rinkoms, kad ir kokie pokyčiai jose vyktų, trendai visada išliks. O tai reiškia – kad trendinės prekybos sistemos dar ilgai bus patikima treiderių uždarbio priemonė.

Pagarbiai, Spekuliantas.com

Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!

Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.

Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!