Sveiki, mielieji kolegos treideriai!

Skalpingas Azijos sesijoje – vienas iš stabilių algoritmų, atnešančių pelną Forex. Tačiau, didžiausias tokių robotų minusas – dideli stopai, kurie dažnai kompensuojami tik po keleto mėnesių. Kaip galima ištaisyti šį trūkumą?

Patyrusių algotreiderių buvo sukurta patobulinta roboto Generic A-TLP versija, kuri buvo papildyta orderių tinklu. Jau daugiau metų šis patobulintas robotas prekiauja pelningai. Šioje apžvalgoje mes apžvelgsime šio naktinio skalperio Generic V14 pliusus ir minusus.

Koks pagrindinis skirtumas Generiс V14 ?

Generic v14 versija kaip ir anksčiau seka ir prekiauja pagal galimo trendo apsisukimo signalus, tačiau algoritmas buvo optimizuotas labiau „tikslesniam įėjimui”. Orderių tinklas (grid), vidurkinantis nuostolį, dinamiškai vykdomas prieš kotiruočių judėjimą už viršutinių ir apatinių Bolindžerio juostų – zonose, kur stiprėja kainos grįžimo tikimybė.

Tam, kad išvengti per dažno sandorių atidarymo (didėjant maržai) ir tuo pačiu sumažinti einamojo nuostolio apkrovą depozitui, atstumas tarp jų yra parenkamas su indikatoriumi ATR, kuris seka einamąjį rinkos volatilumą.

Roboto charakteristikos

Platforma: Metatrader 4
Valiutų poros:  GBPUSD, USDJPY, GBPCAD, GBPCHF,  EURGBP, EURCHF, USDCAD,  USDCHF
Laiko intervalas: M15
Prekybos laikas:  Azijos sesija
Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, BlackBull Markets

Roboto įdiegimas

Išsami instrukcija, kaip įdiegti robotą yra čia.

Perkrovus terminalą Metatrader, lange Navigator, surandame robotą Generic v14 ir nutempiame jį į pasirinktos valiutų poros grafiką, М15 laiko intervale.

Dėmesio !

Nepamirškite įkelti nustatymų presetų, atitinkančių prekiaujamą porą. Pavyzdžiui, porai AUDCAD būtina įkelti presetus, pavadinimu „Generic v14.01.56 — AUDCAD M15”.

Tam, kad įkelti presetus, prieš paleidžiant robotą ant grafiko, nustatymų lange reikia spausti mygtuką „Load” ir pasirinkti reikiamą set-failą.

Roboto prekybos strategija

Sandoriai atidaromi po kainos atšokimo nuo Bolindžerio kanalo ribų, kuris formuojamas trijų slankųjų vidurkių. Lygiai pagal toks pats principas realizuotas ir ankstesnėse Generic versijose. Robotas šias linijas formuoja savarankiškai, be diapazono vidurio.

• Longas automatiškai atidaromas, kai М15 žvakė kerta apatinę indikatoriaus liniją;
• Šortas automatiškai atidaromas pagal analogiškus principus, tik šiuo atveju, žvakė išeina už viršutinės Bolindžerio linijos.

Roboto algoritme buvo įdiegtas Gauso skirstinio principas (Gaussian distribution), pagrįstas didelės atsitiktinio dydžio tikimybės tarp nuokrypio iki 2 σ, kuris dinamiškai pajuodintas apatinės ir viršutinės Bolindžerio linijos. Jos atrodo, kaip du slankieji vidurkiai, o įėjimas žemiau ir aukščiau vykdomas apskaičiuojant korekciją ir kainai judant į priešingą pusę.

Taip pat roboto strategija turi eilę filtrų:

• Diapazono plotis (spredas tarp slankiųjų vidurkių indikatoriaus);
• Indikatoriai: CCI, IMA, ATR, StDev;
• Apribojimas pagal laiką, kai sandoris pelningas;
• Įėjimo draudimas, kai spredas per didelis tarp bid/ask poros kainos;
• Įėjimo draudimas, kai žvakės dydis yra maksimalaus kainos diapazono.

Iki nuosmukio momento, kurio dydis nustatomas stop-loss lygiu pagal „senąją schemą”, strategija dirba „tradiciškai”. Teigiamas sandoris yra uždaromas pagal vartotojo nustatymus, „pririštus” pagal kanalo plotį arba konkrečias reikšmes punktais, kurie įrašomi Take-Profit laukelyje. Tam, kad neprarasti „popierinio” pelno, pasiekus 50% nurodytos reikšmės, į darbą paleidžiami filtrai, kurie seka trendo pasikeitimą, kad uždaryti sandorį, jeigu trendas apsisuks.

Pirmasis orderių tinklas atidaromas pagal einamąjį ATR atstumą, padaugintą iš koeficiento, pasirinkto treiderio. Jis taip pat nustato žingsnį tarp sekančių orderių – įėjimai į rinką pagal didėjantį nuostolį.

Martingeilas – kiekvieno sekančio orderio didėjimas, yra paleidžiamas po antrojo orderių tinklo. Nustatymai numato „tinklo gylį”, surišto su maksimaliu nuokrypiu „punktais” nuo pirminio įėjimo ir dinamiško take-profit pervedimo į nenuostolio zoną.

Pagrindinių strategijos nustatymų reikšmė yra matoma informaciniame skydelyje: take-profit lygis ir jo filtrų kiekis, prekybos laikas, spredas, loto dydis ir atidaryti sandoriai:

Monitoringai

Žemiau yra pateikta keletas aktyvių treiderių monitoringų, verifikuotame servise myfxbook.

Roboto Generic v14 testavimas

Testavimas – būtinas procesas paleidžiant į darbą bet kokį robotą, prekiaujant realiose ar demo sąskaitose. Testų užduotis yra užtikrinti finansinį saugumą, kadangi galima užkirsti kelią ir išryškinti nuostolingus robotus, o taip pat parodyti klaidas arba optimizacijos metodus, siekiant pagerinti prekybos rezultatus.

Kad testas būtų maksimaliai artimas realioms sąlygoms:

• Kotiruotes paruoškite maksimaliai tiksliais (esant galimybei, pasinaudokite Dukascopy kotiruočių baze);
• Testuojant būtinai atkreipkite dėmesį į spredo dydį;
• Pasirinkite istorinę kotiruočių atkarpą su fleto, trendo ir volatilumo šuolių vietomis.

Žemiau esantys testai yra atlikti naudojant visų tikų generaciją ir einamąjį spredą. Visi testai atlikti su fiksuotu lotu, kuris supaprastina tolimesnius „depozito atsargos” skaičiavimus, nuosmukį ir orderių tinklo „gylį”.

Generic v14 Lot 0.01 GBPUSD:

Generic v14 Lot 0.01 USDCHF:

Generic v14 Lot 0.01 EURUSD:

Generic v14 Lot 0.01 USDCAD:

Generic v14 Lot 0.01 NZDUSD:

Generic v14 Lot 0.01 AUDUSD:

Generic v14 Lot 0.01 EURAUD:

Robotas demonstruoja pakankamai stabilius rezultatus su pagrindinėmis valiutų poromis, tuo tarpu su valiuta JPY robotui nepavyksta pasiekti patenkinamų rezultatų. Tai susiję su strategijos volatilumo jautrumu ir „nuostolio atidirbimo” sąlygos – tai yra, prekyba bus vykdoma visą parą, kol nebus uždarytas sandorio orderio tinklas.

Todėl Martingeilo strategija gali kaupti didėjantį nuostolį esant kryptingam trendui, kas gali baigtis uždarymu pagal stop-out, kai nepakaks depozito lėšų, kad palaikyti didelę bendrą poziciją.

Tam, kad įvertinti bendrą multivaliutinės prekybos rezultatyvumą, susiesime gautus testus į vieną, naudojant programą EA Analyzer.

Atkreipkite dėmesį, kad testeris EA Analyzer žymiai aiškiau parodo kreditinio peties vizualizaciją – steitmente su AUDCAD – testas nuo 2011 iki 2018 metų parodė, kad per  7 metus problemos su nuosmukiu atsirado tik 2016 metų pradžioje:

Diversifikacija gerai matoma sujungus du steitmentus, AUDCAD su USDCHF, kur pastarosios steitmentas išryškino „probleminę atkarpą” 2016 metų gegužę:

Nuosmukis niveliuojasi, jeigu vertintume dvi poras viename portfelyje:

2016 metais Forex rinka „patyrė” keletą volatilumo šuolių – Brexit įvykiai, istorinis FRS palūkanų apsisukimas, taip pat Donaldo Trumpo rinkimai į JAV prezidentus. Todėl nenutrūkstamas roboto testas su pora GBPUSD puikiai parodo, kaip „laiko smūgį” orderių tinklas reikšmingų pakilimų ir kritimų režime.

Sujungus tris instrumentus kartu, mes gauname diversifikuotą, nuolat augantį grafiką:

Kitus testus jūs rasite archyve, kartu su roboto failais straipsnio gale.

Generic v14 nustatymų aprašymas

Kai robotas Generic v14 įkeliamas į grafiką, treideriui atsidaro nustatymų langas. Nepamirškite įkelti reikiamo preset nustatymų failo!

Taip pat, prieš paleidžiant robotą prekiauti, nepamirškite tinkamai uždėti varnelių skirtuke „Expert Advisors”, o terminalo mygtukas „AutoTrading” turi būti žalios spalvos:

Roboto įvadiniai parametrai yra išskaidyti į keletą blokų: atskirų indikatorių nustatymai, kapitalo ir rizikos valdymo, pozicijų perkėlimo į sekančią dieną ir aktyvaus orderių tinklo valdymo pagal Martingeilo taktiką.

Pagrindinių nustatymų blokas „General Settings”:

Set Name – preset failo pavadinimas;

Magic Number – unikalus numeris, skirtas atskirti orderius;

Time Frame – opcija leidžia naudotojui valdyti strategiją pagal skalę į bet kokias laiko atkarpas (priminsime, kad rekomenduojamas periodas yra М15). Pagal nutylėjimą nustatytas current – algoritmas pradės darbą pagal einamąją reikšmę, išstatytą atidarytame grafike;

Max Spread – parametras, nustatomas punktais („pipsais”), reiškiantis maksimalų nuokrypio dydį nuo įėjimo taško, po kurio neatidaromi nauji tinklo orderiai. Pagal nutylėjimą stovi nulis, kadangi empiriškai įrodyta, kad naktinės prekybos metu ribojimai neturi reikšmės.

Lot – pozicijos dydis, priklausomai nuo depozito, pagal nutylėjimą stovi minimumas – 0.01 loto;

DepoPer001Lot – automatinis depozito dydžio pririšimas prie 0.01 loto. Pavyzdžiui, 300 reikšmė uždraus bet kokius sandorius, jeigu depozito dydis nusileis žemiau $300. Taip pat ši funkcija pradės atidarinėti 0.02 loto orderius, kai depozitas pasieks $600 ir taip toliau;

Take Profit – fiksuotas pelno dydis, reikšmė pagal nutylėjimą yra parinkta optimizavimo budu ir yra lygi 35 punktams;

Dynamic_TP: Channel_Percent – dinaminis sandorio pelno apskaičiavimo metodas procentais tarp kanalų. Pagal nutylėjimą stovi nulis, ir tai reiškia, kad strategija veiks pagal nuolatinį, anksčiau išstatytą pelno dydį.

Dynamic_TP: Min_Size – keičiamas dinaminio take-profit (mažinamas kartu su kanalu);

ExitDDPercent – automatinis visų sandorių uždarymas, užduodamas, kaip procentas nuo depozito;

Indikatorių nustatymų blokas „ENTER SETTING”, čia yra dviejų indikatorių parametrai ir kainos diapazono žvakės analizės filtras, pagal treiderio užduotą periodą:

Bolindžerio juostų nustatymas ir nuokrypio parametrai – Bollinger Bands Setting

Indikatoriaus periodas – BB: Period;

Kanalo dydis pagal nuokrypį – BB: Deviation;

Išėjimo „Gylis” už Bolindžerio juostų ribų būtinas sandorio atidarymui (matuojamas punktais) – BB: Delta;

Atstumas tarp juostų, aukščiau kurių robotas atidaro sandorius (matuojamas punktais) – BB: Min Channel Width;

Indikatoriaus nustatymai CCI Settings

Indikatoriaus periodo kreivės apskaičiavimas. Pagal nutylėjimą stovi nulis, kadangi filtras nenaudojamas strategijoje – CCI: Period;

Perpirkimo/perpardavimo zonos – CCI: Level (užduodamos vienu skaičiu, simetriškai);

Kainos diapazonos žvakės filtras – Candle Size Filter;

Žvakės diapazono ekstremumas (nuo „uodegų” minimumo iki maksimų), atsirandantis užduotoje atkarpoje, uždraudžiantis atidaryti sandorį  –Max Candle Size;

Periodas, kuriame nustatomas žvakės diapazono ekstremumas – Bars For Analyze (abi reikšmės užduodamos punktais);

Orderių tinklo statymo sąlygos – GRID SETTINGS

Periodas – ATR Period;

Indikatoriaus ATR reikšmių daugiklis, skirtas apskaičiuoti žingsnį tarp sandorių – ATR Multiplier;

Martingeilo koeficientas sekantiems orderiams –  Multiplier (pradeda veikti nuo antrojo sandorio);

Atidarytų sandorių kiekis, nustatantis nuolatinį take-profit pervedimą į nenuostolio zoną – BE_Level;

Parametrai, numatantys priverstinį visų sandorių uždarymą – EXIT SETTINGS

„Suplanuoto” take-profito dydis, jungiantis 4 išankstinius pelno fiksavimo (aprašyti žemiau) – Exit Profit Percent (procentais);

Maksimalus atstumas nuo priešingos indikatoriaus juostos, skirtas dinaminiam sandorio uždarymui (punktais) – Exit BB Filter: Out Channel Distance (jei nulis, parametro filtro reikšmė išjungta);

Uždarymo signalas pagal perpirkimo/perpardavimo lygius (nurodyti periodo reikšmę – Exit CCI Filter: Period — jei nulis, filtras išjungtas);

Pozicijos uždarymas pasikeitus trendui pagal slankųjį vidurkį, kurio periodas nurodytas nustatymo eilutėje – Exit MA Filter: Period;

Minučių kiekis, ribojantis pelningos pozicijos laikymą – Exit Time Filter: Minutes;

Prekybos strategijos laiko filtras – TRADE TIME FILTER

Laiko skirtumas tarp GMT ir einamojo laiko brokerio terminale – GMT Offset  (valandomis);

Roboto prekybos starto laikrodis – Start Trade Hour;

Prekybos pradžia minutėmis – Start Trade Minute;

Prekybos sesijos pabaigos valandos – End Trade Hour;

Prekybos sesijos pabaigos minutės – End Trade Minute;

Pozicijų perkėlimas – ROLLOVER FILTER

Įjungimas (true) išjungimas (false) pozicijos perkėlimo filtro -– Rollover Filter;

Filtro starto laikrodis – Start Rollover Hour;

Filtro startas minutėmis – Start Rollover Minute;

Filtro stabdymo laikas – End Rollover Hour (valandomis);

Filtro stabdymo laikas – End Rollover Minute (minutėmis);

Kiti nustatymai – OTHER SETTINGS;

Rodyti/nerodyti informacinį skydelį grafike – Show Panel;

Papildomi indikatorių signalų parodymai grafike – Show Signal Points

Informacinio skydelio spalva – Panel Color

Logo žurnalo vedimo režimas – Logging Mode

• Pilnafunkcinis režimas – All;
• Pasirinktinis vaizdavimas (tik klaidos) – Only Errors;
• Registracinių ataskaitų apie robotą Generic v14 atjungimas – Off;
• Įrašas apie darbo ataskaitą į tekstinį failą –   Write Log File (kelią į jį galima rasti: MQL4/Files arba Tester/Files, jeigu testuojama).

Rizika ir depozito dydis

Generic v14 nustatymuose pagal nutylėjimą antrasis tinklo orderis atsidaro su pozicijos didinimo koeficientu 1.6, todėl turėkite omenyje, kad šis dydis yra surištas su fiksuoto take-profit dydžiu. Tam, kad apskaičiuoti ši daugiklį kitiems parametrams, naudojama tokia formulė:

K= 1 + (Stop-Loss/Take-Profit)

Tam, kad apskaičiuoti depozito dydį vienam lotui, būtina nustatyti tinklo gylį, tai yra galimų atidaromų orderių kiekį. Atsižvelgiant į atliktus testus ir pasirinktą darbinį laiko intervalą, bendras sandorių kiekis neviršys 10 tinklo orderių. Tuo pačiu, esant sąlygai, kad bendra rizika visai sandorių serijai neturi viršyti 20%.

Daugybė testų ir realios prekybos su šiuo robotu parodė, kad optimalus kapitalo variantas  — $3000 ant 0.01 loto vienai valiutų porai.

Žemiau esanti lentelė padės pasirinkti reikiamą depozitą skirtingų tipų sąskaitoms.

Tai yra, jeigu jūs ruošiatės su robotu prekiauti, sakykim, 3 poromis, tai jums prireiks 9000$ prekybai su 0.01 lotu. Laimei, yra centinės sąskaitos, kurios leidžia naudoti robotą su visai nedideliu depozitu (šiam atvejui prireiktų 90$).

Išvados

Prekybos principas, pagrįstas tikintis kainos grįžimo į Bolindžerio diapazoną, strategiškai pateisinamas tik Azijos sesijos metu ir labiausiai tikėtinas, kai nebūna svarbių naujienų. Jeigu treideris nori padidinti prekybos rezultatyvumą, jam verta vengti volatilumo impulsų per naujienas ir griežtai laikytis naktinio periodo prekybos.

Kai kurie treideriai – praktikai, naudojantys Generic v14 multivaliutinėse strategijose, pažymi didelį roboto pelnignumą porose-krosuose, tačiau kaip rodo testai ir prekybos praktika – geriau paskirstyti rizikas, įtraukiant į prekybos porfelį pagrindines valiutų poras, kurias numato roboto strategija.

Taip pat reikia atsiminti, kad robotas yra priskiriamas prie pavojingų, todėl nepamirškite susipažinti su taisyklėmis, dirbant su pavojingais robotais.

Svarbu !!!

Korektiškam roboto darbui būtinas pastovus terminalo veikimas nuo rinkos atsidarymo sekmadienio vakare iki uždarymo penktadienį vakare. Rekomenduojama naudoti VPS serverio paslaugas, jei neturite galimybės laikyti savo kompiuterio nuolat įjungto 24/5.

Atsisiųsti robotą „Generic v14“

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com