Forex strategija „Trading With Range Bars Ichimoku Cloud & Awesome Oscillator”

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Ko mes ieškome Forex strategijose? Tikslumo, suprantamų ir vienareikšmiškų taisyklių, kad nebūtų per daug informacijos, ir be abejo, nestandartinės idėjos. Visus šiuos privalumus savyje jungia prekybos sistema Forex strategija „Trading with range bars ichimoku cloud & awesome oscillator”, derindama prekybą su neįprastos rūšies grafikais (range bars), legendiniais indikatoriais Awesome Oscillator ir Ichimoku, o taip pat Price Action pagrindais. Koktelis išėjo gana lakoniškas ir elegantiškas – neveltui ši prekybos sistema populiari jau keletą metų.

Sistemos charakteristikos

Platforma: Metatrader 4
Valiutų poros: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, EURCAD, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Laiko intervalas: М2 (range barai)
Prekybos laikas: Europos ir Amerikos sesijos
Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, BlackBull Markets, XM

Prekybos sistemos atsiradimas ir idėja

Šią strategiją sugalvojo 64 metų amerikietis pensininkas, vardu rockypoint, gyvenantis Meksikoje. Autorius publikavo savo prekybos sistemą forume Forexfactory, kur galima pamatyti nemažai autoriaus, taip pat kitų treiderių sandorių. Forumo šaka aktyvi daugiau kaip du metus, autorius noriai bendrauja ir komentuoja įvairias savo strategijos situacijas.

Idėja, pagal kurią sukurta ši sistema – pakankamai paprasta. Tai judėjimo pagavimas po fleto. Parastai, kanalo pramušimas sukelia stiprų trendinį kainos impulsą, vadinasi, būtent tokį judėjimą mes ir turėsime pagauti.

Išėjimas iš sandorio su pelno fiksavimu vyksta ties divergencija, kai išsiskiria kainos judėjimas su indikatoriaus Awesome Oscillator (AO) kryptimi.

Atrodytų — šioje idėjoje nėra nieko naujo, tačiau čia kur kas įdomesnis pats techninis sistemos metodas, kur bus taikomi nestandartiniai grafikai, klasikiniai indikatoriai derinant juos su Price Action, palaikymo/pasipriešinimo lygiai, o taip pat divergencijos. Rezultate mes gauname tokį kokteilį, kuris muša tiksliai į taikinį.

Prekybos sistemos instrumentai

Sistema grafike atrodo štai taip. Laiko intervalas – М2:

O štai paprastas М5 grafikas atrodo taip:

Skirtingai atrodantys grafikai yra paaiškinami Range Bars grafikų formavimosi specifika.

Pagrindinis Range Bars grafikų skirtumas yra tame, kad jie nėra pririšti prie laiko. Mūsų atveju, nauja žvakė atsiranda tik tada, kai kaina atliks judėjimą 5 senaisiais punktais į bet kurią pusę nuo prieš tai buvusios žvakės užsidarymo. Jei judėjimas yra mažesnis, nauja žvakė neatsiras, nepriklausomai nuo to, kiek praėjo laiko – nors 10 minučių, ar valanda. Kol kaina nepajudės daugiau kaip 5 punktus, — naujos žvakės nebus.

Range Bars grafikas atidaromas tokiu būdu:

• Archyve su strategijos failais surandame aplankus MQL4 ir templates ir kopijuojame juos (Copy);
• Toliau, aplankus reikia įkelti į terminalo duomenų katalogą ir sutikti su pakeitimais;

• Perkrauname terminalą;
• Atsidarome valiutų poros grafiką, kuriame norime suformuoti Range Bars, pereiname į langą „Navigator” ir kataloge „Indicators” surandame RangeBarChart ir nutempiame jį į grafiką;

• Nustatymuose keičiame PipRange reikšmes į 5.0;

• Einame į „File” — „Open Offline”.

Sąraše surandame grafiką „USDCHF, M2” ir spaudžiame „Open”.

Grafike spaudžiame dešinį pelės mygtuką, spaudžiame „Template” ir renkamės TWRBICAO šabloną.

Po visų šių punktų įvykdymo, turite matyti štai tokį grafiką:

Verta žinoti, kad to grafiko, prie kurio pririštas indikatorius Range Bars suformavimui, uždaryti negalima, nes sistema nustos veikti.

Kaip matyti, be Range Bars grafike taip pat yra Ichimoku debesis, apie kurį pas mus portale yra išsamus straipsnis. Taip pat apačioje matome indikatorių  Awesome Oscillator (AO).

Indikatorių nustatymai yra šie:

• Range Bars – 5 punktai;
• Awesome Oscillator – standartiniai nustatymai;
• Ichimoku debesis – 9, 16, 26.

Prekybos taisyklės

Sandoris pardavimui (short) vykdomas atidėtu orderiu Sell Stop esant šioms sąlygoms:

1. Osciliatorius Awesome Oscillator kerta 0 (nulinį) lygį iš viršaus žemyn  — histogramos stulpeliai pereina iš teigiamos į neigiamą reikšmių zoną;
2. Range Bars žvakė užsidaro po debesiu, žemiau „spalvotos zonos”;
3. Palaikymo lygio pramušimas, kuris atsirado ties artimiausiu lokaliu ekstremumu.
4. Atidėtą orderį išstatome šiek tiek žemiau lygio.
5. Pageidaujant (nebūtina taisyklė) — įeiname tik po kainos korekcijos, pagal Price Action modelį 1-2-3.

Pirkimas (Buy) yra vykdomas atidėtu orderiu Buy Stop, esant šioms sąlygoms:

1. Osciliatorius Awesome Oscillator kerta 0 (nulinį) lygį iš apačios į viršų  — histogramos stulpeliai pereina iš neigiamos į teigiamą reikšmių zoną;
2. Range Bars žvakė užsidaro virš debesies, aukščiau „spalvotos zonos”;
3. Pasipriešinimo lygio pramušimas, kuris atsirado ties artimiausiu lokaliu ekstremumu.
4. Atidėtą orderį išstatome šiek tiek aukščiau lygio.
5. Pageidaujant (nebūtina taisyklė) — įeiname tik po kainos korekcijos, pagal Price Action modelį 1-2-3.

Papildomai

Nerekomenduojama prekiauti per svarbias naujienas – geriausia nutraukti prekybą prieš pusvalandį iki jų ir tęsti prekybą praėjus pusei valandos. Naujienų svarbumą galima pažiūrėti ekonominiame kalendoriuje mūsų portale. Jeigu naujiena pažymėta raudonai – tai draudimo ženklas prekybai su šia strategija.

Strategijos autorius įėjimui nenaudoja paterno 1-2-3, o įeina ties artimiausio lokalaus lygio pramušimu.

Kapitalo valdymas standartinis  – rizika 1-2% sandoriui. Konkretų pozicijos dydį galima apskaičiuoti su loto kalkuliatoriumi mūsų portale.

Stop-Loss ir Take-Profit

Stop-loss statome už lokalaus ekstremumo, tačiau stopo dydis neturi viršyti  20 senųjų punktų.

Kalbant apie sandorio uždarymą pagal Take-Profit — čia absoliuti veiksmų laisvė. Galima užsidaryti pagal osciliatorių AO, kai histogramos spalva pradeda keistis ir pats indikatorius juda į priešingą pusę:

Kiti variantai — kainos grįžimas link debesies arba Kijun linijos perkirtimas (mėlyna linija), o taip pat pagal AO divergencijos signalą. Paskutinį variantą dažniausiai naudoja strategijos autorius.

Bet kokiu atveju stenkitės, kad Take-Profit būtų didesnis už Stop-loss. Kainai judant į mūsų pusę, stopą galima mažinti ir pervesti sandorį į nenuostolio zoną.

Sandorių pavyzdžiai

Žemiau pateiksime keletą prekybos pavyzdžių su prekybos sistema iš pačio autoriaus.

Įėjimo į sandorį paieška prasideda nuo to momento, kai AO perkerta nulinį lygį (1), paskui kaina išeina iš Ichimoku debesies į viršų (2). Autorius pažymi artimiausią lokalų lygį ir ant jo pramušimo įeina į rinką, nelaukdamas, kol susiformuos paternas 1-2-3. Tokie įėjimai yra pateisinami, tačiau, jeigu norite didesnės signalo garantijos, rekomenduotina sulaukti 1-2-3 modelio. Sandorį autorius uždaro ties lygiu, kai kaina ilgą laiką trypčiojo ties Ichimoku linija. Rezultate pavyko gauti 59 punktus pelno.

Antrajame pavyzdyje autorius sandorį uždaro pagal divergencijos signalą poroje GBPNZD. Signalo paieška prasidėjo nuo tradicinės indikatoriaus AO reikšmės, kuris perkirto nulinį lygį (1). Po to, kai Range Bar išėjo aukščiau Ichimoku debesies (2), treideris nustatė pasipriešinimą ir sandorį atidarė ant lokalaus lygio pramušimo (3), vėlgi, nelaukdamas paterno 1-2-3.

Dar vienas pavyzdys su GBPUSD. Kaina perkirto AO ir Ichimoku debesį, autorius vėl išstatė atidėtą orderį ant lokalaus lygio pramušimo, nelaukdamas paterno 1-2-3 ir išėjo ant divergencijos.

Sekančiame pavyzdyje, įvairumo dėlei, autorius įeina ir išeina vien pagal divergenciją:

Prekiaujant pagal strategiją „Trading with range bars ichimoku cloud & awesome oscillator”, sunkumai gali iškilti fleto zonose, kai indikatorius Awesome Oscillator rodys daugybę nulinės linijos perkirtimų.

Panagrinėsime sudėtingą pavyzdį EURUSD grafike (žr. grafiką žemiau). Čia aiškiai į akis krenta keletas apgaulingų signalų, nuo kurių gelbėja artimiausio lokalaus lygio pramušimo filtras.

Ties horizontalia A linija, žvakė atsiduria žemiau debesies, kartu su AO histogramos stulpelio pasikeitimu iš pliuso į minusą. Tačiau artimiausio lokalaus lygio kaina nepramuša, tik jį paliečia. Čia nuo nuostolio treiderį gelbėtų tik modelis 1-2-3, kuris čia nesusiformavo.

Taške В žvakė nesugebėjo pakilti aukščiau Ichimoku debesies, anksčiau pasikeitė osciliatoriaus signalas, tačiau histogramos grįžimas atgal link neigiamų reikšmių taške C vėl sukurtų du signalus įėjimui. Palaikymo lygis šioje vietoje vėl pasitarnautų kaip filtras, atmsedamas šį signalą, kadangi jis išliko toje pačioje vietoje, kaip ir A atveju.

Situacija ties vertikalia linija D mums sukuria net tris signalus: AO persikelia į teigiamą zoną, o žvakei pavyko užsidaryti aukščiau debesies ir uodega paliesti pasipriešinimo liniją. Čia sprendė tiesiog 1-2 punktai: ar būtų buvęs įėjimas ties pramušimu ar ne. Vienintelis dalykas, kas treiderį išgelbėtų nuo šios situacijos – tai paterno 1-2-3 nesusiformavimas.

Tokiu būdu, šie pavyzdžiai rodo, kad paterno 123, kaip filtro naudojimas, ženkliai pagerina signalų tikslumą, tačiau stipriai sumažina signalų kiekį.

Ir dar vienas signalas. AO perkirto nulinį lygį, kaina yra žemiau Ichimoku debesies ir kerta artimiausią lokalų lygį. Čia mes nelauktume paterno 1-2-3. Galima sutikti su autoriumi, kad šis modelis susiformuoja pakankamai retai – per tą laiką galima sudaryti keletą pelningų sandorių.

Signalo įėjimui grafike kol kas nėra, todėl laukiame toliau.

Išvados

Trading with Range Bars, Ichimoku Cloud and Awesome Oscillator – pakankamai paprasta ir patikima Forex prekybos sistema. Strategija labai tiksli ir apsaugo treiderį nuo tokių grafiko vietų, kada geriau neprekiauti. Sistema paprasta, todėl tiks Forex naujokams – drąsiai praktikuokite arba pritaikykite jos atskirus elementus savo strategijoje – ypač verta atkreipti dėmesį į artimiausių lokalių lygių filtrą.

Atsisiųsti strategijos failus

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com