Antradienis, 17 gegužės, 2022
spot_img

Visos Forex sandorių valdymo paslaptys

Sveiki, mielieji skaitytojai!

Tinkamo sandorio atidarymo, uždarymo, stop loss ir take profit lygių nustatymas gali būti tikras galvos skausmas pradedančiajam Forex prekiautojui. Šiandien pabandysime išanalizuoti įėjimo į poziciją ir išėjimo iš jos galimybes, aptarsime orderių keitimo ir atvirų pozicijų valdymo būdus.

Įėjimas į rinką

Kiekviena prekybos strategija prasideda nuo idėjos, kaip įeiti į rinką. Paprastai tai yra pradinis bet kokio sudėtingumo prekybos strategijos kūrimo taškas.

Paprastai treideris įėjimą pagal prekybos strategiją sieja su konkrečiu taisyklių rinkiniu: jei įvyks tai ir tai, galima sudaryti pirkimo sandorį. Pačios taisyklės neatsiranda vakuume, o jų algoritmas paprastai būna toks:

– treideris skaito įvairią literatūrą, lankosi interneto forumuose ir tinklaraščiuose, bendrauja su kolegomis. Tam tikru momentu, įvairios idėjos ateina į jį formatu „o kas, jei aš pabandysiu prekiauti kylantį trikampį pagal šias taisykles, kurias aš perskaičiau šiandien?

– sekantis žingsnis – patikrinti istorinius duomenis ir rasti geriausią įėjimo į poziciją, išėjimo iš jos ir lydėjimo taisyklių rinkinį. Paprastai tai atliekama naudojant specialias rankinio testavimo programas, pavyzdžiui, Forex Tester, arba MT4 terminalo priedus, kurie leidžia atlikti rankinį testavimą;

– išbandęs idėją, treideris nusprendžia, ar naudoti sukurtą strategiją savo prekyboje.

Įėjimas į rinką gali būti labai įvairus – įprastas įėjimas į rinką korekcijoje, atsiradus tam tikram kainų lygio pramušimui, per naujienas, naudojant Price Action modelį ir pan. Priklausomai nuo strategijos, parenkami tinkami orderių tipai. Pramušimo strategijoms tai yra atidėti Buy Stop ir Sell Stop orderiai arba rinkos orderiai, strategijose, kai įeinama korekcijoje – naudojami Buy Limit ir Sell Limit ir t. t.

Būtina paminėti, kad pradedantieji algotreideriai savo Forex robotuose dažnai naudoja atidėtus orderius, nesirūpindami pasekmėmis. Norint kokybiškai ištestuoti robotus, naudojančius atidėtus orderius, mums reikia geros kokybės grafikų istorijos. Priešingu atveju, tie orderiai, kurie nebūtų aktyvuoti realioje sąskaitoje, būtų aktyvuoti bandomojoje sąskaitoje ir atvirkščiai.

Pažvelkime atidžiau į tris pagrindinius būdus, kaip atidaryti sandorius – pagal trendą, pramušimo metu ir flete.

Prekyba pagal trendą

Prekiauti pagal trendą dažnai yra lengviausia. Visi žinome seną tiesą: „Trend is your friend“. Tačiau daugumai žmonių įėjimas į poziciją tik besiformuojančio  trendo pradžioje paprastai atrodo problemiškas ir pavojingas. To priežastis – psichologinis barjeras, dėl kurio daugumai žmonių sunku pakeisti savo požiūrį į trendus.

Kai kainos pradeda kilti po krintančio trendo, visi tikisi katastrofiško kritimo, todėl mielai parduoda, o esant bet kokiam kylančiam trendui, visiems atrodo, kad kainos kils, todėl visi yra pasirengę pirkti kiekvieną korekciją. Štai kodėl dauguma treiderių perka ties trendo viršūne ir parduoda ties apačia. Trendo viduryje treideriai dažnai nusiramina ir jų rūpestis dėl prekybos sąskaitose sukaupto pelno saugumo beveik visiškai išnyksta.

Pirkimas kylant trendui ir pardavimas krentant daugumai treiderių nesutampa su rinkos ritmu. Atkreipkite dėmesį – mes neaptariame atvejų, kai įėjimas į rinką įvyksta tik užgimus trendui. Dabar kalbame apie tai, kaip reikėtų elgtis trendo viduje. O tokioje situacijoje, geriausi būdai įeiti į rinką yra pagrįsti trendinių linijų naudojimu, taikant palaikymo arba pasipriešinimo lygius, kurie nustatyti pagal paskutinius baigtus judėjimus.

Kylantis trendas nustatomas, kai kainos kyla. Turime galimybę nubrėžti liniją su didėjančiu nuolydžiu. Ji yra sudaryta bent iš dviejų iš eilės kylančių kainų barų su absoliučiu dugnu, palyginus su bent dviem ankstesniais ir dviem sekančiais barais. Geriausias momentas įeiti į rinką yra tada, kai kaina trečią kartą paliečia trendinę liniją. Šiuo metu, žinoma, reikia pirkti – ir tik pirkti. Limitiniai orderiai turėtų būti naudojami įėjimui, ir tik retais atvejais – rinkos orderiai, jei tam yra rimta priežastis.

Naudojant šį metodą, verta iš anksto atkreipti dėmesį į pagrindinius kainų lygius. Tai gali būti atskaitos taškas paimant pelną, taip pat tai padės išvengti neperspektyvių sandorių sudarymo. Geriausias variantas – naudoti dieninius grafikus. Tikslesnį vertinimą galima atlikti naudojant valandinius arba 30 minučių grafikus. Toliau pateiktame paveikslėlyje nurodyti kainų lygiai buvo puikus orientyras nustatant tikslus.

Trendinių linijų naudojimui neigiamą įtaką daro apgaulingi pramušimai, kurie sukuria trendinės linijos pramušimo regimybę. Deja, pramušimas negali būti pripažintas teisingu ar klaidingu, kol baras, kuris pramušė trendinę liniją, pilnai neužsidaro ir nepradedama prekiauti kitas baras. Labai dažnai prekiautojai tikisi kitų signalų iš kainos, pavyzdžiui, Price Action modelių formavimosi. Žinoma, geriausia naudoti dieninį grafiką, tačiau naudingi ir valandiniai bei pusvalandiniai grafikai.

Prekyba pramušimuose

Svarbių lygių pramušimo strategijos laikomos labiausiai efektyvūs būdai, kalbant apie pozicijų valdymą, užtikrinantys didelę grąžą. Jie dažnai siejami su buy/sell stop orderiais, kurie suveikia iš karto po pramušimo ir taip suteikia galimybę užimti poziciją ankstyvuoju kainos augimo momentu.

Visa tai tiesa, tačiau daugelyje rinkų buy/sell stop-loss orderiai nėra labai praktiški, o neretai net pavojingi prekybos sąskaitai, todėl šis kelias ne visada pasiteisina. Įėjimo į rinką su limit tipo orderiais suteikia didesnę galimybę gauti pelno, esant santykinai mažai rizikai.

Kylančioje rinkoje dažnai matome zigzago formos kainų judėjimą aukštyn. Paprastai pirmajame trendo trečdalyje, kai trendas jau yra kylantis ir buliai jau pradėjo ilgalaikį puolimą, meškos vis dar turi stiprią poziciją, todėl dažnai po kiekvieno kainų šuolio jos sugeba stumti kainas žemyn, kol jos nukrenta iki priešpaskutinio piko. Kartais kritimas čia sustoja, o po to prasideda naujas kainų kilimas, dėl kurio kainos kyla aukštyn.

Jei tendencija stipri, kritimo gylis retai viršija 23 %, dar rečiau – 38 % paskutinio visiškai užbaigto rinkos judėjimo žemyn lygio.

Kaip matote iš aukščiau pateikto paveikslėlio, taškai 1, 2 ir 3 yra ankstesnių maksimumų pramušimai. Taškai 4, 5 ir 6 yra optimalūs įėjimo taškai ir jie yra ties 38,2% lygiu. Taigi, užuot naudojus buy stop orderius rinkos įėjimui, galima naudoti buy-limit orderius.

Prekyba flete (šoniniame judėjime)

Daugelis mano, kad prekyba šonu judančioje rinkoje yra gana pavojingas ir nedėkingas reikalas. Bandymas naudoti pramušimo strategijas fleto sąlygomis neveikia labai gerai, ir mes dažnai gauname kažką panašaus į tai: po buy/sell stop orderio suveikimo, kainos juda teisinga kryptimi tam tikrą laiką, o tada jos apsisuka, ir treideris patiria nuostolius. Tik nedaugelis žmonių sugeba pirkti nuo diapazono apačios ir parduoti ties viršutine riba – psichologinė įtampa yra per didelė, nes paprastai tenka prekiauti prieš einamąjį trendą.

Nežiūrint to, prekiaujant flete geriausi įrankiai – osciliatoriai. Yra daug tokio prekybos metodo variantų, pavyzdžiui, naktinė prekyba. Paprastai tokiais atvejais įėjimai į pozicijas dažniausiai atliekami rinkos orderiais (sandoriai atidaromi iš karto).

Kitas variantas, kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau, yra neskubant prekiauti dieniniuose grafikuose naudojant vieną iš osciliatorių. Ši prekybos rūšis nėra labai pelninga, kai nėra stipraus trendo. Stopai paprastai čia nenaudojami, o po kiekvieno naujo osciliatoriaus signalo atidaromas papildomas orderis arba uždaroma pelninga pozicija. Įėjimas paprastai atliekamas nedideliais lotais, todėl šios strategijos pelningumas yra mažas. Dar vienas trūkumas – tokiai prekybai  reikia pakankamai didelio kapitalo arba centinės sąskaitos.

Kaip matote iš paveikslėlio, per metus iš vienos valiutų poros galima uždirbti apie 2000 punktų. Problemų kyla, kai išryškėja stiprus trendas, kaip parodyta žemiau pateiktame paveikslėlyje:

Kaip matote, galima patirti kelis didelius nuostolius iš eilės. Štai kodėl prekyba prieš trendą yra laikoma pavojinga.

Išėjimas iš rinkos

Gauti signalą įėjimui yra gana paprasta. Prieš įeinant į bet kokį sandorį, mes tiksliai žinome, kas turi įvykti, kad būtų suformuotas signalas, ir jei rinkos sąlygos atitinka mūsų sistemos taisykles, gausime tinkamą įėjimo signalą. Įėjimai yra lengvi, nes galime iš anksto nustatyti visas jų sąlygas, o rinka turi atitikti šias sąlygas, kitaip sandoris paprasčiausiai nebus atidarytas.

Kai esame rinkoje ir turime atvirą poziciją, galimų scenarijų, kas gali nutikti mūsų sandoriui, yra begalė. Būtų labai naivu tikėtis efektyvios grąžos visais prekybos atvejais, kai taikoma tik viena ar dvi paprastos sandorio uždarymo strategijos. Vis dėlto forumuose ir įvairių prekybos sistemų aprašymuose pastebiu daugiausia tik porą išėjimo iš pozicijos taisyklių.

Norint pelningai išeiti iš pozicijos, reikia daug dirbti su pozicijos turiniu, o paprasti vienos galimybės išėjimai nėra tokie veiksmingi kaip gerai suplanuotų išėjimų, turinčių daug galimų rezultatų, serija.

Kaip prisimenate, pirmasis treiderio uždavinys – apsaugoti kapitalą nuo bet kokių katastrofiškų nuostolių. Kita vertus, jei per daug nerimausite dėl nuostolių, galite pradėti anksti uždarinėti sandorius vos pajutę mažiausią užuominą apie apsisukimą ir taip praleisti galimą pelną. Todėl labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą.

Pasaulyje nuolat kažkas vyksta, publikuojama daug naujienų, esminių įvykių ir įvairių nelaimių. Iš anksto nuspėti, kur kils kaina, labai sunku, ypač jei neturite ekstrasenso galių.

Taigi, kadangi iš anksto valiutų kainų neįmanoma nuspėti, tiesiog turite su tuo susitaikyti. Iš to taip pat išplaukia, kad joks indikatorius negali numatyti būsimų kainų pokyčių. Tas pats pasakytina ir apie fundamentaliąją, techninę ir apskritai bet kokią analizę. Kartais sulaukiu žinučių, kai Forex naujokai prašo  pasakyti, kur eis kaina. Tai atrodo juokingai.

Bet tada kyla klausimas: kam tada reikalingi visi šie indikatoriai ir sudėtingi techninės analizės metodai? Viskas paprasta – jie padeda suprasti esamą situaciją, dabartinę padėtį. Pavyzdžiui, analizuodami indikatorius, 1 taške galite rasti potencialų įėjimą į sandorį.

Slankusis vidurkis, kurio periodas yra 200, yra žemiau kainos ir kyla, o tai rodo kylantį trendą. Tai nereiškia, kad kaina dabar neapsisuks ir nepradės meškų trendo, tai reiškia, kad šiuo metu tendencija yra bulių ir kol kas nėra priežasčių ją keisti, ir tai rodo tam tikrą tikimybę, kad toks trendas išliks ir ateityje. Osciliatorius yra beveik perpardavimo lygyje, o tai reiškia, kad ankstesnė korekcija truko gana ilgą laiką. Osciliatorius neparodys jums tikslios korekcijos pabaigos taško, bet jo perpardavimo lygis duoda užuominą, kad jau būtų laikas korekcijai baigtis.

Patys lygiai sukurti taip, kad juos pasiekus dažniausiai taip ir atsitinka. Tačiau tai nėra faktas – kaina gali ilgai išlikti arti šių lygių, kol rinka toliau kris.

Tačiau dabartinė situacija, remiantis mūsų paprasta analize, rodo, kad judėjimas greičiausiai tęsis. Tačiau ši tikimybė gali būti šiek tiek didesnė nei 50 % – tarkime, 55 %. Tai reiškia, kad 45 proc. atvejų klystame, o tai yra normalu.

Įeiname į rinką ir mūsų analizė pasirodo esanti teisinga – kaina iš tiesų apsisuka ir kyla. Dažniausiai, kaip jau minėjau anksčiau, sistemos naudoja vieną primityvią sandorio uždarymo parinktį. Šis variantas neatsižvelgia į visus įvykius po sandorio sudarymo, jis atsižvelgia tik į vieną variantą. Mūsų pavyzdyje, taške 2 osciliatorius pasiekė perpirkimo lygį ir sandoris buvo uždarytas.

Tačiau, kaip matote grafike, jokių adekvačių priežasčių išeiti iš rinkos nebuvo. Jei nebūtume naudoję šio išėjimo varianto, o būtume tiesiog patraukę stop-loss paskui slankųjį vidurkį su 21 periodu, būtume uždirbę beveik 3 kartus daugiau ir vis tiek išėję logišku momentu – po išėjimo kaina toliau tęsė kritimą.

Tačiau faktas tas, kad šiuo konkrečiu atveju išėjimo sąlygos buvo labai palankios. O kitoje grafiko vietoje, tas pats išėjimas būtų geriau suveikęs ant osciliatoriaus. O trečiajame būtų geriau pasiteisinęs dar kažkas kitas. Tačiau pageidaujamo išėjimo iš sandorio būdo variantų nėra daug, ir savo sistemoje galite naudoti kelias išėjimo iš sandorio galimybes. Dabar panagrinėkime pagrindinius išėjimo iš sandorių būdus.

Pagal Take Profit

Tai vienas iš neveiksmingiausių būdų uždaryti sandorį. Kaip jau minėta, niekada negalime iš anksto žinoti, kaip toli kaina nukeliaus nuo įėjimo taško, o riboti savo pelną iki fiksuotos ribos nėra logiška. Nepaisant to, Take Profit orderiai turėtų būti išstatomi – ne visada galite būti prie terminalo, kompiuteris gali sugesti, ir būtų apmaudu, jei jūsų sandoris atnešė daug pelno, bet tada kaina apsisuko ir jūs gavote stop loss tik todėl, kad neišstatėte Take Profit. Tačiau Take Profit turėtų būti būtent techninis – apie 2-4 kartus didesnis nei Stop Loss.

Pagal Stop Loss

Optimalus Stop loss variantas jau buvo aptartas daug kartų. Vieniems patinka mažesni stopai, kitiems – didesni ir t. t. Per toli esantys stopai tampa neveiksmingi, o per arti – dažnai suveiks. Svarbu suprasti – Stop loss tikslas yra ne išvengti nuostolių ar juos sumažinti, o tik apriboti maksimalų jų dydį! Nuostolius galima sumažinti naudojant įvairius metodus, kuriuos aptarsime toliau.

Pagal laiką

Paprastai bet kuri strategija turi vidutinį sandorio laikymo laiką, o nukrypimai į vieną ar kitą pusę lemia mažesnį efektyvumą. Taigi, jei, pavyzdžiui, sandoris kabo jau tris mėnesius, laikas jį uždaryti.

Kitas būdas – uždaryti sandorį po tam tikro žvakių skaičiaus, jei rinka nejuda tam tikra kryptimi arba jei iš sandorio gautas nedidelis pelnas.

Toks pozicijų lydėjimas leidžia pagerinti prekybos rezultatus ir nelaikyti sandorio, kai rinka nėra pasirengusi duoti jums pelno.

Kai rinkoje dideli judėjimai

Šiuo atveju išėjimas iš sandorio įvyksta, kai dieną vyksta stiprus, aiškiai neįprastas judėjimas. Asmeniškai aš naudoju šį išėjimo variantą, jei kaina praėjo daugiau nei 3-4 ATR indikatoriaus lygius per dieną. Toks elgesys paprastai rodo trendo pabaigą.

Pagal fundamentinę analizę

Dar vienas variantas, kuriam gali prireikti rankinio įsikišimo, yra suplanuotas svarbių naujienų, galinčių turėti didelės įtakos atitinkamų valiutų kursams, paskelbimas. Pavyzdys – Brexit, dėl kurio labai sumažėjo svaro vertė. Apie šį įvykį buvo paskelbta iš anksto, todėl buvo galima iš anksto uždaryti pozicijas ir taip išvengti didelių nuostolių.

Pagal indikatorius

Tai pati didžiausia sandorių uždarymo variantų grupė, kuriai priklauso išėjimai, pagrįsti osciliatoriais ir trendiniais indikatoriais. Aš paprastai nustatau kiekvienam tokiam išėjimui minimalų barų skaičių, kuris turi praeiti nuo įėjimo į poziciją metu, kad ši taisyklė įsigaliotų.

Taip pat naudinga apriboti pozicijos pelną arba nuostolį, kurį viršijus ši taisyklė netaikoma. Pavyzdžiui, mes galime išeiti iš pirkimo po dvidešimties barų einamajame laiko intervale nuo jo atidarymo, jei osciliatorius pasiekė perpirkimo lygį ir pelnas yra ne mažiau kaip 40% nuo Take Profit lygio.

Pagal lygius

Išėjimas nuo lygių dažnai pasiteisina – kainos dažnai eina prieš mūsų poziciją pasiekus lygius. Yra daug indikatorių, pagal kuriuos nustatomi lygiai automatiniu režimu. Ir nors tokie lygiai nėra labai naudingi ieškant įėjimo taškų, juos gana veiksminga naudoti išeinant iš pozicijų.

Pozicijos lydėjimas

Be savalaikio įėjimo į poziciją ir gero išėjimo iš jos galimybių variantų, taip pat svarbu apgalvoti galimybes, kaip modifikuoti stop loss lygį, kad būtų galima apsidrausti tuo atveju, jei indikatoriai dėl savo vėlavimo nespėtų laiku pranešti apie išėjimą iš pozicijos.

Todėl pati pirmoji galimybė turėtų būti nenuostolio lygio nustatymo strategija. Paprastai aš perkeliu Stop Loss ties nenuostolio lygiu, kai kaina praeina 30% atstumo iki Take Profit. Tai darydamas paprastai 4-7 punktais viršiju sandorio pradžios kainą, kad kompensuočiau nuostolius dėl svopų ir galimo praslydimo.

Pats paprasčiausias slenkančio stopo (trailing stop) metodas – fiksuotas tralas. Šiuo atveju stopas patraukiamas paskui kainą taip, kad tarp kainos ir jūsų nustatyto stop lygio visada būtų lygiai tiek punktų, kiek nustatėte. Stopas patraukiamas griežtai paskui kainą, jis negrįžta atgal.

Labiau pritaikomas variantas – slinkti stopą paskui slankųjį vidurkį. Kasdieniams grafikams, EMA21 su poslinkiu 4 paprastai veikia gerai:

Šių parametrų slankusis vidurkis leidžia pasiekti gana gerų rezultatų trendinėse rinkose. Dienos metu EMA su laikotarpiu 48 veikia geriau.

Taip pat neretai tralas taikomas su indikatoriumi Parabolic SAR. Jis leidžia gana efektyviai lydėti pozicijas vidutinės trukmės prekyboje, kai nėra užduoties maksimaliai išspausti viską iš trendo.

Pagal ATR indikatorių puikiai galima išstatyti stopus. Jei bandysite naudoti šį indikatorių dirbti su trailing-stopais, gausite gerą variantą, kuris patrauks stopus gana efektyviai tais momentais, kai kaina greitėja. Didelio volatilumo metu toks stopas bus gana nutolęs nuo kainos, ir esant staigiems svyravimams jis nebus paliestas.

Priešingai, kai rinkoje ramu ir volatilumas labai mažas, šis toks trailing-stopas laikysis arti kainos ir neleis jums daug prarasti dėl staigių aktyvumo impulsų. Ir kaip žinote, po to, kai kainų augimas sulėtėja, rinka kaupia jėgas kitam šuoliui. Jei šis spurtas bus mums nepalankus, būsime apsaugoti trailing-stopu su ATR.

Dar vienas iš labiausiai paplitusių variantų – tralas pagal žvakių šešėlius. Metodas yra toks: imama tam tikra dalis grafike, tarkime, 10 ankstesnių žvakių ir nustatomas minimalus minimumas pirkimams ir maksimalus pardavimams:

Su kiekviena nauja žvakė įvyksta perskaičiavimas tokiu būdu, kad skaičiuojant dalyvautų paskutinės 10 žvakių. Šis tralas veikia gerai laiko intervaluose nuo H4 ir aukščiau, nes žemesniuose grafikuose yra per daug rinkos triukšmo.

Išvados

Šiandien susipažinome (o kai kurie gal prisiminė) su pagrindiniais, dažniausiai taikomais atvirų pozicijų valdymo metodais. Taip pat egzistuoja daug mažiau paplitusių ir sudėtingesnių metodų, (pavyzdžiui, trailing stopas „kilpa“), kurių į šio straipsnio apimtį neįtraukiau.

Be to, kad susipažinote su šiais metodais, turite suprasti, jog labai svarbu naudoti šių metodų rinkinius kartu, derinant juos tarpusavyje. Vieni metodai geriau veikia tam tikrose situacijose, kiti – kitose. Pavyzdžiui, išėjimas volatilią dieną (dieną, kurios kainų diapazonas viršijo 3-4 ATR lygius) niekada neveiks tiesiog įprastą prekybos dieną, bet išgelbės jus, kai kiti indikatoriai nepastebėjo didelių pokyčių.

Trailingas ant slankiojo vidurkio bus veiksmingas tuo atveju, kai atsiras netikėtai svarbios naujienos, kurios sukeltų staigų kainų pokytį, o ATR trailing indikatorius bus toli nuo kainų. Bet kai rinka sulėtėja, MA tralas bus toli, o ATR – tik ten, kur reikia.

Visi šie metodai turėtų būti naudojami kartu, kad jūsų išėjimų ir tolesnių pozicijų valdymo sistema būtų maksimaliai efektyvi, o jūs būtumėte pasirengę bet kokiems netikėtumams.

Pagarbiai, Spekuliantas.com


Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!


Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.

Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!

5 2 balsai
Article Rating
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Comments
Įterptieji atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Prisijunk

2,280SekėjaiPatinka
1,500ŽiūrovaiPrenumeruoti
- Reklama -

Paskutiniai straipsniai

0
Norėtųsi jūsų minčių, pakomentuokite.x
()
x