Sveiki! Praktiškai kiekvienas naujokas įsitikinęs, kad kažkur, slaptų Forex forumų užkulisiuose egzistuoja indikatoriai – graliai, kurie duoda išskirtinai pelningus signalus. Kas ieško – tas visada randa, ir iš tikrųjų, su laiku naujokai suranda robotus arba skriptus, rodančius išskirtinius darbo rezultatus grafike.
Neretai tokie įspūdingi rezultatai yra taip vadinamo indikatorių “persipiešimo” pasekmė. Būtent apie tai mes ir pakalbėsime šiandieniniame straipsnyje. Mes detaliai aptarsime, kas yra indikatorių persipiešimas, kaip ir kodėl jis atsiranda, ar visada tai blogai, o taip pat apžvelgsime kai kuriuos apsaugos nuo persipiešimo būdus.
Susidūrę su panašia situacija, treidingo profesionalai, stebintys Forex forumų erdves ieškant naujų idėjų, iškart užduos klausimą apie persipiešimą. Taip yra vadinamos indikatoriaus savybės, kurios keičiasi praeityje, pagal tai, kai atsiranda naujos žvakės.
Pasikeitimai praeityje garantuoja grafike gražų vaizdelį ir 100% teisingus sandorius. Tačiau realioje prekyboje, indikatoriaus persipiešimas sukels nuostolius, garantuodamas naujoko depozitui visišką sudegimą, kuris, galbūt, tą indikatorių pirko arba nemokamai atsisiuntė.
Kas yra ir kaip atrodo indikatoriaus persipiešimas?
Paveikslėlyje žemiau parodytas indikatorius, kurio pasikeitusi histogramos spalva parodė signalą sandorio atsidarymui (pirkimui) – matome, kaip nedidelė korekcija davė keletą žalių stulpelių – užtikrintas Buy. Tačiau praėjus kiek laiko žalia stulpelių zona pradingo visiškai – įvyko pilnas signalo persipiešimas.
Be abejo, atsidarytas pirkimas tampa nuostoliu ir prarasti tokioje situacijoje pinigai sukuria pradedančiajam treideriui “stiprų imunitetą” bet kokio pobūdžio persipiešimams, o sulaukus profesionalių aukštumų treidinge, toks treideris besąlygiškai uždaro sau tokio tipo indikatorių temą…
Bet ar tokia jau kritinė situacija, kai signalas keičiasi praeityje, jeigu treideris apie tai žino? Ar apskritai egzistuoja prekybos sistemos su forex-indikatoriais, kurių persipiešimas leidžia gauti pelną?
Kodėl Forex indikatoriai perpiešia signalus?
Techniniai indikatoriai yra suprogramuoti pagal formulę, kuri klasikiniame variante apskaičiuoja signalą pagal nustatymuose užduotą intervalą – istorinį periodą. Pradinis atskaitos taškas paprastai būna ties einamąja užsidariuse žvake, o galutinis – N barų praeityje – toks algoritmas garantuoja apskaičiuotos vertės nekintamumą.
Paprastas pavyzdys – slankusis vidurkis su periodu 10. Kai tik užsidarys žvakė, jo kaina prisidės prie praėjusių 9 tokių pat reikšmių ir bus padalinta iš 10. Treideris gaus tašką ir liniją, kuri nebesikeis istorijoje, kadangi praeityje jau nebegalima pakeisti kotiruočių, kurios buvo paimtos skaičiavimams.
Visiškai kitokia situacija trikampiu slankiuoju vidurkiu TMA (Triangular Moving Average). Indikatoriaus formulė apskaičiuota taip, kad pagrindinis signalo svoris tenka vidurkiui, o ne kainos reikšmei praeityje, todėl kanalo vaizdas grafike dinamiškai keičiamas, ypač, kai vyrauja stiprus einamųjų žvakių volatilumas.
Bilo Viljamso fraktalų formulėje, kur strėlytėmis nustatomas didžiausias maksimumas arba minimumas penkių žvakių formacijoje, maždaug tokia pat situacija. Fraktalas atsiranda ties trečia, vidutine žvake, kurios signalas gali būti perpiešiamas pagal užsidariusią einamąją kotiruotę, jeigu ji atnaujins penkių barų paterno minimumą arba maksimumą.
Pats ryškiausias ir labiausiai naujokus piktinantis persipiešimo pavyzdys – tai indikatorius ZigZag, iš pirmo žvilgsnio rodantis idealų gralio vaizdelį grafike. Viršūnių ir dugnų “nuspėjimo” tikslumas yra stulbinantis, jeigu nežinoti, kad indikatorius keičia jau pavaizduotą paskutinę viršūnę arba dugną pagal tai, kai grafike atsiranda naujos žvakės.
Grafike matyti, kaip indikatorius “paleidžia” kainą keletu žvakių į priekį, jų minimalų kiekį nustato opcija Backstep – maksimalus skaičius, faktiškai neribojamas esant stipriam trendui. ZigZag būtinai įskaičiuoja naujas žvakes, kai formuojamos viršūnės arba dugnai: jeigu jie viršija prieš tai buvusius ekstremumus per užduotą nustatymuose Deviation procentą, tai indikatoriaus kreivė visada bus perpiešiama.
Pateiktas pavyzdys akivaizdžiai parodo perpiešimo “piktų kėslų” nebuvimą – jis įtrauktas į formules ir iš anksto matomas treideriui, kuris moka skaityti. ZigZag ir Fractals įeina į standartinį Metatrader 4 paketą, ir jie skirti tik optimizacijai, ieškant grafinių formacijų.
Ant fraktalų linijų yra brėžiamos palaikymo ir pasipriešinimo linijos, numatančios vienu metu naudoti daugybę signalų “iš praeities”, o zigzago linijos padeda braižyti įvairius paternus, pvz. Vulfo bangas, Gartley figūras ir pan., kur viršūnės ar dugno persipiešimo vaidmuo ne toks svarbus.
Tokiu būdu, persipiešimas – tai normalus dalykas, tokiems indikatoriams, kurie turi tokius skaičiavimo ypatumus, kaip pateikėme pavyzdžius aukščiau. Ir šiuo atveju, persipiešime nėra jokių piktų užmačių, apie jį reikia tiesiog žinoti ir turėti galvoje.
Ar Forex indikatoriai be persipiešimo neturi jokios reikšmės?
Kaip jau buvo parodyta aukščiau, indikatoriai su persipiešimu įeina į standartinį prekybinių terminalų paketą lygiomis teisėmis su kitais techninės analizės instrumentais. Jų autoriai specialiai kūrė jų formules ir išvaizdą tam skirtoms strategijoms.
Pavyzdžiui, fraktalai atnešė sėkmę ir sukrovė turtus Bilui Viljamsui strategijoje Profitunity, ZigZag pasitarnauja daugelyje pelningų bangų strategijoms ir formuojant grafinius paternus. Bandymas keisti kodą, pašalinant persipiešimą, pakeis taisykles ir taktiką, be kurios prekybos sistema praras prasmę.
Reziumuojant, persipiešimą galima charakterizuoti kaip autoriaus bandymą gauti į priekį gaunamą signalą. Versijos iš interneto, siūlančios kodą be persipiešimo, sukels tik vėlavimą arba parodymų fiksaciją, kurie nesugebės įspėti treiderio apie pasikeitimus rinkoje.
Indikatorių persipiešimas – treiderių apgavystė?
Indikatorių persipiešimas, kuris nesusijęs su strategijos ypatumais arba indikatoriaus darbu, kaip į priekį einančio signalo, turi dvi priežastis: neprofesionalumą arba apgaulę.
Pirmoji – banali koderio klaida, kas sukelia formulės reikšmių perskaičiavimą ties kiekviena žvake, o paskui ir visų signalų keitimą. Konkrečių priežasčių čia gali būti daug, šiuo atveju kalba neeina apie piktus ketinimus, bet treideris praras pinigus ar depozitą lygiai taip pat, jeigu patikės roboto ar indikatoriaus sukūrimą tokiam “profesionalui”, kaip ir persipiešimo – apgaulės atveju.
Apgaulės atveju – kai į kodą tokia funkcija įvedama specialiai: įdiegta reikšmių sugrąžinimo funkcija “žvelgs į ateitį”, keisdama signalus praeityje, kad pradedančiajam treideriui parodyti idealų sandorių paveiksliuką grafike. Sukčiams kartais užtenka momentinių ekranų sandorių nuotraukų ir padirbtų testų rezultatų, kad tik parduoti neveikiantį indikatorių patikliam naujokui.
Štai Jums “Gralio” pavyzdys, kuris realioje prekyboje sukeltų nuostolius:
Paprastas apsaugos būdas nuo indikatorių persipiešimo
Treideris nenukentės nuo Forex indikatorių persipiešimo, kurių persipiešimas sąmoningai įdiegtas algoritme, jeigu laikysis treidingo aksiomų:
- Išsiaiškins prekybos sistemos darbo principuose.
Atsisiuntę surastą indikatorių ar įsigiję prekybos sistemą, nuodugniai išstudijuokite signalo atsiradimo algoritmą. Koks sudėtingas kodas bebūtų rašant skriptą, vis tiek jis neišeis iš pakankamai nesudėtingos matematinės platformos Metatrader ribų. Tai reiškia, kad “įdaro” supratimui pakaks paprastų pagrindinės mokyklos žinių.
Persipiešimas įmanomas, jeigu sistema signalui naudoja fraktalinį metodą – dviejų mažų periodų sulyginimą iš keleto žvakių. Reikia atsekti trendo persilaužimo momentus grafike – ten turi būti nuostolingas signalas;
- Būtinai patikrinti prekybos sistemos darbą demo-sąskaitoje, vizualiai sekant signalus ir sandorius.
Robotą ar indikatorių galima lengvai patikrinti strategijų testeryje, kuris yra Metatrader terminale. Pasinaudokite ten esančia vizualizacijos funkcija, kad atsektumėt ir įsitikintumėt, ar nesikeičia ir ar nepersipiešia signalai;
- Niekada nieko nepirkite.
Na, rimtai, gralio jūs vis vien nenupirksite, o gerų indikatorių ir taip pilna internete.
Išvados
Forex rinkoje sunku rasti strategijų, kurios veiktų išskirtinai tik su vienu techninės analizės instrumentu. Prekybos sistema turi jungti keletą taisyklių arba kombinuoti grafinius paternus su linijiniais indikatoriais. Šiuo atveju, treideris apriori yra apsaugotas nuo persipiešimo arba gali pritaikyti sistemą vėluojančių signalų patvirtinimui.
Forex robotai gali turėti iškart keletą instrumentų, išvesdami jų analizės sumuojančius rezultatus. Tokios sistemos neturi turėti persipiešimo, kuris sukeltų nenuspėjamus prekybinius rezultatus. Tokiu atveju kalba eitų apie sukčiavimą arba klaidą kode.
Todėl indikatorių persipiešimas – tai nėra blogai ir ne gerai, o tiesiog techninis ypatumas, kurį verta žinoti ir turėti galvoje interpretuojant signalus ir indikatoriaus parodymus istorijoje.
Pagarbiai,
Ačiū 🙂