„Balansas“ – kontrtrendinė Forex strategija „smūginėmis“ rinkos dienomis

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai! Ar esate kada pastebėję, kad kaina, per dieną nuėjusi tam tikrą kiekį punktų, lyg išsikvepia, tarytum pas ją „baigiasi degalai“?

Šiandien mes su jumis apžvelgsime vieną įdomią prekybos taktiką, pavadinimu „Balansas„, kuri dėl savo specifikos nėra labai populiari ir plačiai žinoma Forex rinkoje. Tačiau prie šios strategijos kūrimo ranką yra pridėjęs Larry Wiljamsas.

Strategijos metodas labai paprastas ir nereikalauja jokių techninių indikatorių. O laikas, kuris būtinas prekybai, sudarys apie 10 minučių per dieną. Kviečiu žiūrėti video.

Strategijos charakteristikos

Platforma: bet kokia
Prekybos instrumentai: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY
Laiko intervalas: H1
Prekybos laikas: kartą per parą
Rekomenduojami brokeriai: RoboforexAlpari

Forex turi patį didžiausią likvidumą tarp visų rinkų. Tai reiškia, kad valiuta yra pats labiausiai paklausus aktyvas tarp visų finansių ir prekinių instrumentų. Tokia situacija susidarė dėl nuolatinės nacionalinių pinigų Centrinių bankų kontrolės. Jie oficialiai gali manipuliuoti valiutų kursais, tuo tarpu kai kituose finansiniuose instrumentuose panašūs veiksmai yra uždrausti įstatymais.

Likvidumas Forex rinkoje užtikrina šalių aukso-valiutinius rezervus, taip pat statutus, reikalaujančius iš Centrinių bankų sulaikyti valiutos kainą pagal tam tikrą monetarinę politiką. Būtent jie ir suteikia Forex rinkai unikalumo, o treideriai gali pasinaudoti tuo ir uždirbti su pačia pavojingiausia strategijaprekyba prieš trendą.

„Smūginės“ dienos Forex rinkoje

Sąvoką „smūginės dienos“ įvedė legendinis Larry Wiljamsas – įvairių indikatorių autorius, sugalvojęs COT ataskaitų sistemą, ir pirmas iš treiderių, parodės galimybę prekiauti fjūčerius su penkiaženkliais pelningumo procentais.

Wiljamsas ištyrė daugybę rinkos dėsningumų ir nustatė, kad po dienų su aukštu prekybos diapazonu (paprasčiau sakant, kai maksimaliai kyla arba auga kaina dienos bėgyje), galima tikėtis kotiruočių apsisukimo arba trendo tęsinio. Būtent šie momentai ir gavo pavadinimą „smūginės dienos“, tiesa, be aiškių kriterijų, kiek būtent kaina turi pakilti ar nukristi.

Treideriui buvo siūloma pačiam tai nustatyti, o paskui stebėti aktyvo elgesį. Sekančių žvakių užsidarymo lygis turėjo nurodyti, kokia kryptimi – trendo ar kontrtrendo išstatyti atidėtus orderius. Smulkiau ir tiksliau apie tai galima pastudijuoti žymioje Wiljamso knygoje „Long-Term Secrets to Short-Term Trading“.

Siūlomas metodas – kontrtrendinė smūginių dienų strategija – žymiai paprastesnė. Jeigu Larry Wiljamsas būtų detaliau ištyręs Forex rinką, jis būtų galėjęs nustatyti tikslesnį smūginės dienos nustatymą.

Daugelis treiderių žino, kad pati likvidžiausia pora EURUSD retai kada išeina iš lygio ribų +/-1%. Smūginę EURUSD dieną punktais galima išskaičiuoti pagal metodiką, kuri aprašyta žemiau.

Dėl kažkokios priežasties šiame lygyje praktiškai nuolatos formuojasi prekybos aktyvumo „prarajos“, – stambūs žaidėjai ima pauzę. Galimas daiktas, kad tai susiję su tam tikru Reguliatorių trigeriu, kurie seka stiprius valiutų kursų pasikeitimus ir jeigu kaina stipriai iššoka, jie imasi priemonių, kad kiek subalansuoti kotiruotes.

Aukščiau aprašymo reiškinio periodiškumas ir tapo pagrindine strategijos „Balansas“ idėja – su labiausiai likvidžiomis valiutų poromis ieškoti „smūginių dienų“ ir bandyti iš to uždirbti.

Pagrindinė kontrtrendinės strategijos „Balansas“ idėja

Strategijos tikslas – pagauti korekciją, kuri atsiranda tada, kai valiutų pora viršija N taškų diapazoną, lygų vidutiniam dienos volatilumui. Tokio didelio judėjimo atsiradimas dažnai rodo stipraus ir stabilaus vidutinės trukmės trendo atsiradimą, todėl strategija nenumato ilgo pozicijų laikymo, – mes užsidarysime dienos pabaigoje.

Kontrtrendinė strategija naudoja atidėtus orderius pirkimui ir pardavimui, todėl treideriui čia nereikės sukti galvos dėl trendo judėjimo krypties.

„Smūginių dienų“ lygio apskaičiavimas pagrindinėms valiutų poroms

„Smūginių dienų“ apskaičiavimas – reikalas nesudėtingas. Čia treiderio užduotis sužinoti pagrindinių valiutų porų vidutinį maksimalų dienos volatilumą. Jį sužinoti galima įvairiais būdais – yra indikatoriai, įvairūs kalkuliatoriai, tačiau patogiausia volatilumą sužinoti servise mataf.net

Gana paprastas ir funkcionalus servisas, lentelės principu, parodo praktiškai visų valiutų porų volatilumą.

Į savaičių laukelį įrašome „50“ savaičių ir spaudžiame Enter. Tokius atnaujinimus verta daryti bent kartą per savaitę, kadangi volatilumas nors ir lėtai, bet keičiasi.

Dabar mums tereikia pasirinkti norimą valiutų porą iš sąrašo. Pirmoje eilutėje, šalia poros, iškart matysime jos volatilumą. Pavyzdžiui, EURUSD volatilumas straipsnio rašymo metu buvo 61,574 (grubiai 60 punktų). Kita informacija mūsų nedomina.

Lygiai tas pats ir su kitomis valiutų poromis – žiūrime į reikšmes šalia norimos valiutų poros. Pavyzdžiui, GBPUSD volatilumas yra 101,038 (grubiai apvaliname iki 100 punktų).

Tai reiškia, kad „smūginių dienų“ dydis kontrtrendiniams sandoriams su GBPUSD bus lygus 100 punktų – būtent šį skaičių mes ir taikysime skaičiavimuose ir sandoriuose.

Prekybos taisyklės 

Skaičiavimo paprastumui, taisyklėse mes paimsime porą, kurios volatilumas lygus 100 punktų.

Prasidėjus naujai dienai, kai terminalo laikrodis rodo 00.00 val., nuo žvakės užsidarymo mes atmatuojame po 100 punktų į viršų ir 100 punktų žemyn. Tai ir bus tos vietos, kur mes išstatysime du atidėtus orderius:

  • viršuje išstatome atidėtą orderį Sell Limit, kad įeiti į pardavimus;
  • apačioje išstatome atidėtą orderį Buy Limit, kad įeiti į pirkimus.

Jeigu įvyks „smūginė diena“ ir kaina nueis daugiau kaip 100 punktų, vienas mūsų orderių būtinai aktyvuosis ir mes būsime rinkoje. Svarbus niuansas – jeigu aktyvuosis vienas iš orderių, antrojo orderio mes nepanaikiname dėl būtino abiejų pozicijų uždarymo dienos pabaigoje. Nes dažnai būna taip, kad kotiruotės, nuėjusios 100 punktų į vieną pusę, labai retai kada grįžta tiek punktų atgal į priešingą pusę. Tačiau būna ir taip, pavyzdžiui, kai vyksta Non Farm PayRolls.

Kiekvienam orderiui mes iškart išstatome stop-loss, kuris lygus 50% nuo volatilumo (mūsų pavyzdyje bus 50 punktų) ir take-profitą, kuris lygus 30% nuo volatilumo (mūsų pavyzdyje – 30 punktų). Jūs galite paeksperimentuoti su šomis reikšmėmis skirtingose valiutų porose.

Atidaryta pozicija bus laikoma iki dienos pabaigos (kai užsidarys D1 žvakė). Praėjus šiam laikui, jeigu nesuveikė nei TP nei SL, sandoris ir antras nesuveikęs orderiai uždaromi rankiniu būdu.

Kiek rizikuoti?

Rizika šioje strategijoje standartinė – stenkitės nerizikuoti daugiau kaip 1-2% nuo depozito viename sandoryje. Atlikti skaičiavimus, kaip ir visada, jums padės portale esantis Loto kalkuliatorius.

Strategijos „Balansas“ sezoniškumas

Dėl „smūginių dienų“ nenuspėjamumo Forex rinkoje, treideris turi kasdien išstatinėti ir atšaukinėti orderius. Vasaros mėnesiais, kai rinka yra santykinai rami, volatilumo šuolių gali nebūti ir savaitėmis, tuo tarpu kai antroje rudens pusėje ir žiemą sandorių skaičius gali išaugti iki 2-3 per savaitę.

Treideris gali pamiršti perkelti arba atšaukti atidėtus orderius, kas gali sukelti netikėtus nuostolius, ir kaip pasėkmę, „užmesti“ šitą strategiją. Tam reikalui gali padėti automatiško orderių uždarymo funkcija sesijos pabaigoje.

Tai nustatoma pačiame Metatrader 4 terminale, paspaudus varnelę ant „Expiry“ laukelio:

Jeigu šitas etapas buvo praleistas net orderiui atsidarius, galima tai padaryti modifikuojant orderį, reikia paspausti dešiniu pelės mygtuku ant atidaryto orderio ir pasirinkti „Modify“.

Laukelyje pažymėkite sekančios dienos datą ir laiką (00.00 val) ir orderis bus automatiškai ištrintas iš terminalo.

Kada neverta prekiauti su šia strategija

Doleris – pagrindinė rezervinė pasaulinė valiuta, o tai daro ją labai paklausia, ypač įvarių krizių metu. Kai krizės atsiranda, EURUSD volatilumas padidėja du kartus, o kotiruotės gali praeiti po 200 punktų keletą dienų iš eilės, kas, be abejo, būtų blogai šiai strategijai.

Krizių periodo metu verta vengti bet kokios prekybos dienos metu, kadangi anomaliai aukštas volatilumas „išmušinėja stopus“, didina apgaulingų signalų kiekį indikatoriuose, sukelia kainų „praslydimus“ ir pan. Tai liečia ir kontrtrendinę „smūginių dienų“ strategiją: ekonominės krizės vyksta kartą į 5-10 metų, todėl geriausia paimti vieną-du mėnesius pertraukos, kol nedings kriziniai reiškiniai.

Suprasti, kur krizės pradžia ir pabaiga, padės JAV ir ES BVP rodiklis, būtent jo neigiama dinamika, taip pat Čikagos biržos CME garantinis valiutinių fjūčerių aprūpinimas. Kol jis bus gerokai aukščiau $2000, — rinkoje geriau neprekiauti.

Taip pat vertėtų susilaikyti nuo prekybos, kai vyksta įvairios ir neaiškios fundamentinės anomalijos, tokios kaip Brexit įvykiai, skandalingi Trumpo rinkimai ir panašūs įvykiai. Juos galima iš anksto sužinoti verslo spaudoje, naujienose.

Prekybos su strategija „Balansas“ pavyzdžiai

Panagrinėsime keletą pavyzdžių. Straipsnio rašymo momentu GBPUSD poros volatilumas lygus 100 punktų. (Nepamirškite atlikti kassavaitinių perskaičiavimų!)

Pavyzdys 1.

17 rugsėjo GBPUSD nuėjo 100 punktų nuo kainos atsidarymo dienos pradžioje į viršų, ir aktyvavosi atidėtas orderis SELL LIMIT, ir praktiškai iškart apsisuko, aktyvavo take-profitą, lygų 30% nuo volatilumo, šiuo atveju – 30 punktų.

Pavyzdys 2

13 rugsėjo kaina praėjo 100 punktų į viršų, aktyvavo mūsų orderį pardavimui ir nuėjo aukščiau, todėl suveikė stop-loss, lygus 50% nuo volatilumo. Stopai kartas nuo karto bus, todėl nepamirškite jų statyti.

Pavyzdys 3.

Šįsyk — EURUSD. Volatilumas — 60 punktų, SL — 30 punktų, TP— 20 punktų.

Dienos eigoje aktyvavosi abu orderiai, ir abu užsidarė su Take-profitu. Kartais būna ir taip.

Pavyzdys 4

Vėl EURUSD. Dažnai bus tokios nuobodžios dienos. Orderis pirkimui aktyvavosi, tačiau iki dienos pabaigos nesuveikė nei stopas, nei take-profitas, todėl dienai baigiantis mes uždarome sandorį su 7 punktų pelnu.

Išvados

Kontrtrendinė strategija „Balansas“ – savotiškas emocinis revanšas. Kai treideris dėl tam tikrų priežasčių praleidžia didelį judėjimą, galimybė uždirbti jame nors ir nedidelę dalį pelno, sumažina FoMO fobijos išsivystymo tikimybę (agl. Fear of missing out) – praleistų galimybių baimę. Būtent ši fobija dažnai pakiša koją treideriams ir yra dažna klaidų ir skubotų sprendimų priežastis, kai vyksta „smūginės dienos“.

Mūsų išnagrinėta strategija paprasta ir patogi naudoti: nereikalauja jokių indikatorių ir gilios techninės arba fundamentaliosios analizės, kasdien atima apie 10 minučių laiko. Net jeigu strategija jums ir nepatiko, „smūginių dienų“ taktika duos jums naudos individualioje prekyboje, ypač, jei prekiaujate dienos metu.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email