Kaip nustatyti, ar Forex indikatorius nenaudingas – 5 esminiai požymiai

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Šiuolaikinės prekybos platformos mums leidžia analizuoti ir prognozuoti valiutų porų judėjimus su indikatorių pagalba. Populiariausias terminalas Forex prekybai Metatrader 4 turi apie 50 tokių instrumentų, o dėka MQL4 programavimo kalbos, jų skaičių teoriškai galima padidinti iki begalybės – kiekvieną dieną treiderių yra kuriami nauji indikatoriai, ir jų yra tūkstančiai.

Tačiau didelis indikatorių kiekis visiškai nereiškia, kad jie visi kokybiški. Šiandieniniame straipsnyje mes pabandysime išsiaiškinti, kokių indikatorių tikrai neverta naudoti, kaip pagalbininkų Forex prekyboje.

Nauji “vartotojiški” (custom) indikatoriai nepertraukiamai atsiranda jau kelis dešimtmečius. Programuotojų paslaugų paklausa robotams, indikatoriams, įvairiems skriptams nemažėja dėl visiškai aiškių priežasčių:

Rinkoje keičiasi volatilumas arba trendo kryptys, kas sukelia staigų laimėjimo dažnio (winrate) sumažėjimą, kurio nevisada pavyksta pataisyti su paprastais optimizacijos parametrais, todėl tenka keisti prekybos sistemą.

Technologijų vystymasis supaprastina robotų pritaikymą treidinge, tame tarpe ir Forex naujokams, kurių dauguma svajoja, kaip Forex prekyboje automatizuoti pelno gavimą.

Paskutiniu atveju, dažnai susidaro tokia situacija, kad jums parduoda arba nemokamai siūlo absoliučiai nefunkcionalų indikatorių. Tarkime, jis atiteko nemokamai, tačiau būsimasis treideris sugaiš laiko prie įdiegimo, testų ir pan.

Tikėtina, kad jis susirašinės su programuotoju, bandydamas išsiaiškinti, kame yra problema, kas sukels dar didesnį jėgų ir laiko praradimą, o galbūt, ir pinigų. Šiame straipsnyje mes toliau kalbėsime, kaip sutaupyti savo pinigus ir greitai atpažinti – ar siūlomas indikatorius vertas dėmesio ar ne.

Indikatoriai be konkrečių signalų

Atsiradus indikatoriams, treidingas tapo paprastesnis ta prasme, kad, pavyzdžiui, linijų persikirtimai ar lygių perpirkimai/perpardavimai ir pasikeitimai histogramose duoda aiškius signalus ir taisykles sandorio atidarymui. Tai reikšmingas privalumas prieš grafinę analizę, kuri reikalauja ypatingo dėmesingumo ieškant paternų ar braižant geometrines figūras.

Jeigu indikatorius neturi suprantamų ir paprastų Buy/Sell signalų, vietoj kurių generacijos jis tiesiog seka paskui kursą – jis yra objektyviai nenaudingas.

Žemiau pateiktas indikatorius, pasak Noxa kūrėjų, naudojantis labai sudėtingą entropijos apskaičiavimo formulę. Ši formulė geba nustatyti, kiek nusakomas einamosios žvakės judėjimas.

Rezultatai nuo 0 iki 1 rodo, kad aukšta reikšmė duoda 100% teisingą prognozę. Bet problema yra tame, kad indikatorius nenurodo, kaip būtent gali pasibaigti ši diena – trendu žemyn, trendu į viršų ar fletu.

Jeigu treideris nesupranta, kaip signalas realizuojamas grafike, tai jis niekaip negalės ištestuoti tokio instrumento, o menami rodikliai bus įdomūs tik analitiniu požiūriu ir niekaip neįtakos prekybos pelno.

Didelis kiekis nuostolingų sandorių pavyzdžiuose

Taip jau yra, kad kiekvienas indikatoriaus autorius stengiasi maksimaliai įtikinti pirkėją arba potencialų vartotoją (jeigu kodas platinamas nemokamai), kad jo instrumentas yra ir bus pelningas ateityje.

Per pirmas peržiūros minutes arba prezentacijos pristatymo metu, treideris turi pamatyti, kad prieš jį maksimamaliai – Šventasis Gralis, o minimaliai – naudingas instrumentas, sprendžiantis fleto, kontrtrendo ar prekybos pagal trendą problemas.

Kūrėjai žino sukurto skripto/indikatoriaus teigiamas puses ir stengiasi parodyti jas prezentacijos grafikuose. Ten turi būti masė teigiamų sandorių, o kai kur vietomis turi būti užsimenama apie galimus nuostolius.

Atkreipkite dėmesį į paveikslėlį žemiau, kur grafike matyti tipinis “strėlyčių” indikatorius. Iš pirmo žvilgsnio, visur grafike parodyta dominuojantys pelningi sandoriai. Tačiau kiekvienas indikatorius turi ir silpnąsias zonas, kurios duoda serijas nuostolingų sandorių, bet kas iš kūrėjų norės tai rodyti prezentacijose?

Jeigu indikatoriaus paveikslėlyje, kuris sudomino, vyrauja stop-loss ir nuostoliai – kūrėjui geriau neliesti šios temos.

Aukšto dažnio indikatoriai

Aukšto dažnio indikatoriai atsirado kartu su skalpingo strategijomis, kurios reikalauja iš treiderių tam tikrų įgūdžių prekiaujant rankiniu būdu, tačiau tai ne visada tinka Forex.

Treiderių žargonu kalbant, tokia taktika vadinama “pipsovkė“. Kai kurie brokeriai net tiesiogiai numato tokių strategijų draudimus savo sutarčių politikoje.

Toks prekybos būdas yra neįmanomas sąskaitose su fiksuotu spredu, kadangi didžioji dalis pelno bus atiduota būtent spredui. Strategijų testavimas su daugybe sandorių testeryje gali nepaisyti nuostolių nuo rekvotų, techninių terminalo strigimo, ne rinkos kotiruočių.

Jeigu brokeris ir suteikia galimybę naudoti skalpingą, treideriui dar būtinai prireiks aukšto dažnio indikatoriui šių dalykų:

Po aukščiau išvardintų sąlygų įvykdymo, lieka klausimas apie kotiruočių transliavimo stabilumą ir orderių įvykdymo greitį. Šis faktorius visada išliks nuolatinis ir neprognozuojamas elementas, nuo kurio priklausys tokios strategijos pelningumas.

Indikatoriai be nustatymų

Programuotojas siūlo indikatorių, kurio įvesčių parametruose (inputs), treideris gali pakeisti tik spalvas… Blogiausiu atveju – tai API, transliuojantys velniai žino kokio stebuklingo roboto signalus, esančio serveryje, kurį prižiūri šio Gralio pardavėjas.

Pirmuoju atveju, parametrų nebuvimas prives prie to, kad ateis toks laikotarpis, kai algoritmas pats išeis iš rikiuotės, kai rinkoje eilinį kartą pasikeis volatilumas, trendai ir pan. Ir tokiu atveju niekas nesutrukdys atsisiųstam indikatoriui sudeginti treiderio depozitą po pirmojo indikatoriaus įjungimo arba po mėnesio prekybos. Tai yra neprognozuojama – juk darbo algoritmas nežinomas, o tai reiškia, kad niekaip negalima prognozuoti, kada strategija nustos veikti.

Blogiau už aukščiau aprašytą variantą gali būti tik online-robotas. Šiuo atveju treideriui net atimama galimybė patikrinti algoritmo darbą istorijoje. Vargu ar verta šioje vietoje aklai pasitikėti pardavėjo ar mokamos roboto prenumeratos sąžiningumu. Signalus gali transliuoti tiek Martingeilo strategija, tiek ir MACD robotas, kuris yra prieinamas visuose terminaluose nemokamai.

Bet kurio indikatoriaus esmė yra idėja strategijoje, kurią treideris turi išstudijuoti ir įsisąmoninti. Supratęs, kaip atsiranda signalas, vartotojas modeliuoja šį procesą pagal save. Dar nuo “Vėžlių” laikų įrodyta, kad rinkoje nėra vienodai prekiaujančių treiderių. Perpratus teoriją, kiekvienas iš mūsų palaipsniui atranda unikalius indikatorių nustatymus ir jų panaudojimo taktiką.

Lygių indikatoriai

Jeigu indikatorius braižo tik palaikymo ir pasipriešinimo lygius, tai jis nenaudingas algoritminei prekybai, nes tokių signalų rezultatyvumo negalima patikrinti testeryje. Toks instrumentas paprastai braižo ne vieną, o keletą linijų, o tai reiškia ištisą taisyklių sistemą, palengvinančią dugno ir viršūnės paiešką.

Straipsnio pradžioje buvo pabrėžta, kad indikatorių panaudojimo prasmė yra signalų vienareikšmiškumas. Tuo tarpu lygių pavaizdavimas yra priskiriamas daugiau prie grafinės analizės, kur be pasipriešinimo ir palaikymo yra svarbios žvakių formos, paternai ir kiti Price Action elementai.

Jeigu treideris yra susipažinęs su žvakių analize, tai lygių braižymas – vienas iš šių žinių elementų, kuriam jis tikrai neieškos lygių indikatoriaus.

Forex prekiautojui, kuris tikslingai ieško indikatorių, iš pradžių būtina strategija arba idėja, susijusi su formulėmis, pagal kurias išskaičiuojamos OHLC kainos, volatilumas, apimtys ir kiti objektyviai-skaitmeniniai Forex rinkos rodikliai. Lygių braižymas prie jų nepriskirtinas, bet atrodo grafike neabejotinai gražiai.

Išvados

Indikatorių paieška – būtina treidingo rutina; tam, kad optimizuoti šį procesą, naujų indikatorių ar strategijų ieškokite patikimuose Forex portaluose, su aukšta reputacija. Tai padės išvengti tų penkių atvejų, kurie aprašyti šiame straipsnyje.

Kiekvieną atsisiųstą naują indikatorių, prieš naudodami savo prekybos sistemose, būtinai testuokite demo-sąskaitoje, terminale Metatrader.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email