Massimiliano Scorpio apsisukimo zonų strategija

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Šiandieninis straipsnis bus įdomus tiems treideriams, kuriems prie širdies beindikatorinė analizė ir Price Action taktika. Forex naujokams taip pat ši strategija gali būti naudinga, kadangi ji gali tapti savotišku “keršto įrankiu”, pritaikomu dienos prekyboje.

Strategijos pagrindas yra paternas, kurį atrado italų techninis analitikas ir vyriausiasis banko treideris Massimiliano Scorpio ir pavadino jį “kertinėmis apsisukimo zonomis”. Kiek šis paternas yra efektyvus, sužinosime iš šio straipsnio.

Pagrindinė paterno pritaikymo sritis – obligacijų rinkos ir opcionai. Price Action figūra buvo pastebėta atsitiktinai, analizuojant bazinių aktyvų elgesį, kur parodė 70% signalo suveikimo tikimybę.

Vienintelis šios strategijos minusas – retas tokios kainų elgesio situacijos atsiradimas rinkose: dieninėse žvakėse ją galima stebėti nedažniau kaip 15-20 kartų per metus. Tačiau, privalumas tai, kad ją nesudėtinga išmokti ir dar sunkiau užmiršti. Tam, kad suprasti kodėl, pakaks sugaišti 5 minutes laiko ir įsigilinti į strategijos esmę.

Kaip formuojasi Massimiliano Scorpio apsisukimo zona? 

Apsisukimo zona (D1 grafike) pozicijų atidarymui pirkimui (long) susideda iš dviejų augančių žvakių, paskutinė iš kurių turi uodegą žemiau pirmosios žvakės minimumo ir kainos uždarymą aukščiau pirmosios žvakės kainos uždarymo. 

Pozicija pardavimui (short) – pardavimai gali būti svarstomi, jeigu dvi krintančios žvakės parodė kainos užsidarymą žemiau viena kitos, tačiau kartu su tuo paskutinė žvakė fiksavo maksimumą aukščiau pirmosios.

Galutinė sąlyga šio paterno susiformavimui yra dienos viduje – dieninis pirmos žvakės minimumas/maksimumas turi būti pramuštas iki Amerikos sesijos pabaigos. Geriausia, kad iki pirmųjų “amerikietiškų” naujienų išėjimo einamoji valiutų poros kaina būtų:

  • Pirkimų pozicijoms (long) – žemiau praėjusios dienos minimumų ir vienareikšmiškai žemiau jos atsidarymo kainos;

  •  Pardavimų pozicijos (short) – aukščiau praėjusios dienos maksimumų ir vienareikšmiškai aukščiau atsidarymo.

Massimiliano Scorpio atskirai išskiria svarbią sąlygą – paskutinė žvakė neturi būti uždaryta “į grindis” arba kryžium. Taip pat atsargiai reiktų vertinti paterną, kai žvakės kūnas labai mažas.

Paterno susiformavimo principas yra aiškus: krintant formuojasi kylanti apsisukimo žvakė, kurią dauguma laiko įprasta korekcija, kas buvo patvirtinta prekybinės sesijos metu; valiutų poros kursas tęsė kritimą ir net suformavo naują minimumą.

Tačiau augimas turėjo fundamentalių priežasčių, žinomų insaideriams, kurie susiję su JAV statistiniais rodikliais. Jie sustabdo kritimą, kaupia poziciją antroje dienos pusėje, išnaudodami tam minimumų pramušimą, kad surinktų kiek galima didesnes orderių apimtis. Priežastis, dėl ko susiformuoja pirkimų arba pardavimų sankaupos, kai pramušami ekstremumai ir jų išpirkimo strategija, buvo išsamiai aprašyta straipsnyje apie Swing Failure Pattern.

Situacija kylančiam trendui yra veidrodiška – atsiranda krintanti žvakė, klaidingai palaikyta kaip korekcinė, tai tampa aišku po prieš tai buvusios dienos maksimumo pramušimo, bet vakarinė (amerikietiška) sesija kardinaliai apsuka valiutų poros kursą, užsidarydama žemiau prieš tai buvusios dienos atsidarymo.

Būna ir taip, kad paternas iš dviejų aprašytų krintančių ar kylančių žvakių yra sutinkamas stipraus ir užsitęsusio trendo eigoje. Tokiais atvejais treideriai dažnai stato stopus kiek aukščiau prieš tai buvusios dienos maksimumų arba minimumų.

Market-meikeriai dienos viduje inicijuoja korekcinius judėjimus su būtinu ekstremalių zonų retestu. Paprastai tai išmuša treiderį iš rinkos jau link vakaro, kad jis, sėdėdamas be pozicijos, matytų, kaip valiutų poros kursas sugrįžta ta pačia (treiderio prognozuota) kryptimi.

Jeigu jūs prekiavote dienos viduje, ir neatspėdami krypties pagavote stopą arba buvote išmušti iš vidutinio laikotarpio sandorio po klastingo apsisukimo, tai yra galimybė “atkeršyti rinkai” dėka Massimiliano Scorpio pastebėjimų.

Prekybos taisyklės su apsisukimo zonomis

Galutinį patvirtimą aukščiau aprašytas paternas įgauna dienos pabaigoje, kai užsidaro dieninė sesija. Komentaruose dažnai klausia, ar ji gali būti anksčiau 23.00 val. Lietuvos laiku? Faktiškai, viskas jau būna aišku 20.00 val. (žiemą 21.00), jeigu nėra jokių svarbių naujienų ekonominiame kalendoriuje. Taip vėlai publikuojami tik duomenys apie naftos atsargas arba FRS posėdis dėl palūkanų normos.

Taigi, kad sudaryti pirkimo sandorį (long), turi būti išpildytos sekančios sąlygos:

  • Abi žvakės – augančios;
  • Praėjusios dienos minimumas pramuštas iki arba pirmosiomis dvejomis amerikietiškos sesijos valandomis;
  • Uždarymo kaina aukščiau praeitos dienos atsidarymo kainos, bet žemiau einamojo maksimumo.

Jeigi visi punktai įvykdyti, treideris atsidaro pirkimo sandorį pagal rinką dienos pabaigoje. Perkeldami poziciją į sekančią dieną, išstatome take-profit ties praeitos dienos maksimumu, o stopą – ties minimumu.

Tam, kad atsidaryti pardavimo poziciją (short), tikriname sekančias sąlygas:

  • Žvakė turi užsidaryti žemiau kainos atsidarymo;
  • Žvakė dienos viduje pramuša prieš tai buvusį maksimumą iki amerikietiškos sesijos arba pirmosiomis dvejomis valandomis, kai prekiauja JAV biržos.

Uždarymo kaina žemiau prieš tai buvusios dienos atsidarymo, bet sesija neuždaryta “į grindis”.

Stopai ir take-profit

Kaip jau buvo rašyta aukščiau, įėjimas į pirkimus arba pardavimus yra vykdomas pagal dienos vidaus laiko intervalą (pvz. H1) sesijos pabaigoje.

Po įėjimo į rinką, persijungiame laiko intervalą į D1 ir atkreipiame dėmesį tik į ką tik užsidariusią D1 žvakę.

  • Stop-loss lygis pirkimo pozicijai yra išstatomas ties dienos minimumu (ties apatine žvakės uodega),o take-profitas ties dienos maksimumu (viršutine uodega).

Strategijos kapitalo valdymas

Massimiliano Scorpio nenurodė specialių rekomendacijų dėl kapitalo valdymo. Treideris, puikiai įgudęs prekyboje su opcionais, turi galimybę “transformuoti” poziciją į sudėtingą sistemą, kur galima dinamiškai valdyti būsimo pelno ir nuostolio dydžiais.

Tačiau apsisukimo zonų strategijoms būtinas dinamiškas stop-loss valdymas dėl neproporcingo (ir neteisingo) potencialaus pelno ir nuostolio santykio.

Nežiūrint į pakankamai aukštą šio paterno suveikimą, autorius pabrėžia, kad retai suveikiantys stopai “suvalgo” iki 50% pelno. Didelių nuostolių galima išvengti padidinus take-profit dydį.

Atsiradus paternui pagal trendą, neišstatinėkite take-profito ties praėjusios dienos maksimumu. Sulaukite sesijos pabaigos ir perkelkite stop-loss į nenuostolio zoną. Laikykite poziciją, kol negausite trendo apsisukimo signalų. Naujokai gali bandyti taikyti fiksuotą take-profit, lygų 100 punktų.

Apskaičiuodami prekybinį lotą, laikykitės standartinių rekomendacijų, rizikuokite ne daugiau kaip 1-2% nuo depozito vienam sandoriui.

Pabaigai

M. Scorpio paternas – dar vienas įrodymas, kad Price Action modeliai su labai didele tikimybe gali prognozuoti būsimą trendą. Treideriui čia nereikia jokių stebuklingų indikatorių, parinktinėti jų nustatymų, ieškoti papildomų filtrų klaidingiems signalams. Aprašytai prekybos sistemai, nepriklausomai nuo trendo krypties, pakanka tik dviejų žvakių tam tikros padėties, kad sudaryti sandorį dienos viduje.

Panašią analizės sistemą, naudojančią dienos formato žvakes dienos vidaus prekybai naudojo daugelis garsių treiderių, o būtent: Jesse Livermore, Linda Raschke, Larry Williamsas ir kt. Jos pliusas yra nedviprasmiškas signalo nustatymas ir pakankamas laiko tarpas jo analizei ir įvertinimui.

Pagarbiai,

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email