Ar reikalingi treideriui indikatoriai?

Esate tikri, kad suprantate, kas yra Forex indikatoriai iš tiesų? Netgi kai kurie “patyrę” Forex treideriai nevisai tai supranta… Tuo lengva įsitikinti, kai sulauki jų klausimų arba matai jų isteriškus komentarus apie indikatorines strategijas. Be to, ir tas faktas, kad indikatorius, kaip ir anksčiau, kažkas parduoda (ir kažkas perka), taip pat rodo apie visišką jų neišmanymą…

Šiandieniniame straipsnyje mes išsiaiškinsime, kas yra techniniai indikatoriai, kokie indikatorių tipai egzistuoja ir ar galima šiuolaikiniam treideriui apskritai jų atsisakyti.

Jeigu tikėti istorija, rinkos techninė analizė atsirado kartu su japoniškų žvakių atsiradimu apie trys šimtai metų atgal. XX amžiuje, pirmuosius indikatorius treideriai braižydavo rankiniu būdu ant popieriaus. Labiau didesnį populiarumą šie instrumentai įgijo, kai prekyba tapo elektroninė ir atsirado prekybiniai terminalai.

Nežiūrint į tai, kad indikatoriai taikomi pakankamai seniai, visiško supratimo apie juos neturi net kai kurie profesionalūs treideriai. Na, o praktiškai visi Forex naujokai į indikatorius deda nepateisinamas viltis arba tiesiog bijo juos naudoti. Ši pamoka padės išryškinti jų tikslą, reikšmę ir šių instrumentų panaudojimo būdus.

Kas yra indikatoriai?

Indikatorius – tai kainos grafikas, perleistas per formulę arba papildomą prekybos informaciją, nuo spredo dydžio iki būsimų naujienų rodymo.

Gauta kreivė arba histograma reikšmingai supaprastina kotiruočių judėjimo “chaosą”.

Kainos konvertavimas padeda ieškoti prekybos signalų, bet kartais treideriai naudoja neprekybinius indikatorius, kurie suteikia papildomą informaciją: spredo dydį, svopo, kiek liko laiko iki sesijos pabaigos arba žvakės užsidarymo, kada bus publikuojamos fundamentinės naujienos ir pan.

Prekybinių indikatorių tikslas – tai istorinių kainos duomenų grafike subendrinimas, kad treideriui būtų lengviau interpretuoti rinkos elgesį.

Indikatorių taikymo rezultatą galima palyginti su akiniais. Kotiruočių judėjimas naujokui primena neryškių daiktų kontūrų vaizdus, stebimus plikomis trumparegio ar toliaregio žmogaus akimis. Tik užsidėjęs akinius, jis gali perskaityti tekstą arba pamatyti kliūtį tolumoje.

Priklausomai nuo indikatoriaus tipo, treideris gali lengvai nustatyti trendą, atidėti sandorį dėl perpirkimo/perpardavimo zonos artumo, laukdamas korekcijos arba tolimesnio augimo patvirtinimo. Kiekvieno konkretaus instrumento tipą ir paskirtį lemia jame įprogramuota formulė.

Visi skaičiavimai atliekami skaičiuojant paprastas keturių parametrų pridėties, atimties ir (arba) padalijimo operacijas: kainos uždarymą, atidarymą, kainos maksimumus ir minimumus tam tikru laiko tarpu. Paprastai parametrus užduoda standartinė laiko verčių serija nuo 1 minutės iki mėnesio ir prekybos terminale tai parodoma kaip žvakė.

Kodėl kvaila ieškoti stebuklingo indikatoriaus?

Mes turime ribotą kintamųjų skaičių: kainą, laiką ir kartais apimtis.

Tai yra, bet koks indikatorius, jeigu jis nėra informacinis, gaunantis duomenis iš išorinių šaltinių, pats savaime nepateikia jokios „naujos“ informacijos, o viso labo tik perfiltruoja tuos pačius grafiko duomenis per savo formulę.

Taigi, kokiu gi būdu indikatorius jums parodys tai, ko nėra grafike?

Indikatorių tipai

Rinkoje yra įprasta indikatorius skirstyti į tris sąlygines grupes:

  • Trendiniai – grafike piešiantys kreives ir laužytas linijas, nurodantys kainos judėjimus, nusakantys būsimą trendą;
  • Informaciniai – rodantys duomenis iš išorinių šaltinių arba pagalbinę statistiką;
  • Osciliatoriai –  nustatantys dabartinę padėtį, lyginant su tam tikru diapazonu.

Pats populiariausias trendinis indikatorius – slankusis vidurkis (Moving Average), kuris konvertuoja kainų svyravimus pagal vidutines žvakių uždarymo kainų vertes tam tikru laiko tarpu.

Treideris savarankiškai užduoda reikiamus indikatoriaus nustatymus įkeldamas jį į grafiką. Tai galima padaryti terminale Metatrader per meniu “Insert”, pasirinkus “Indicators”, kur yra apie 50 instrumentų. Moving Average rasite skyriuje “Trend” (trendiniai indikatoriai).

Indikatoriaus nustatymų langas atsidaro automatiškai po indikatoriaus įkėlimo į grafiką ir turi parametrus, kurie jau nustatyti pagal nutylėjimą.

14 dienų laikotarpis (Period) reiškia, kad kiekvienas kreivės taškas grafike – tai vidutinė 14 prieš tai buvusių žvakių uždarymo (Close) kainų reikšmė. Taškas automatiškai perskaičiuojamas kiekvieną kartą, kai atsiranda nauja kotiruotė. Treideris stebės nuolat „plaukiojantį“ kreivės galą iki žvakės susiformavimo pabaigos.

Ne visos indikatorių formulės yra tokios paprastos, kaip aprašytas slankusis vidurkis, tačiau treideriui svarbu suprasti, kad jos veikia tik pagal keturias žvakės kainos vertes (atsidarymas, uždarymas, minimumas, maksimumas). Kartais prie jų pridedamos prekybos apimtys – labiausiai paplitusi VSA analizės rūšis.

Apimtys rodomos terminale Metatrader grafike kaip histograma, kurią galima įjungti dešiniuoju pelės mygtuku, spustelėjus ant grafiko. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite „Properties“, atsidariusiame lange eikite į skirtuką „Common“ ir pažymėkite langelį „Show volumes“.

Forex rinkoje yra įprasta skaičiuoti tikų apimtis, kurie parodo sudaromų sandorių dažnį, priešingai nei akcijų ar ateities sandorių, kai atsižvelgiama į parduodamų vertybinių popierių ar kontraktų skaičių. Tikų skaičiavimas tinkamai pakeičia apyvartos rodiklius.

Treideris gali pats tuo įsitikinti, panaudodamas informacinius indikatorius, kurie perduoda į Metatrader apimtis iš ateities sandorių prekybos, iš Čikagos biržos CME.

Šios platformos apyvarta yra lygi maždaug 30% Forex rinkos apimties. Treideriai dažnai naudojasi šios biržos duomenimis kaip išoriniu duomenų šaltiniu priimdami prekybos sprendimus, perkeldami atidėtų orderių sankaupų lygius arba horizontalias prekybos  apimtis ties tam tikrais kainų lygiais.

Eilė informacinių indikatorių gali rodyti pagalbinę, bet svarbią informaciją. Skaičiai, garso ar spalviniai signalai gali reikšti:

  • Naujienų publikavimą arba spredo padidėjimą, kuris rodo galimą prekybos volatilumo šuolį;
  • Sesijų atkarpų pasikeitimus, susijusius su įvairiu treiderių aktyvumu;
  • Vertybinių popierių biržų darbo pabaiga – tai svarbi informacija, kurie prekiauja CFD akcijomis.

Osciliatoriai leidžia nustatyti einamąją kainos padėtį tam tikro diapazono santykyje, paprastai tai indikatoriaus periodo minimumas ir maksimumas. Osciliatoriaus kreivė būna grafiko apačioje, paprastai neišeina iš nustatytų ribų 0 ir 1 arba 0 ir 100.

Osciliatoriai turi perpirkimo ir perpardavimo zonas, kur labiausiai tikėtinos kainos korekcijos vietos arba vietos, kur trendas gali apsisukti. Osciliatorius puikiai dirba, kai rinka juda šonu, tačiau duoda daug klaidingų signalų, kai rinkoje stiprus ir besitęsiantis trendas.

Paprastai osciliatoriai naudojami prekybos sistemose kartu su trendiniais indikatoriais, ieškant įėjimo taškų korekcijose arba išėjimo momentų, kai rinka testuoja minimumus/maksimumus. “Tinklinių” strategijų mėgėjai osciliatorius taiko pozicijų vidurkinimui, kad uždirbti korekcijos momentu, tikintis, kad valiutų pora vėliau sugrįš prie vidutinių savo reikšmių.

Šių indikatorių minimumų/maksimumų išsiskyrimas su grafiko kotiruotėmis yra laikomas “auksiniu signalu”. Tai divergencijos su aukštu tikimybės procentu, nusakančios trendo jėgos ataušimą, kuri neretai pavirsta į priešingą judėjimą.

Tai kaip geriausia prekiauti – su indikatoriais ar ant “švaraus” grafiko?

Valiutų porų ar kitų aktyvų grafikai rodo tuos pačius kainų duomenis, kurie naudojami ir  indikatorių formulėse. Tai leidžia patyrusiai treiderio akiai vizualiai nustatyti įėjimo ir išėjimo signalus be jokių papildomų instrumentų.

Tokią prekybą galima palyginti su kaimo gyventojų orų prognoze pagal “liaudies išmintį” arba patyrusio automechaniko variklio diagnostiką „iš garso“. Tačiau nė vienas profesionalas nesiremia vien savo „nuojauta“, savo prognozes dažniausiai patvirtindamas meteorologinių prietaisų rodmenimis ar kompiuterine automobilio diagnostika.

Net labiausiai patyręs treideris gali praleisti gerą signalą “švariame grafike”. Formulių taikymas leidžia automatizuoti techninę analizę, padidinti vienu metu prekiaujamų instrumentų skaičių, sumažinant apsirikimo, klaidų kiekį, ir atitinkamai, galimus nuostolius.

Sukurta indikatorių pagrindu sistema gali būti suprogramuota kaip prekybinis robotas, kuris pakels treidingą į visiškai kitą lygį. Moving Average persikirtimo signalus arba osciliatorių zonas nesunkiai gali suprasti ir naujokas, tačiau indikatoriai akivaizdžiai padės surasti vienareikšmiškus įėjimo/išėjimo taškus ir neleis praleisti sandorio net profesionalui.

Kai kurių signalų, pavyzdžiui, divergencijos, neįmanoma pamatyti plika akimi. Taip pat negalima atsisakyti ir nuo ilgalaikio indikatoriaus stebėjimo – slankaus vidurkio su 200 dienų periodu, kuris jau tapo “šablonu” instituciniams investuotojams.

Kaip pasirinkti indikatorių?

Šiuolaikiniai prekybos terminalai leidžia kiekvienam norinčiam, kuris turi minimalių programavimo žinių, sukurti savo individualų prekybos indikatorių. Net ir nieko nenutuokiant apie programavimą, indikatorių galima nebrangiai užsisakyti. Tūkstančiai tokių indikatorių yra prieinami internete tiek mokamai, tiek nemokamai.

Dėl tokio milžiniško pasirinkimo kiekio, pradedančiajam treideriui dažnai iškyla indikatoriaus pasirinkimo problema, tačiau tai gali išspręsti terminalas Metatrader. Iš pradžių pradėkite naudotis baziniu indikatorių paketu, kuris tapo klasikinis dėl jų patogumo ir plataus jų formulių naudojimo.

Bazinis indikatorių paketas, esantis terminale Metatrader, yra optimaliausias būdas panaudoti 4 žvakių duomenų tipus. Dauguma kitų sukurtų individualių indikatorių – tai tėra klasikinių indikatorių dariniai, sukurti pagal jų formules. Tik igijęs patirties su klasikiniais Metatrader techninės analizės indikatoriais, treideris vėliau galės įvertinti kitų indikatorių variacijų patogumą.

Būtina žinoti, kad kiekvienas prekybinis indikatorius grafike turi tarnauti bendram tikslui –  prekybos sistemos sukūrimui. Rinkoje nėra sistemų, veikiančių tik su vienu kažkokiu  instrumentu. Tačiau tikrai neverta piktnaudžiauti ir jų daugybe. Kaip yra sakęs žymus treideris Aleksandras Elderis – “nenaudokite savo strategijose daugiau trijų indikatorių”.

Kiekvienas indikatorius grafike turi turėti tikslą. Vienas tikslas – vienas indikatorius.

Klasikinis trendinės prekybos sistemos pavyzdys:

  • Slankusis vidurkis (MA) prekybos krypčiai nustatyti;
  • Osciliatorius Stochastic išėjimo taškų paieškai;
  • Parabolic SAR taškai stop-loss išstatymui, kad apriboti nuostolius.

Treideriui nėra jokios prasmės naudoti du osciliatorius, rodančius tik šiek tiek skirtingus perpirkimo lygius, arba instrumentus, rodančius grafike du stop-loss, nes tai sukels tik painiavą.

Nors, pavyzdžiui, keleto slankių vidurkių taikymas kartu gali būti išimtis iš taisyklės. Klasikiniame techninės analizės variante dažnai yra taikomi keli MA su skirtingais periodais, o jų persikirtimas būna signalas sandorio atidarymui.

Pabaigai

Indikatorius galime įsivaizduoti kaip matavimo prietaisus, kurie treideriui reikalingi sekant judėjimus rinkoje. Jie padeda prognozuoti būsimą rinkos judėjimą arba atpažinti plika akimi nematomus divergencijos signalus. Informaciniai indikatoriai padeda treideriui organizuoti paprastesnį ir patogesnį prekybos procesą, arba prideda pagalbinius duomenis iš išorinių šaltinių.

Kai kurie indikatoriai, tokie kaip MACD, RSI arba Moving Average (ilgų periodų), yra plačiai paplitę ir naudojami treiderių, stambių žaidėjų ir analitikų terminaluose. Jų stebėjimas gali duoti treideriui supratimą apie institucinių investuotojų šabloninius veiksmus.

Forex naujokams labai sunku pradėti prekiauti be indikatorių. Kalbant apie indikatorių naudojimą profesionaliems treideriams – viskas priklauso nuo asmeninės patirties. Reikėtų suprasti, kad indikatoriai –  tai ne pinigų išgavimo iš rinkos mašinos, o paprastos rinkos judėjimo matavimo priemonės.

P.S. Mūsų portale yra atskiras skyrelis apie indikatorius, kuriame išsamiai aprašyti verti dėmesio įvairūs indikatoriai, būtinai apsilankykite, galbūt, atrasite sau vertingų instrumentų prekybai.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email