Penktadienis, 9 gruodžio, 2022
spot_img

Chrisas Lee – Positive Expectancy – Knyga lietuvių kalba. 9 dalis – Strategijos kūrimas

Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams

Prenumeruokite, kad atrakintumėte šį turinį.

Aštunta dalis čia

9. Strategijos kūrimas

Strategas-laimėtojas siekia pergalės tik tada, kai pergalė yra užtikrinta, nes tas, kuriam lemta laimėti pirmuosius mūšius, vėliau siekia pergalės.

Sun Tzu

Treideris praleidžia tik apie 10 % savo laiko vykdydamas ir valdydamas sandorius, o didžiąją laiko dalį (90 %) – rinkdamas duomenis, juos analizuodamas ir darydamas prasmingas išvadas.

Taigi tam tikra prasme treideris yra labiau duomenų analitikas ir (arba) tyrėjas.

Tačiau treidingas nėra ir negali būti vien kiekybinė veikla.

Kaip ir profesionaliame pokeryje, jums reikia turėti bazinį kiekybinių žinių lygį, tačiau tai nėra privalumas – jums nepavyks sėkmingai prekiauti, jei kiekybinei analizei skirsite daugiau laiko nei kiti. Bent jau ne mažmeninės prekybos lygiu.

Kaip ir pokeryje, jūsų prekybos pranašumas yra tas, kaip pergudrauti kitus prekiautojus: numatyti jų mintis ir veiksmus, suprasti jų stipriąsias ir silpnąsias puses, būti kantresniems, būti emociškai ir psichologiškai stabilesniems ir t. t.

Norint padidinti šį pranašumą, pirmiausia reikia sugebėti jį kiekybiškai įvertinti. Iš esmės apie tai ir bus kalbama šiame skyriuje: rasti pranašumą, kiekybiškai jį įvertinti ir tada optimizuoti ir (arba) pakoreguoti į pilnavertišką prekybos strategiją.

1. Stebėkite

Pirmasis žingsnis kuriant strategiją – atsipalaiduoti ir atkreipti dėmesį į tai, kaip kaina vidutiniškai juda per dieną vienoje ar kitoje rinkoje.

Šis žingsnis bus sunkiausias pradedantiesiems prekiautojams, nes jiems trūksta patirties atskirti įprastą ir anomalią rinkos elgseną.

Jei esate naujokas rinkoje, štai trys dalykai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį:

– Vidutinis dienos diapazonas

Vidutinis punktų skaičius, kurį rinka nueina kiekvieną dieną.

– Tendencijos trendui, palyginus su grįžimu prie vidutinės reikšmės (vidurkio)

Kaip dažnai tokia rinka būna trende, palyginus su tuo, kaip dažnai ji grįžta prie vidutinės reikšmės.

– Kiek „netvarkinga” yra tokia rinka

Ar kaina yra linkusi atsitiktinai kilti ir kristi? Ar kaina turi tendenciją kilti arba kristi?

Šiame etape patartina vienu metu stebėti 2-3 skirtingas rinkas. Taip galėsite geriau suprasti, kokios yra kiekvienos iš jų unikalios savybės, atsižvelgiant į jų skirtumus.

Pavyzdžiui, išnagrinėjus valiutų poras EURUSD ir GBPUSD, greitai paaiškės, kad GBPUSD yra labiau volatili ir jos vidutinis dienos diapazonas yra didesnis nei EURUSD. Būtent tokia informacija bus naudinga kuriant prekybos strategijas, skirtas vienai ar abiem valiutų poroms.

Kuo daugiau laiko praleisite tyrinėdami rinką, tuo labiau pastebėsite smulkesnes tendencijas.

Laikui bėgant nuodugniai išmoksite, kaip tam tikra rinka linkusi elgtis skirtingomis aplinkybėmis, ir tik tada būsite pasirengę pradėti kurti savo individualią prekybos strategiją.

2. Kelkite hipotezės 

Nustačius tam tikros rinkos tendenciją, kitas žingsnis – apibūdinti šią tendenciją skaičiais ir įvertinti, kur atidaryti poziciją ir kur nustatyti take profit ir stop loss lygius. Tai, žinoma, priklausys nuo jūsų nustatytos tendencijos.

Pavyzdžiui, jei rinkoje, kurią stebite, vyrauja tendencija tam tikros krypties trendui, turite tiksliai nustatyti, kaip šis trendas prasideda ir kaip baigiasi.

Pavyzdys su slankiųjų vidurkių persikirtimu

Vienas iš labiausiai paplitusių būdų apibūdinti trendines rinkas – tai slenkiųjų vidurkių persikirtimas.

Slankiųjų vidurkių persikirtimą galima apibrėžti taip:

– Jei valandiniame grafike užsidarius einamajai žvakei, slankusis vidurkis EMA su 20 periodu kerta EMA su 50 periodu iš apačios į viršų, tada kitos žvakės atidarymo metu prasideda kylantis trendas.

– Jei valandiniame grafike užsidarius einamajai žvakei, slankusis vidurkis EMA su 20 periodu kerta EMA su 50 periodu iš viršaus į apačią, tada kitos žvakės atidarymo metu prasideda krintantis trendas.

Atkreipkite dėmesį, kad šių kilimo ir kritimo trendų apibrėžimų interpretacija turi būti vienareikšmė. Kitaip tariant, jei tai perskaitys dešimt treiderių, jie visi turi pasirinkti tuos pačius kainos grafiko taškus, kuriuose prasideda ir baigiasi kiekvienas trendas.

Jei bent vienas treideris pasirinks kitokį trendo pradžios ir pabaigos tašką, tada toks apibrėžimas nebus pakankamai konkretus. Turite būti LABAI konkretūs dėl rinkos trendo, kurį analizuojate.

Nustačius rinkos trendą, kuriame norite prekiauti, sekantis žingsnis – atlikti geriausią įvertinimą, susijusį su:

– Prekybos nustatymo kriterijais (kada ir kur atidaryti sandorį);
– Prekybos kryptis (pirkti ar parduoti);
– Kur išstatyti stop loss;
– Kur išstatyti Take Profit.

Vėlgi, tai priklausys nuo jūsų nustatytos tendencijos, taip pat nuo bendrų stebimos rinkos charakteristikų (t. y. jos vidutinio dienos diapazono, rinkos volatilumo ir t. t.) – fiksuotų taisyklių nėra: viskas priklauso nuo to, ką jūs stebite.

Vienintelė rekomendacija –  išstatyti stop-loss ir take-profit orderius, kurių minimalus atstumas būtų ne mažiau kaip 10 punktų. Priešingu atveju, pirkimo ir pardavimo kainos bei komisinių skirtumas smarkiai sumažins jūsų lūkesčius iki neigiamų reikšmių.

Kuo didesni jūsų Take Profit ir Stop Loss (punktais), tuo mažiau šios prekybos išlaidos neigiamai paveiks jūsų prekybos lūkesčius.

Nedarykite to

Dažna klaida šiame etape yra ta, kad pirmiausia sugalvojama strategija, o tada bandoma rasti rinką, kuri atrodo „tinkama” šiai strategijai: paprastai žmonės pirmiausia pasirenka jiems patinkantį prekybos stilių, o tada bando rasti rinką, kuri būtų „tinkama” šiam prekybos stiliui.

Tai NĖRA tinkamas būdas šiam tikslui pasiekti. Elkitės priešingai: pirmiausia stebėkite rinką ir leiskite jai pasiūlyti, kokius prekybos metodus galite pradėti kurti.

Stenkitės nestudijuoti rinkos turėdami išankstinę nuomonę apie ją, nes kitaip pamatysite tai, ką norite matyti, o ne tai, kas yra iš tikrųjų.

Kol kas nekreipkite dėmesio į kapitalo valdymo aspektą. Nors ši dalis yra svarbi, apie ją kalbėsime vėliau.

Be to, šiame etape negaiškite per daug laiko nustatinėdami įėjimo ir išėjimo lygius – tai padarysime vėliau.

Šiame etape jums tiesiog reikia sukurti apytiksliai „gerą strategiją”, kad galėtumėte kuo greičiau ją ištestuoti ir surinkti gautus duomenis.

3. Testavimas istorijoje (Backtesting)

Šiame etape patikrinsime savo „geros strategijos” hipotezę ir pamatysime, kaip ji veikia pagal istorinius kainų duomenis.

Tikslas – patikrinti, kaip šis prekybos metodas (hipotezė) veiktų naudojant istorinius duomenis beveik realiomis sąlygomis, ir išsiaiškinti, ar jį galima toliau plėtoti.

Automatinė ar rankinė prekyba?

Yra du būdai atlikti testavimą istorijoje: automatiškai arba rankiniu būdu.

Automatinis testavimas apima strategijos taisyklių kodavimą programinėje įrangoje ir automatinį jos paleidimą pagal istorines rinkos kotiruotes.

Pagrindinis automatizavimo privalumas yra tas, kad jis yra 100 % objektyvus ir veikia daug greičiau nei rankinis testavimas. Tačiau automatinis testavimas turi du trūkumus: (1) pirmiausia reikia laiko ir (arba) pinigų išmokti programuoti MQL4 kalba arba pasamdyti programuotoją, kuris strategijos taisykles išverstų į kodą, ir (2) automatinės strategijos paprastai būna mažiau konkrečios ir (arba) sudėtingos nei diskrecinės strategijos.

Kita vertus, atliekant rankinį testavimą istorijoje,  reikia pačiam peržiūrėti istorinį kainų grafiką iš kairės į dešinę, taikyti savo strategijos taisykles ir fiksuoti rezultatus.

Rankinio testavimo privalumai yra tai, kad jis nieko nekainuoja ir kad jūsų strategija gali būti daug sudėtingesnė nei automatizuota. Trūkumai yra šie: (1) tai užtrunka ilgai ir (2) dėl psichologinio šališkumo rezultatai vargu ar bus 100 % objektyvūs.

Jei esate rimtas treideris ir ketinate išbandyti kelias strategijas, rekomenduojama naudoti tam tikrą automatizavimo lygį. Vienkartinė investicija į programavimo pagrindų mokymąsi ateityje atsipirks daug kartų sutaupytu laiku.

Dabar grįžkime prie mūsų temos.

Svarbiausias istorinių duomenų testavimo tikslas – nustatyti, ar tam tikros prekybos strategijos lūkesčiai yra kitokie nei neutralūs. Ne neutralūs lūkesčiai yra pirmasis požymis, kad strategija turi pranašumą rinkoje.

Štai kaip apibrėžiame ne neutralius lūkesčius:

1. Atlikite prekybos strategijos testą istorijoje ir atkreipkite dėmesį į rezultatą;

2. Jei rezultatas nepelningas, atlikite dar vieną tos pačios strategijos testą istorijoje, bet su atvirkštiniais sandoriais;

3. Jei abi strategijos yra nuostolingos (atsižvelgus į prekybos sąnaudas), šis lūkestis yra neutralus. Tačiau jei vienas iš jų rodo nuostolį, o kitas – pelną, šis lūkestis nėra neutralus.

Šiame etape dar nesiekiame uždirbti pinigų. Mes tiesiog filtruojame strategijas, kurių lūkesčiai neutralūs, ir nustatome strategijas, kurių lūkesčiai kitokie nei neutralūs.

Pirmiausia turime nuspręsti, kiek toli į praeitį turėtume atsukti grafiką, kad pradėti testavimą istorijoje. Čia nėra fiksuotos taisyklės, nes tinkama trukmė priklauso nuo to, kaip dažnai tam tikra strategija sudaro sandorius ir kaip greitai tie sandoriai yra uždaromi.

Nežiūrint to, yra įprasta, kad testavimas istorijoje turėtų būti atliekamas ne trumpiau kaip už dvejus metus ir ne mažiau kaip už 100 sandorių. Tai absoliutus minimumas.

Taip pat labai svarbu atlikti testavimą istorijoje skirtingais rinkos etapais: volatilumo, stabilumo, nestabilumo, trendinio ir diapazoninio.

Yra daugybė skirtingų rinkos sąlygų, todėl turėtume atlikti kuo daugiau testavimų istorijoje. Taip bus užtikrinta, kad gauti rezultatai neatspindi tik siauro rinkos sąlygų intervalo.

Dar vienas dalykas: sutelkite dėmesį į strategijas, kurios iš esmės yra skirtingos.

Pavyzdžiui, negaiškite laiko bandydami šiuo principu pagrįstas strategijas:

– Strategija 1. Paprasti slankieji vidurkiai, su periodais 5 ir 10;
– Strategija 2. Eksponentiniai slankieji vidurkiai su periodais 7 ir 13;
– Strategija 3. Eksponentiniai slankieji vidurkiai su periodais 5, 15 ir 30.

Tarp šių metodų nėra esminio skirtumo, nes jie yra tik nedideli vienas kito variantai. Kalbant apie ilgalaikius lūkesčius, jie iš esmės sutampa: laikui bėgant šių strategijų rezultatai susilygins.

Vietoj to išbandykite strategijas, pagrįstas kitais principais, pvz.:

– Strategija 1. Prekyba pagal trendo pramušimą;
– Strategija 2. Prekyba trendo korekcijose;
– Strategija 3. Pozicijų papildymas, esant ilgalaikiam trendui.

Šios strategijos, tikėtina, silpnai pagrįstos trendais, tačiau kiekviena iš jų remiasi skirtingu principu, kurį mes ir norime patikrinti.

Kuo įvairesnius prekybos principus išbandysime remdamiesi istoriniais duomenimis, tuo didesnė tikimybė, kad susidursime su požiūriu, kurio lūkesčiai yra kitokie nei neutralūs.

Mano patirtis rodo, kad geriausia išbandyti strategijas, kuriose pelningų pozicijų procentinė dalis yra labai didelė arba labai maža. Juose paprastai būna a) daug mažų pelningų sandorių ir keletas didelių nuostolingų sandorių arba b) daug mažų nuostolingų sandorių ir keletas didelių pelningų sandorių. Kuo didesnė asimetrija tarp pelningų ir nuostolingų sandorių dydžio ir (arba) skaičiaus, tuo geriau.

Tai reikėtų daryti dėl trijų priežasčių. Tai padaryti daug lengviau, kai taikomos tokios asimetrinės strategijos:

1. Aptikti kitokį nei neutralų lūkestį;
2. Pagerinti lūkesčius;
3. Vėliau nustatyti rinkos pokyčius, kurie turi įtakos lūkesčiams.

Mes negalime prekiauti pelningai ilgoje perspektyvoje, neturėdami kitokių nei neutralūs lūkesčiai, ir mes negalime išlaikyti kitokių nei neutralūs lūkesčiai be tam tikros asimetrijos tarp pelningų ir nepelningų sandorių.

Optimizacija

Pradiniame testavimo istorijoje etape daugiausia dėmesio skiriama nustatyti strategijas, kurių lūkesčiai nėra neutralūs, o optimizavimo etape daugiausia dėmesio skiriama maksimaliam pelnui ir minimaliam nuosmukiui.

Iki šiol turėjome nustatyti prekybos metodą, kurio lūkesčiai būtų kitokie nei neutralūs. Jei lūkesčiai yra neigiami, mes tiesiog vykdysime atvirkštinius sandorius, kad gautume teigiamus lūkesčius.

Gavę teigiamus lūkesčius, toliau ieškosime būdų, kaip pagerinti šiuos tris parametrus:

1. Patikimumas;
2. Grynosios pajamos;
3. Maksimalus nuosmukis.

Šiuo tikslu apsvarstysime šių aspektų koregavimus:

1. Sandorių atidarymo ir valdymo kriterijai;
2. Leistinas stop-loss dydis;
3. Take-profit;
4. Prekybos loto dydis.

Kad geriau suprastume mąstymo logiką, panagrinėkime keletą hipotetinių pavyzdžių.

Pavyzdys Nr. 1.

Įsivaizduokite strategiją su teigiamais lūkesčiais, kurioje vidutiniškai 1 didelis pelningas sandoris sudaromas kas 10 mažų nuostolingų sandorių.

Kas iš to seka?

Pirma, lūkesčiai yra labai jautrūs pelningų sandorių procentinei daliai – vos vieno ar dviejų tokių didelių pelningų sandorių nebuvimas turės didelės įtakos galutiniam rezultatui.

Palyginkite tai su mažesniais nuostolingais sandoriais, kai dar vienas ar du nuostolingi sandoriai neturės įtakos galutiniam rezultatui.

Atsižvelgiant į tai, žinome, kad ši strategija yra rizikinga pelningų pozicijų dažnumo požiūriu.

Taigi, vienas iš būdų patobulinti šią strategiją – padidinti jos patikimumą sumažinant priklausomybę nuo didelių pelningų sandorių.

Mes galime tai galime padaryti tokiu būdu:

Sumažinant Take Profit dydį, kas leis padidinti pelningų sandorių dažnumą, tačiau sumažinsite jų dydį. Todėl, jei praleisime vieną ar du pelningus sandorius, neigiamas poveikis bus mažesnis.

Sugriežtinti sandorio atidarymo kriterijus, siekiant sumažinti nuostolingų sandorių skaičių, kas leis išvengti nuostolingų sandorių dažnumo įtakos ir taip pat netiesiogiai mažins priklausomybę nuo pelningų sandorių dažnumo.

Pavyzdys Nr. 2

Įsivaizduokite strategiją su teigiamais lūkesčiais, kur Stop Loss yra 50 punktų, o Take Profit yra 10 punktų.

Savaime suprantama, kad taikant tokį metodą pelningų sandorių būtų daug daugiau nei nuostolingų.

Kaip tokiu atveju galime padidinti bendrąjį pelną?

Pradėkime nuo to, kaip su mažiausiais pokyčiais pasiekti daugiau rezultatų.

Pažvelkite į tai iš kitos pusės.

Kas turės labiausiai didesnę teigiamą reikšmę?

Stop-loss sumažinimas 1 punktu  ar 1 punktu didesnis take profit?

Kadangi pelningų sandorių yra daugiau nei nuostolingų, tikėtina, kad padidinus Take Profit 1 punktu, grynasis pelnas bus didesnis, nes:

– Jis didėja dėl didesnio (pelningų) sandorių skaičiaus.
– Procentine išraiška šis padidėjimas bus didesnis nei 1 punktu sumažintas stop loss (1 punktu padidintas take profit = 10 % sistemos efektyvumo pagerėjimas, o 1 punktu sumažintas stop loss = 2 % sistemos efektyvumo pagerėjimas).

Pavyzdys Nr. 3

Įsivaizduokite strategiją su teigiamais lūkesčiais, kuri generuoja vidutiniškai 8 % pelną per mėnesį, o maksimalus nuosmukis yra -40 %.

Kadangi nuosmukis yra didelis, turėtume stengtis jį sumažinti, kad sumažintume neigiamą procentinio poslinkio efektą.

Šiuo atveju, vienas iš sprendimų gali būti dvigubas prekybos loto dydžio sumažinimas.

Tokiu atveju maksimalus nuosmukis ir vidutinis mėnesio pelnas sumažės perpus: atitinkamai iki -20 % ir 4 %. Toks sumažėjimo lygis yra daug priimtinesnis nei -40 %.

Tačiau saugumo sumetimais rekomenduočiau dar labiau sumažinti nuosmukį.

Atminkite: svarbiausias treidingo tikslas – išgyventi rinkoje. Rinkos nenuspėjamumas reiškia, kad realioje prekyboje greičiausiai susidursime su didesniu nuosmukiu nei per testus istorijoje.

Todėl rekomenduočiau papildomai sumažinti nuosmukį bent ketvirtadaliu. Dėl to apskaičiuotas maksimalus nuosmukis ir vidutinis mėnesio pelnas sumažės atitinkamai iki -15 % ir 3 %. Tai maždaug taip pat agresyvu, kaip gali gauti ir bet kuris treideris šiame etape.

Tai dažniausiai pasitaikantys pavyzdžiai, kaip galime optimizuoti strategiją, kad pagerintume jos kokybę ir kiekybę.

Žinoma, dar nežinome, ar visi šie hipotetiniai optimizavimai padės pagerinti padėtį – tai sužinosime tik atlikę testą istorijoje su šiais naujais parametrais.

Jūsų dėmesiui pateiksiu dar keletą rekomendacijų, kaip galėtumėte optimizuoti savo strategiją, kad pagerintumėte jos lūkesčius:

– Padidinti / sumažinti atvirų sandorių laikymo periodą;
– Apribokite prekybą tam tikromis dienomis / sesijomis / laikotarpiais;
– Venkite prekybos svarbių naujienų dienomis;
– Apribokite prekybą tik tomis dienomis, kai skelbiamos svarbios naujienos;
– Prekiaukite kituose laiko intervaluose;
– Prekiaukite tik didelio (arba mažo) volatilumo laikotarpiais.

Dabar norėčiau įspėti jus, kad nereikėtų pernelyg daug laiko skirti smulkmenoms, susijusioms su optimizavimo procesu. Apskritai, lūkesčiai labiausiai pagerės sumažinus nuostolingų sandorių skaičių ir (arba) dydį.

Tokiu būdu, pirmieji jūsų požiūrio į treidingą pokyčiai turėtų būti susiję su sandorių atidarymo kriterijų pakeitimu, kad būtų galima išfiltruoti dalį nuostolingų sandorių, nedarant pernelyg didelės įtakos pelningų sandorių skaičiui.

Norėdami tai padaryti, išnagrinėkite nuostolingus sandorius kainų grafike ir ieškokite modelių, kurie paprastai atsiranda prieš kiekvienam sandoriui tampant nuostolingu. Jūsų lūkesčiai labai pagerės, jei gilinsitės į tipines sąlygas, dėl kurių atsiranda nuostolingas sandoris.

Jei visa tai atlikote, o lūkesčiai vis tiek nėra artimi priimtinam lygiui, turėtumėte pakeisti pagrindinį strategijos komponentą (arba visiškai pakeisti atitinkamą strategiją), o ne bandyti išgauti pelną toliau optimizuodami smulkias detales.

Per didelis optimizavimas

Dar viena paplitusi klaida testavimo istorijoje etape – per didelis strategijos parametrų optimizavimas.

Kadangi istoriniai kainų duomenys yra fiksuoti (juose nėra neapibrėžtumo), prekiautojai yra linkę koreguoti strategiją, kad ji atitiktų kainų duomenis, o tai lemia dirbtinai padidintus teigiamus lūkesčius.

Kai galite „nuspėti ateitį”, lengva sukurti gerai veikiančią strategiją.

Problema iškyla vėliau, kai strategija taikoma realiomis rinkos sąlygomis, kurių neįmanoma nuspėti. Kaip ir anksčiau aptarto F1 lenktyninio automobilio atveju, pernelyg optimizuota strategija žlunga, kai susiduria su nepažįstamomis rinkos sąlygomis, į kurias nebuvo atsižvelgta atliekant testavimą istorijoje.

Taigi, kaip išvengti pernelyg didelio strategijos optimizavimo?

Deja, geresnio būdo nėra, tačiau čia pateikiamos kelios priemonės, kurių galite imtis:

Padidinkite testavimo istorijoje trukmę

Kuo ilgesnis istorinių duomenų testavimo laikotarpis, tuo mažesnė tikimybė, kad strategija bus pernelyg optimizuota veikti siaurame rinkos sąlygų diapazone.

Atlikite testavimą istorijoje skirtingomis rinkos sąlygomis

Atgalinis strategijos testavimas pagal istorinius duomenis kuo įvairesnėmis rinkos sąlygomis. Kuo daugiau situacijų, kuriose strategija gali susidoroti su nedideliais nuosmukiais, tuo geriau.

Išlaikykite strategijos paprastumą 

Kuo sudėtingesnė strategija, tuo mažesnė tikimybė, kad ji veiks kaip įprasta įvairiomis rinkos sąlygomis.

Išbandykite nedidelius savo strategijos variantus

Pavyzdžiui, jei strategijoje leistinas stop-loss yra 15 punktų, paleiskite testavimą istorijoje su 12 punktų ir 18 punktų. Jei rezultatai vis dar teigiami, mažiau tikėtina, kad jūsų strategija bus pernelyg optimizuota. Tą patį darykite ir su Take Profit lygiais.

Atlikite optimizavimą remdamiesi priežastiniais faktoriais, o ne rezultatais

Optimizuojant ir (arba) keičiant bet kurį strategijos aspektą, turėtų būti pagrįsta priežastis. Nekeiskite strategijos parametrų tik todėl, kad taip gaunami geresni testavimo istorijoje rezultatai.

Testavimo istorijoje įrankiai

Testavimas istorijoje yra bene nuobodžiausia prekybos sistemos kūrimo proceso dalis. Štai keletas įrankių, kurie gali būti naudingi:

Forex Tester 5

(Mokama programa.) Mano nuomone, tai paprasčiausia galimybė rankiniu būdu testuoti istorinius duomenis. Aš asmeniškai naudoju šį įrankį.

FX Blue prekybos simuliatorius

(Tinka tik MT4 platformai.) Aš jo nenaudojau, bet girdėjau, kad jis veikia gana gerai. Jis yra nemokamas.

MT4 strategijos testeris

(Reikalingos minimalios MQL programavimo žinios).

Išvados

Pirmasis testavimo istorijoje tikslas – patikrinti, ar lūkesčiai skiriasi nuo neutralių.

Tik tada, kai mūsų lūkesčiai skiriasi nuo neutralių, siekiame pagerinti šios strategijos patikimumą, padidinti grynąjį pelną ir (arba) sumažinti maksimalų nuosmukį – visa tai pagerina mūsų lūkesčius.

Galiausiai, prieš baigdami šį skyrių, norime pasakyti: pernelyg nesižavėkite jokia konkrečia strategija, nes tuomet praleisite svarbias istorinių duomenų testavimo rezultatų užuominas – tegul patys duomenys parodo, kurias strategijas reikėtų keisti ir (arba) išsaugoti, o kurių drąsiai atsisakyti.

4. Tiesioginis testavimas (forward testing)

Tiesioginis testavimas iš esmės yra toks pat kaip ir testavimas istorijoje, išskyrus tai, kad tiesioginis testavimas:

– vykdomas dabartinėmis, o ne istorinėmis kainomis, ir

– paleidžiamas realioje, o ne demo sąskaitoje.

Pagrindinis tiesioginio testavimo tikslas – nustatyti testavimo istorijoje rezultatų pagrįstumą realiomis rinkos sąlygomis. Šiame etape bus aptikta viskas, ko nebuvo pastebėta atliekant testavimą istorijoje.

Testai istorijoje tiksliai neimituoja realių rinkos sąlygų, nes neatsižvelgiama į realaus laiko likvidumo problemas, praslydimą ir, svarbiausia, rezultatų iškraipymą dėl žmogiškųjų klaidų. Priklausomai nuo strategijos, šios problemos gali lemti skirtumą tarp bendrojo pelno ir bendrojo nuostolio.

Praktikoje nėra neįprasta, kad testo istorijoje rezultatai labai skiriasi nuo tiesioginio testo rezultatų. Tai ypač pasakytina apie diskrecinės prekybos strategijas dėl žmogiškojo veiksnio subjektyvumo: žmonės yra linkę mąstyti ir elgtis kitaip per testavimą istorijoje (kai nenaudojami realūs pinigai) nei per tiesioginį testavimą (kai naudojami realūs pinigai).

Atsižvelgdamas į tai, pridedu bendrąsias rekomendacijas dėl tiesioginio testavimo:

– Jei testas istorijoje buvo atliktas rankiniu būdu, pirmiausia atlikite tiesioginį testą su demo sąskaita, ir jei rezultatai panašūs į testo istorijoje rezultatus, tęskite tiesioginį testavimą su nedidele realia sąskaita.

– Jei testas istorijoje buvo visiškai automatizuotas, tuomet atlikite tiesioginį testą mažoje realioje sąskaitoje (nereikia testuoti demo sąskaitoje).

Taigi, kiek laiko turėtume atlikti tiesioginį testą?

Paprastai tiesioginis testavimas turėtų būti atliekamas bent su trečdaliu sandorių, užfiksuotų atliekant testavimą istorijoje.

Taigi, jei per testavimą istorijoje buvo sudaryta 100 sandorių, tai per tiesioginį testavimą turėtų būti sudaryti bent 33 sandoriai. Iki to laiko turėtų būti visiškai aišku, ar tiesioginio testo rezultatai yra pakankamai panašūs į testo istorijoje rezultatus.

Jei tiesioginio testo rezultatas reikšmingai skiriasi nuo testo istorijoje rezultato, atidžiai išnagrinėkite abu rezultatus ir išsiaiškinkite, kuo jie skiriasi. Ar per testą istorijoje buvo atlikta sandorių, kurie nebuvo atidaryti per tiesioginį testą? Ar labai pasikeitė rinkos sąlygos? Ar sandorius uždarote anksčiau / vėliau? Suraskite problemą, ištaisykite ją ir vėl atlikite tiesioginį testą.

Galiausiai gausite tiesioginio testo rezultatus, panašius į testo istorijoje rezultatus. Tai reiškia, kad dabar esate pasiruošę įdiegti savo strategiją realioje sąskaitoje.

Kaip ir atliekant testavimą istorijoje, yra įrankių, padedančių automatizuoti tiesioginio testavimo proceso dalį:

Myfxbook.

Aš naudoju ir rekomenduoju.

– FX Blue Live.

Aš jo nenaudoju, bet esu girdėjęs apie jį gerų dalykų.

Naudojant šiuos įrankius, jums nereikės užsirašyti savo sandorių detalių ar apskaičiuoti atitinkamų statistinių duomenų, nes jie tai padarys už jus automatiškai.

Viskas, ką jums reikia padaryti – susitelkti į strategijos taikymą ir retkarčiais ją patikrinti analizuojant ir peržiūrint statistiką.

5. Monitoringas ir adaptacija

Dabar, kai strategija veikia visavertėje realioje sąskaitoje, jūsų užduotis – stebėti dabartinius rezultatus ir ieškoti požymių, kad laikui bėgant strategija netaptų mažiau efektyvi.

Jei jums pasiseks, ši strategija gali veikti dar daugelį metų, kol atsiras efektingumo sumažėjimo požymių.

Kai susiduriate su tokiais laikotarpiais, pirmiausia reikia apsvarstyti, ar dabartiniai prasti rezultatai atitinka prastus rezultatus, kurie buvo gauti atliekant testavimą istorijoje.

Pavyzdžiui, jei strategija du mėnesius buvo -10 % nuosmukyje, o didžiausias nuosmukis, testuojant istorinius trijų mėnesių duomenis, buvo -14 %, tuomet dabartinis žemas efektyvumas tikriausiai neturėtų kelti susirūpinimo ir jūsų strategijai nereikia atlikti jokių koregavimų.

Tačiau, jei didžiausias nuosmukis testuojant istorinius duomenis buvo -8 % per šešias savaites, tikėtina, kad reikės visapusiškai ištirti ir peržiūrėti strategiją.

Čia nėra griežtos taisyklės, nes scenarijų, su kuriais susidursite, gali būti pačių įvairiausių – tiesiog reikia kuo geriau spręsti kiekvieną iškilusią situaciją. Tai nebus problema, jei suprasite, koks yra jūsų pranašumas ir kaip jis susijęs su dabartine rinkos aplinka.

Pavyzdžiui, 2016 m. birželį Jungtinės Karalystės piliečiai balsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos – šis įvykis įėjo į istoriją kaip Brexit.

Ekonominiai ir politiniai Brexit padariniai buvo gana platūs ir sudėtingi. Ši tema darė didelę įtaką svaro kainos pokyčiams mažiausiai dvejus ateinančius metus.

Jei prekiaujate svarais ir pastebėjote, kad po 2016 m. birželio mėn. jūsų strategija tapo neefektyvi, akivaizdu, kad turite nedelsdami atlikti tam tikrus pakeitimus (optimizavimą), kad suteiktumėte jai galimybę atsigauti, nes Brexit tema užtruks mažiausiai porą metų.

Stebėsenos ir prisitaikymo etape reikia išsiaiškinti, ar strategija neveiksminga dėl laikinų rinkos sąlygų pokyčių, ar šie pokyčiai gali būti ilgalaikiai.

Deja, vienintelis būdas tapti geresniam – įgyti patirties.

Tiesiog turite stengtis daryti viską, ką galite, kol jums pavyks. Įvaldysite savo strategiją, kai išmoksite nustatyti, kokiomis rinkos sąlygomis ji veiks gerai ir kokiomis – blogai.

Niekada nenustokite kelti hipotezių ir tikrinti savo strategijos

Kadangi rinka nuolat keičiasi, visos mechaninės strategijos tam tikru metu gali nustoti veikti.

Todėl, net ir turėdami strategiją, turėtume nuolat bandyti įvairius jos variantus, taip pat bandyti visiškai naujas strategijas nuo nulio.

Tai daroma tam, kad kai – ne jeigu – mūsų strategijos rezultatai ilgą laiką būtų prasti, turėtume alternatyvių strategijų, kuriomis galėtume pasikliauti.

Sistemos kūrimo procesas 

1. Stebėkite
Kokios yra rinkos tendencijos?

2. Kelkite hipotezę
Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, kokie turėtų būti sandorių atidarymo kriterijai ir kur reikėtų nustatyti stop-loss ir take-profit?

3. Testavimas istorijoje
Ar hipotezė turi kitą nei neutralų lūkestį? Jei taip, atlikite pataisas, kad ją pagerintumėte, ir pereikite prie kito etapo, kai būsite pasiruošę.

4. Tiesioginis testavimas
Ar testavimo istorijoje rezultatus galima atkartoti realiomis rinkos sąlygomis? Jei taip, pradėkite prekiauti realioje prekybos sąskaitoje.

5. Monitoringas ir adaptacija
Jei strategijos rezultatai prasti, ar galite toliau įgyvendinti strategiją be esminių pakeitimų?

Jei ne, grįžkite prie 1 žingsnio → ↑

 Kapitalo paskirstymas

Treidinge kapitalo paskirstymas susijęs su vienu klausimu: kokio dydžio lotu turėtume prekiauti?

Atsakymas yra toks: pakankamai mažu, kad nuostolių laikotarpiu būtų sumažintas neigiamas procentinis poslinkis, ir pakankamai didelis, kad būtų užtikrintas didelis bendrasis pelnas.

Galiausiai veiksmingo kapitalo paskirstymo tikslas – rasti pusiausvyrą tarp išlikimo ir pelno gavimo. Jei loto dydis yra per didelis, dėl kelių nuostolių jūsų kapitalas nukris žemiau -20 %, ir jums bus vis sunkiau atsigauti po tolesnių nuostolių. Kita vertus, jei loto dydis yra per mažas, absoliuti grynojo pelno suma nebus verta pastangų.

Taigi, kokio dydžio lotą geriausia naudoti?

Tikimės, kad atsakymas į šį klausimą yra akivaizdus: visa tai parodys jūsų išankstinių ir istoriniai testų rezultatai.

Nepamirškite, kad 90 % atsakymų į jūsų klausimus galima rasti testavimo proceso rezultatuose. Neklausykite, ką žmonės kalba interneto forumuose ir socialiniuose tinkluose – klausykite, ką jums sako jūsų duomenys.

Geležinė taisyklė Nr. 8

Atsakymai į 90 % jūsų klausimų apie treidingą slypi istoriniuose ir tiesioginiuose testų rezultatuose. Atlikite savo namų darbus.

Dėmesys treidinge

Dabar jau turėtų būti aišku, kad prekyba nėra susijusi su rinkos kainų prognozavimu ar nuspėjimu – į tikslą orientuotas požiūris ilgainiui neveikia.

Vietoj to, prekyba yra į procesą orientuotas požiūris: 1) rinkos tendencijos nustatymas, 2) pasinaudojimas šia tendencija, 3) šio pranašumo testavimas, siekiant teigiamų lūkesčių, ir 4) teigiamų lūkesčių išlaikymas kuo ilgiau.

Pinigus uždirba ne patys sandoriai, o procesas, kurio metu šie sandoriai sudaromi.

Taigi, mūsų prioritetas yra ne kelių paskutinių sandorių rezultatai, o tai, ar suprantame savo sukurtą prekybos strategiją ir ar galime ją vykdyti, veikiami išorinių rinkos sąlygų.

Apie diskrecinę prekybą

Viena didžiausių mažmeninių treiderių problemų, kurios jie paprastai net nesuvokia, yra ta, kad jų prekybos sprendimai grindžiami trumpalaikiais rezultatais, kurie dažniausiai būna nenuoseklūs.

Štai kodėl pradedantiesiems prekiautojams rekomenduoju pradėti nuo mechaninio požiūrio į prekybą (o ne nuo diskrecinio požiūrio), taikant tinkamas istorinių duomenų testavimo procedūras, nes tai veiksmingiausias būdas priprasti mąstyti pagal ilgalaikius lūkesčius.

Kaip jau žinote, nesvarbu, ar 10 paskutinių sandorių buvo pelningi, ar nepelningi. Apskritai 10 sandorių neturės jokios įtakos jūsų ilgalaikiams lūkesčiams.

Daug svarbiau yra nustatyti pranašumą, išbandyti strategiją esant kitokiam nei neutraliam lūkesčiui ir išlaikyti teigiamą lūkestį kuo ilgesnį laiką.

Tai nereiškia, kad apskritai neturėtume atsižvelgti į diskrecinę prekybą. Diskrecinė prekyba turi nemažai privalumų, palyginti su mechanine prekyba, jei ji taip pat laikosi teigiamų lūkesčių principų.

Problema ta, kad daugelis žmonių iš karto imasi diskrecinės prekybos, prieš tai neišmokę šių principų ir iš tikrųjų nesuprasdami ilgalaikių savo sprendimų pasekmių.

Kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad šiuo metu, lygiagrečiai rašydamas šią knygą, vienu metu naudoju dvi strategijas: automatinę (mechaninę) ir diskrecinę.

Diskrecinė strategija yra pranašesnė už mechaninę strategiją, nes į savo prekybos sprendimus galiu įtraukti veiksnius, esančius už prekybos grafiko ribų (ekonominius įvykius, nuotaikas ir pan.), o automatinė strategija to padaryti negali. Taigi, mano diskrecinis metodas yra daug konkretesnis nei mechaninė strategija.

Tuo pat metu negalėčiau gauti pelno iš diskrecinės prekybos, jei į savo diskrecinius sprendimus neįtraukčiau teigiamų lūkesčių principų.

Taigi, išvada: prie diskrecinės prekybos pereikite tik tada, kai sukursite pelningą mechaninę strategiją. Nes jei negalite pasiekti teigiamų lūkesčių taikydami mechaninį metodą, mažai tikėtina, kad tai pavyks padaryti taikant diskrecinį metodą.

Kristoferis Lee,

Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com


Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!


Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.

Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!

5 3 balsai
Article Rating
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Comments
Įterptieji atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Prisijunk

2,333SekėjaiPatinka
1,560ŽiūrovaiPrenumeruoti
- Reklama -

Paskutiniai straipsniai

0
Norėtųsi jūsų minčių, pakomentuokite.x